中南财经政法大学计量经济学复习总结

经济理论基础：影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是Xt+1的预期

假定：自适应预期假定——预期形成是一个根据预期误差不断调整的过程，预期误差乘以预期调整系数就是两个时期预期值的改变量

不可观测变量的变换方法：引入预期调整系数，通过自适应预期假定，将自适应预期模型变换成一阶自回归模型 部分调整模型的经济理论假定（被解释变量为不可观测变量）

行为假定：模型所表达的不应是t 期解释变量观测值与同期被解释变量观测值之间的关系，而应是t 期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到的水平之间的关系。

不可观测变量的变换方法：引入部分调整系数，将部分调整模型变换成一阶自回归模型 4.自适应预期模型的估计（IV），部分调整模型的估计（OLS） 自适应预期模型的估计

一般表达式：

特点：在模型中出现了滞后被解释变量Yt-1作为Yt的解释变量，而Yt-1是随机的，这就违背了解释变量是非随机变量的经典假定，这一点与部分调整模型相同。

模型中的随机误差项存在自相关，违背了经典假设条件。 工具变量法（IV）：

基本思想是选择适当的一个外生变量或几个外生变量的组合作为工具变量，使得它同模型中随机解释变量高度相关、与随机误差项无关，且与模型中其它解释变量也无关，然后，对在原模型基础上求得的正规方程组，用该工具变量代替相应正规方程组中的随机解释变量。 部分调整模型的估计

由于部分调整模型滞后被解释变量与误差项同期不相关，因此可使用普通最小二乘法（OLS）进行参数估计，得到有偏、一致的估计量。

5.了解格兰杰因果关系检验方法

从统计上确认两个变量在时间上有先后关系, Granger提出了一个比较简单的检验方法。