安徽省人均GDP影响因素的实证分析 海南大学 计量经济学论文

五个解释变量中只有X3（t-3）和X5（t-3）的系数能够通过t检验，其他解释变量的影响均不显著。因此，我们需要对模型进行改进。

三、模型的改进

1. 多重共线性的检验与修正

由于我们选取了五个变量，数目相对较多，而且各个变量之间有着明显的共同趋势，如X5表示安徽省历年来的政府财政支出，如果它的数值较高的话，就必然会促进X3安徽省经济发展水平的提高。在这种情况下，有极大的可能会导致多重共线性的后果，因此要进行相关系数的检验：

表1：相关系数表

变量 DY DY 1 DX1 DX2 DX3 DX4 DX5 0.384324 -0.39416 0.916946 0.327132 -0.24728 1 -0.13068 0.568121 0.059843 0.545337 1 -0.51916 0.136315 -0.10059 1 0.200929 0.070903 1 -0.27682 1 DX1 0.384324 DX2 -0.39416 -0.13068 DX3 0.916946 0.568121 -0.51916 DX4 0.327132 0.059843 0.136315 0.200929 DX5 -0.24728 0.545337 -0.10059 0.070903 -0.27682

由上表1可知，可能存在多重共线性的影响致使X3的系数为负值，不符合经济学意义的检验，其中dx1、dx2、dx4对dy的影响不显著，因此要进行多重共线性的修正。在这里，我们采用计量经济学中逐步回归的方法进行检验和克服多重共线性的问题。因此，一次做出Y与X1、X2、X3、X4、X5的一元回归：

表2：一元回归估计结果

变量 参数估计量 t统计量 R2 调整R2

X1 1.2377 1.6123 0.1477 0.0909 X2 -0.2095 -1.6610 0.1553 0.9905 X3 1.6382 8.9003 0.8408 0.8302 X4 7.8865 1.3407 0.1070 0.0475 X5 -2.1644 -0.9884 0.0611 -0.0014 5

由上表2可知，加入X3的方程R最大，因此，以X3为基础，依次加入其它变量逐步回归，其结果如表3所示。

表3：加入新变量的回归结果

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变量 X3，X1 X1 -0.649659 （-1.711865） X2 X3 1.842977 （8.754069） X4 X5 X3，X2 0.059595 1.742207 （0.925511） (8.050896) X3，X4 1.584775 3.589723 （8.754238） （1.469547） X3，X5 1.677990 （14.17099）

-2.747233 （-4.735876） 经比较，新加入X5的方程R=0.938813，改进最大，而且各参数的t检验显著，选择保留X5，再加入新变量逐步回归，结果如表4所示：

表4：依次加入新变量的回归结果

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变量 X1X3X5 X1 0.167682 (0.496998) X2 X3 1.628490 (10.35399) X4 X5 -2.978554 (-3.937381) X2X3X5 0.045279 (1.106801) 1.756298 (12.80741) 1.654651 (13.44206)

-2.699746 (-4.677598) X3X4X5 1.420666 (0.823960) -2.596348 (-4.223313) 6

从上表可以看出加入新变量X2时，R为0.944083，其系数为0.045279，但是在此时新加入的变量t检验不能通过，因此它对因变量的影响就不是很明显。因此在这里不取X2.因此，修正后的模型就是：

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Yt-3= -48.76198+1.6780X3（t-3）-2.7472X5（t-3） t：（-0.6636050）（14.17099）（-4.735876）

R2=0.938813 调整R2=0.930073 D.W=2.147473 n=20

2. 异方差的检验与修正

首先对模型进行异方差性的检验，由上式的估计结果进入white 检验，根据white 检验中辅助函数的构造，最后一项为变量的交叉乘积项，因为这里是二元函数，有交叉乘积项，则辅助函数为：

σ2t-3=β0+β1X3（t-3）+β2X5（t-3）+β3X23（t-3）+β4X25（t-3）+β5X3（t-3）X5（t-3）+Vt-3

从eviews 的检结果可以看出nR2=18.90884,由white 检验可以知道，在α=0.05下，查χ分布表，得临界值5.99，因此拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。所以运用加权最小二乘法来修正异方差。取其权数

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w1=1/e、w2=1/e,经eviews估计检验比较发现，w1=1/e的拟合优度

（0.997646）比w2=1/e的拟合优度（0.981136）好，但是其X5的参数估计值为负值，不符合经济学意义，所以我们最终取w2=1/e为权数，回归方程为：

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Yt-3=23.79817+2.080970X3（t-3）

t：（0.303868）（21.23877）

R2=0.985065 调整R2=0.983572 F=659.5797 D.W=1.600506 n=20

3. 自相关的检验与修正

由上面多重共线性和异方差的检验与修正知，不满足条件的变量已被逐渐剔除，回归方程现为一元线性单方程，因此不存在自相关问题，所以不必进行自相关检验。

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4.模型分析

对最初的模型经过多重共线性，异方差，自相关的检验和修正后，最终得出模型：

Yt-3=23.79817+2.080970X3（t-3）

t：（0.303868）（21.23877）

R2=0.985065 调整R2=0.983572 F=659.5797 D.W=1.600506 n=20

该模型符合经济意义的检验，t检验，F检验，拟合优度检验均显著通过

三、 总结与建议

1.总结

本文以经济学原理和计量经济学原理为基础，研究分析了安徽省人均GDP的影响因素的问题。因为在进行eviews时，尤其是在逐步回归的时提出了很多现实中对安徽省人均GDP有影响的因素，所以经过最后的修正确定了最主要的影响因素。本文从X1-表示安徽省历年以来的人均消费水平；X2-表示安徽省历年来外商投资额；X3-表示安徽省历年来经济发展水平；X4-表示安徽省历年来的进出口贸易总额；X5-表示安徽省历年来的政府财政支出额这五个重要指标中，通过多重共线性的逐步回归、异方差检验等方法最后筛选出了X3-表示安徽省历年来经济发展水平这一个对安徽省人均GDP的增长有显著影响的重要因素。这一因素与人均GDP呈正相关，表明若要更好更快的增加人均GDP，就要更好的把握地区GDP的增长。 2.建议

⑴ 根据经济学原理可知，GDP=C+I+G+X，要想增加地区GDP，就要不断保持地区的消费活力，以维持经济的长期平稳较快发展；同时又应该大力完善基础设施建设，提出并贯彻相关政策优惠以吸引投资，提供充足的就业岗位；维持适度的政府支出以及合理控制地区的净出口额度，并且发展新产业，培育新需求，寻找并紧紧抓住新的经济增长点，这样才能在地区GDP增长的前提下提高人均GDP；

⑵ 要保持宏观经济的平稳较快增长，为人均GDP的增加提供坚实的物质基础； ⑶ 政府要制定和落实保证居民收入在国民收入分配中所占的比重，并监督执行相关政策措施；

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