精算管理

6及时、有效地实施解决方案。

4.2数据

数据的定义：1）用于推理、讨论和计算的实际信息，数据应该是丰富、易于获取的

2）是由某些读出装置或者组织机构输出的信息，这些信息可以使有用的无关的和多余的，必须经过处理

3）是数值形式的信息，可以进行数字转换和处理

精算师和数据的关系：1）许多精算建模方法都以数据作为起点（与所建模型类似总体的历

时经验数据时建立任何模型最为重要的出发点） 2）有时精算师需要利用数据来支持提出的精算假设

3）精算师会利用某些数据来比较、检验其他数据和精算建模结果及进一步的模型应用

4）精算师常常利用数据来支持其决策过程

精算师在解决问题时，应从以下角度考虑数据的问题： 1）解决这个问题需要哪类数据？

2）哪些数据时可获得的以及主要的获得渠道 3）这些数据来源存在哪些限制和不足？

4）应该如何缓解这些不足以得到有意义的结果？ 5）有哪些隐私问题会影响数据的效果 6）应该对这些数据进行哪些调整？

7）是否有数据缺失问题，应该如何弥补数据？

8）在已有的数据中，哪些与目前的问题最为匹配，哪些不太相关 9）字实践中，当模型更新时哪些数据需要不断地调整？ 10）是否有可能通过增加新的数据来提高精度？ 11）可否就所选择的数据项其他精算师、审计人员或利益方进行解释说明？ 12）所选择的数据时否满足监管要求和有关的精算标准？

常见的数据类型： 一类：保单基本数据

二类：围绕承保标的损失的内外部数据

1） 死亡率数据2）伤残率数据3）索赔记录，对财产意外健康保险非常有意义 4）人口数据 5）劳动力统计数据 三类：经营数据

1） 费用数据2）退保或持续率数据 3）投资数据

数据来源：常常要在数据的可获得性和充分性之间进行权衡

调整数据的方法：直接调整——寻找替代变量——根据数据的可信度进行加权 内部数据：当前的客户、目标市场的分布、索赔的历史经验和产品相关的费用数据

优点：数据反映了公司的实际情况…比较容易获得…数据的质量可以通过本公司

内部治理结构控制

缺点：数据可信度可能较低…不能反映外部环境变化…不能反映行业趋势…也许

不能完全反映要解决的问题

外部数据：可以通过行业公开的信息或数据库获得，亦可以通过再保险公司和咨询公司

获得。（优缺点与内部数据比较得出）

P67例子

数据的搜集方式：普查（对总体中的个体进行逐一调查，测量数据）和抽样调查（按照一定的筛选规则选择一部分个体进行调查）。

抽样调查，抽样技术常常用于情景分析、敏感性分析、误差测试和大规模人群的定量估计。

分层抽样————多步抽样——— 系统抽样————聚类抽样————定额抽样———

机会抽样————线路抽样————雪球抽样———— P69例子

市场调查———信件调查、电邮、电话或面对面调查

——好处：与研究问题直接相关，可以得到很多相关的信息，可以按照客户的需求 设计问卷和搜集信息

——缺点：回复率低，需要花费大量的时间、精力和费用 数据分组程度是对时间和精确度的权衡。

对基础数据作更细的分组时，要特别注意每组内的数据构成与总体构成的差异 可信度理论是常用来调整数据的方法之一，它可以用来处理存在缺陷的数据。

对数据有效性进行验证的方法：检查原始数据 、核对财务数据、符合数据是否符合要求、审核异常数据、合理性检验

4.3精算建模

精算建模可以看做是一个微循环，称之为模型控制循环，分为明确问题，解决问题和结果反馈三个步骤

精算管理系统和建模控制循环的比较：精算管理系统【明确问题—解决问题—结果监控—职业化—外部环境】；建模控制循环【定义模型—建立模型—模型维护—模型的管理和控制—最初的实际问题以及相应的约束】 建模控制循环三个步骤的具体含义：【1】定义模型。是指确定建模的的主要目的，对现有可选模型的确认和选择以及所需的修正，确认建模所需的数据、输入、假设和约束条件。（具体通过回答一下问题来实现：a是否有现成的模型可以直接使用，若没有是否可以将现有模型进行修正以满足问题b可以得到那些数据，这些数据是否合适c模型需要那些输入星系和假设，模型的约束条件有哪些？）【2】建立模型，是指将理论模型，转化为计算机可以实现的程序，并运行得到输出结果。（由三个步骤构成：a准备输入数据，确定模型假设和估计参数b检查数据是否充分c选择合适的软件编写程序构造模型）【3】模型维护（验证和维护），验证的内容有：a模型的输出是否能够解决问题、模型结果是否合理并且有现实意义…等；维护包括：运行模型、测试模型、确认模型的真实性、验证模型的一致性以及需要时重新定义模型等步骤。

精算建模师为了解决精算问题而存在，典型的精算问题有：产品开发与管理、责任准备金评估、资产负债管理和偿付能力管理等。这些问题可以归纳为以下两个主要特征：预测未来现金流（其中净现金流的估计和预测是最为主要和常见的精算模型）和采用随机模型或仿真模型

