华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

之日起从第二层级转入第一层级。 7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7 权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他各项资产 合计 项目 金额 5,442,089,535.76 5,442,089,535.76 410,815,000.00 410,815,000.00 - - - - 467,725,834.45 23,742,866.38 6,344,373,236.59 占基金总资产的比例（%） 85.78 85.78 6.48 6.48 - - - - 7.37 0.37 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 20

公允价值 124,477,429.44 166,912,359.08 1,352,709,814.41 16,903,042.00 77,268,791.38 - 15,149,909.10 289,729,474.86 116,566,793.36 占基金资产净值比例（%） 1.98 2.65 21.51 0.27 1.23 - 0.24 4.61 1.85 华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

C6 C7 C8 C99 D E F G H I J K L M 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 71,817,999.37 446,161,740.42 92,546,583.84 226,565,480.08 68,144,422.36 419,147,098.20 432,753,913.68 603,644,546.52 94,399,952.30 421,083,353.64 1,085,627,156.41 327,290,443.28 244,584,912.91 101,314,133.53 5,442,089,535.76 1.14 7.09 1.47 3.60 1.08 6.67 6.88 9.60 1.50 6.70 17.26 5.20 3.89 1.61 86.54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股票代码 600256 601006 600050 601166 600068 600086 600831 600316 600028 300004 股票名称 广汇股份 大秦铁路 中国联通 兴业银行 葛 洲 坝 东方金钰 广电网络 洪都航空 中国石化 南风股份 数量（股） 28,780,027 58,009,908 69,999,999 28,003,761 42,006,766 16,206,748 20,009,692 8,999,937 17,816,483 4,205,342 公允价值 592,292,955.66 432,753,913.68 366,799,994.76 350,607,087.72 323,452,098.20 210,525,656.52 199,896,823.08 149,848,951.05 127,922,347.94 103,199,092.68 占基金资产净值比例（%） 9.42 6.88 5.83 5.58 5.14 3.35 3.18 2.38 2.03 1.64 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

21

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 股票代码 601006 601166 600019 600316 600256 600068 000822 600811 600050 000659 600107 600239 600015 600028 300004 600036 600000 000063 600069 600055 股票名称 大秦铁路 兴业银行 宝钢股份 洪都航空 广汇股份 葛 洲 坝 山东海化 东方集团 中国联通 珠海中富 美 尔 雅 云南城投 华夏银行 中国石化 南风股份 招商银行 浦发银行 中兴通讯 银鸽投资 万东医疗 本期累计买入金额 431,329,485.72 406,980,045.77 326,378,429.27 268,808,619.52 259,254,845.79 239,741,109.61 236,854,884.00 230,497,279.24 224,702,821.67 198,741,059.56 168,155,014.85 136,505,081.80 134,644,156.63 130,396,398.25 122,484,812.98 107,146,590.47 105,080,994.51 101,705,227.40 101,034,638.83 99,966,805.54 占期初基金资产净值比例（%） 5.60 5.29 4.24 3.49 3.37 3.12 3.08 3.00 2.92 2.58 2.19 1.77 1.75 1.69 1.59 1.39 1.37 1.32 1.31 1.30 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7 股票代码 601939 600068 601398 601328 000822 600256 600019 股票名称 建设银行 葛 洲 坝 工商银行 交通银行 山东海化 广汇股份 宝钢股份 22

本期累计卖出金额 444,810,135.80 331,643,822.87 327,444,990.91 289,431,941.33 261,515,788.12 233,318,033.48 230,106,588.26 占期初基金资产净值比例（%） 5.78 4.31 4.25 3.76 3.40 3.03 2.99 华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600811 600239 600015 601818 600740 600135 600252 600372 600271 600069 600036 600894 600376 东方集团 云南城投 华夏银行 光大银行 山西焦化 乐凯胶片 中恒集团 中航电子 航天信息 银鸽投资 招商银行 广钢股份 首开股份 229,782,387.77 211,826,628.67 198,573,592.39 196,802,280.34 192,903,085.70 178,294,161.64 151,847,348.60 146,859,604.26 144,979,663.59 119,227,355.93 110,604,291.39 109,548,271.78 107,054,793.97 2.99 2.75 2.58 2.56 2.51 2.32 1.97 1.91 1.88 1.55 1.44 1.42 1.39 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 卖出股票的收入（成交）总额 8,134,800,855.99 8,582,278,691.98 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 债券品种 国家债券 央行票据 金融债券 其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 公允价值 390,713,000.00 - - - - - - 20,102,000.00 - 占基金资产净值比例（%） 6.21 - - - - - - 0.32 - 23