上财《国际金融学》课程习题集

D. 美国，欧元

狭义的外汇市场是指

Ａ. 外汇零售市场 Ｂ. 外汇批发市场 Ｃ. 外汇有形市场 Ｄ. 外汇无形市场

以下关于外汇市场的描述，正确的是

A. 外汇市场交易币种集中于主要货币

B. 外汇市场全天候交易，各个时点的交易流动性相同 C. 外汇市场汇率波动频繁，各市场间的汇率差日益加大 D. 外汇市场的实时汇率主要由外汇零售市场决定

以下对外汇市场的特点的叙述中错误的是

A. 外汇市场像股票市场一样有统一固定的地点 B. 全球外汇市场每天24小时连续作业

C. 外汇交易基本都是通过电脑和通讯网络来完成的

D. 在外汇市场上，无论汇率如何波动。总的价值是不变的

下面哪一项不是电汇汇率的特点？

A. 汇率最高

B. 银行在一定时间可以使用这部分资金头寸 C. 充当银行外汇交易的买卖价 D. 交付时间最快

假定目前外汇市场上的汇率为GBP1=USD1.25, 购买50英镑需要多少美元？

A. 40美元 B. 50美元 C. 62.5美元 D. 以上都不是

即期外汇交易在外汇买卖成交后，原则上的交割时间是

Ａ. 两个营业日 Ｂ. 三个工作日 Ｃ. 当天

Ｄ. 五个交易日

下列对于即期外汇交易的功能和风险的描述中，错误的是

A. 即期外汇买卖是外汇投机的重要工具之一 B. 即期外汇买卖可以满足客户临时性的支付需要

C. 用即期外汇买卖在外汇市场上进行投资由于汇率确定只会获利，不会出现亏损

D. 通过即期交易构建多元化的外汇资产组合，可以起到降低汇率波动风险的作用

以下哪一项是外汇掉期业务？

A. 卖出一笔期汇 B. 买入一笔期汇

C. 卖出一笔现汇的同时，买入等金额的期汇 D. 卖出一笔现汇的同时，卖出等金额的期汇

已知某日纽约外汇市场的汇率为USD1=JPY121.72~121.76； USD1=HKD7.6857~7.7011，那么，港币兑日元的汇率为

A. 121.72/7.6857~121.76/7.7011 B. 121.72/7.7011~121.76/7.6857 C. 7.6857/121.72~7.7011/121.76 D. 7.6857/121.76~7.7011/121.72

已知某日纽约外汇市场的汇率为USD1=HKD7.6857~7.7011； GBP1=USD1.9699~1.9703，那么英镑兑港币的汇率为

Ａ. 7.6857×1.9699~7.7011×1.9703 B. 7.6857×1.9703~7.7011×1.9699 C.. 1.9699×7.6857~1.9703×7.7011 D. 1.9699×7.7011~1.9703×7.6857

一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元。当时的市场汇率为 USD1=JPY226.66~226.72,银行应该选择的汇率为

A. 226.66 B. 226.69 C. 226.72 D. 226.70

在下列几组汇价中，存在直接套汇机会的是

A. 纽约 USD1=JPY120.72~120.79

伦敦 USD1=JPY120.76~120.83 B. 纽约 USD1=JPY120.52~120.60 伦敦 USD1=JPY120.62~120.69 C. 纽约 USD1=HKD7.7201~7.7355 伦敦 USD1=HKD7.6950~7.7205 D. 纽约 USD1=HKD7.6905~7.7355 伦敦 USD1=HKD7.7201~7.7205

以点数标示的远期汇率差价，每点代表货币单位的

Ａ. １/10000 Ｂ. １/100 Ｃ. １/1000 Ｄ. １/10

某银行报出即期英镑兑美元的汇率的同时，报出3个月英镑远期差价为10~20，则可以判断，3个月远期英镑

A. 升值 B. 贬值 C. 贴水 D. 升水

伦敦外汇市场的即期汇率是：GBP/USD=1.9699，一个月英镑的贴水值为0.022美元，则一个月的英镑远期汇率是多少

A. GBP/USD=1.9919 B. GBP/USD=1.9479 C. GBP/USD=1.9721 D. GBP/USD=1.9677

在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是

Ａ. GBP1=USD1.7935~1.9945 Ｂ. GBP1=USD1.7035~1.7245 Ｃ. GBP1=USD1.6945~1.6975 Ｄ. GBP1=USD1.6925~1.6935

在纽约外汇市场上，美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD1=CHF1.5875~1.5895，美元兑瑞士法郎6个月远期差价是30~40，则美元兑瑞士法郎的远期汇率是

A. USD1=CHF 1.5845~1.5855 B. USD1=CHF 1.5835~1.5865

C. USD1=CHF 1.5905~1.5935 D. USD1=CHF 1.5895~1.5925

某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=2.0576/88, 3个月远期差价为80/70, 那么3个月远期汇率为

A. 2.0656/58 B. 2.0646/68 C. 2.0496/18 D. 2.0506/08

即期汇率与远期汇率之间的差异被称为

A. 升水 B. 贴水 C. 汇差 D. 汇水

如果美国公司投资1000万日元购买日本债券，6个月后到期，年利率是6%，为了规避风险，需要卖出多少6个月期的远期日元，才能做到完全的套期保值

A. 1000万日元 B. 1060万日元

C. 1030万日元 D. 1010万日元

有远期外汇收入的厂商与银行订立远期外汇合同，是为了

A. 防止因外汇汇率上涨而造成的损失。 B. 防止因外汇汇率下跌而造成的损失。 C. 获得因外汇汇率上涨而带来的收益。 D. 获得因外汇汇率下跌而带来的收益。

假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.7808美元，3个月的远期外汇升水为0.34美分，则远期外汇汇率为

A．2.1298 B．1.4557 C．1.7842 D．1.7774

纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明