如果可以得到主要模型的目标变量与其他变量之间的数学关系，我们就可以用最优化等数学工具来寻找最优方案。

用来估计现金流的分布或相关关系的模型称之为次要模型。 一些特殊的次要模型：

1） 敏感性测试模型。通过各种明星测试可以找到模型参数与目标变量之间的关系，进而为

主要模型的选择提供支持

2） 经验费率调整模型，经验费率主要是根据已有的赔付数据和先验估计，使用迭代共识来

估计未来的赔付水平或更新费率 3） 保单持有人行为模型

4.4精算假设

精算模型本身并不是解决方案，只有当模型中的各个变量、参数以及变量之间的关系得到明确的数值或确认时，才是真正的精算解决方案。

精算假设，是关于未来的保险事故发生率、投资收益率、费用率和保单失效率与精算工作相关的要素所设定的假设条件的总称。

精算师应当保证精算方法和精算假设的合规性、合理性，确保精算结果合理，并对提供的资料和精算结果负责。

已知的变量不是精算假设，例如万能险保单中约定收取的手续费不是假设，只有模型中的未来费用率才是假设，法律规定的企业所得税比率不是假设

实际观测数据也不是精算假设例如GDP/CPI/汇率及债券市场得到的利率期限结构等宏观经济和资本市场变量的观测，保单数量、保额、现金价值等精算模型基础性输入数据不是精算假设。要利用已观察到的数据不足一些确实的历时数据，这些事后补齐的数据就是一种精算假设。

精算假设微循环的大致步骤如下： 1主要的变量和假设 2给出假设的初始值

3对假设进行检验，包括对假设的一致性检验和对建立假设的模型进行检验

4评估假设的重要性程度，可用敏感性分析，关键假设时模型结果偏离预期的主要原因是主要的风险因素

5详细的文档记录，精算师要将模型的暑促结果和由此得出的精算建议解释个客户，精算建模和计算过程还要接受见过最、审计师和其他同行的审核。这些记录包括：

A精算假设的基本描述B得到精算假设的依据C精算假设的估计方法D精算假设的使用范围

6定期监控，为了使精算假设反映公司实际经营情况和外部因素的变化，当公司经营业务改变时，假设也要随之调整。假设调整的依据来源于经验分析主要包括：对实际经验与假设的差异进行比较和分析、重新回顾假设的重要程度、假设是否任然符合问题的要求等。 精算假设的基本特征：显性假设（是指直接对未知变量的取值和参数给出的估计值）和隐性假设（通常是指隐含在数据、模型或者显性假设背后的假设）。 精算模型中常见的假设： 1经济类假设：资产的回报率、通货膨胀率、资产违约的成本、投资费用、资金运用的策略、负债评估的贴现率等 P81 2 总人口的结构假设。群体的结构性假设、未来的工资增长、退休比例和退出比例、死亡率、死亡率趋势等

3基于具体经验的假设。 4关于保单持有人行为的假设

4.5模型的校验和调校

模型的校验是指将模型的输出结果和观测结果进行比较，以检验模型本身的正确性和准确性。 模型的调校是指在模型实施（上线）后根据线索情况的需要对模型进行的调校，主要目的是 保证模型对现实问题的适用性。

模型校验主要是为了检查模型本身的正确性和合理性；模型结果调校则为了检验模型对问题 的适用性、模型结果的现实性。

模型调校是精算管理系统最后环节模型监控和反馈的组成部分 模型检验的对象：模型的输入、模型结构和模型的输出 模型输入的校验主要是指输入数据和假设的检验，低质量的数据会造成估计的错误和输出结 果的不准确

检查模型的逻辑结构和计算机程序成为模型检验的第二部分内容，检验模型的结构时还要识 识别模型的适用范围。

校验是检验模型是否真的代表了需要解决的实际问题的唯一方法。通过模型校验可以到到以 下目的：金融保障系统的各种责任没有被模型忽略也没有没重复计算；模型的确代表了现实的系统；模型的结构足够细致，以反映现实中的一些关键细节；充分考虑了产品的特征以及一些假设条件。

校验的方法：损益分析法、静/动态模型校验和其他的交叉校验方法 损益分析是一个统称，代指将模型结果的各个部分拆开分析，确认这些分离的部分是否有实 际的意义（利源分析）

静态校验只关心模型在某个时点的拟合情况，动态则要确定模型在整个时期内的效果。 另外一些模型检验的方法：

用已有的样本进行检验1）交叉检验 2）迭代检验 估计值与实际值的比较

用历时数据检验【对于定价模型来说，经验数据要在模型使用后才能得到，所以有些主 要的模型的验证需要一些特殊的方法：结果再现；结果稳定性检验；结果的合理性检验； 内部验证；敏感程度检验】

4.6沟通

沟通的主要目的是帮助客户充分了解解决方案的本质说服其采取相应的措施，同时 ，沟通 的过程中的相关文档记录也成为解决方案本身一个重要组成部分。 沟通的目的：

1获得各个利益方对解决方案的接受和认可 2对专业术语的解释 3促进方案的实施

4有助于今后对方案的更新 5使得精算专业标准更加适用 沟通的技巧：

1从沟通对象的角度进行思考 2对不利情形的分析

3在精算报告的开始该处一段文字就，简介报告的主要内容和结论 4要客观地描述问题，不要情绪化，尤其不要在情绪不稳定时撰写报告 5使用通俗的语言 6语言简洁

7使用附录进行说明

8不要过度强调结果的精确度 9注意信息的充分披露。