eviews教程 第25章 时间序列_截面数据模型

其中eFE2~~??(25.9)2it(yit?xitbFE)?w???NT?N?KNT?N?K~~是固定影响模型的SSR。如果Pool中有缺?Y?XbFE，e?eFEFEe?FEeFE失值，NT就用除去缺失值后的总观测数代替。固定影响本身不是直接估计的，计算公式为?i??(yi?xi?bFE)/N?t(25.10)固定影响系数中不报告标准差。如果想得到标准差，应该选择截距说明中的Common选项，来重新估计模型。值得注意的是估计有太多截面成员的截面常数回归模型可能很费时。29二、随机影响(RandomEffects)随机影响模型假设?it项是共同系数量?和不随时间改变的截面说明随机变ui的和，ui和残差?i是不相关的。yit???ui?xit???it2。(1)使用固定影响模型的残差eFE估计?it的方差，并使用上述的??w(2)估计组间（截面平均）模型并计算：EViews按下列步骤估计随机影响模型：???其中2Be?BeBN?K,??????2u2B2??w(25.11)Ti=1,2,…….eBi?(?t(yit???xitb))/T2e?e?u的估计值是负值，EViews将返回错误信息。BB是组间回归的SSR。如果?有缺失观测值时T在各截面成员间是不同的，EViews在进行方差估计时i30使用最大Ti的值。只要缺失观测值的数目可渐进忽略，估计程序就是一致的。(3)对转换后变量使用OLS(X包括常数项和回归量x)?y,y?yit??i*it?XX?Xit??i*it(25.12)??1??其中??w/??B。EViews在输出中给出了由(3)得到的?的参数估计。使用协方差矩阵的标准估计量计算标准差。EViews给出了随机影响的估计值。计算公式为：2??u?i?2u?B??(yit?XitbRE)t(25.13)得到的是最后，EViews给出了加权和不加权的概括统计量。加权统计量来自(3)中的GLS估计方程。未加权统计量来自普通模型的残差，普通模型中包括(3)中的参ui的最优线性无偏预测值。数和估计随机影响：?it?yit?XitbRE?u?i?31(25.14)三、截面加权当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归：??12IT1?0???E(???)?E???0??i0?I?22T2????0?????2??NITN???0(25.15)EViews进行FGLS，并且?2从一阶段Pool最小二乘回归得出。估计方差计算公式为：22???i??(yit?yit)/Tit?1Ti(25.16)其中y?it是OLS的拟合值。估计系数值和协方差矩阵由标准GLS估计量给出。32