(完整word版)计量经济学重点知识归纳整理

理、但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration)等。

工具变量法（IV，Instrumental Variables）

工具变量法只适用于恰好识别的结构方程的估计

间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 间接最小二乘法也是一种工具变量方法

2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法

26、联立方程计量经济学（结构式、简化式、参数关系体系、结构识别） 结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 完备的结构式模型的矩阵表示

习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 ?Y??X??

?Y1??y11y12?y1n??X1??x11x12?x1n????????? Yyy?y?2??21?X2??x21x22?x2n?222n?X???? Y???????????????? ???X??x?Y??yy?yx?xg2gn?kn??k??k1k2?g???g1?

??1???11?12??1n???11?12??1g? ?????????????????21222g?221222n?

???????????????? ??????????? ????????g2gg?g2gn??g1??g??g1? ??11?12??1k???? ???21222k?? ????? ??????k2kk??k1

简化式模型：用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 如P195式（6.2.8）

参数关系体系：P195式（6.2.9）

结构式识别条件P201

联立方程计量经济学模型的结构式 ?Y??X?? 中的第i个方程中包含gi个内生变量（含被解释变量）和ki个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g和k表示，矩阵(?0?0)表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g?1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程识别状态的结构式条件为：

27、计量经济学常用的数据有哪几类？

时间序列数据:时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。 截面数据：截面数所是一批发生在同一时间截面上调查数据。

虚拟数据：也称为二进制数据，一般取0或1.

28、多远线性回归OLS,WLS,GLS,IV这几种方法的参数估计矩阵表达式

??(X?X)?1X?Yβ普通最小二乘估计量OLS P65

加权最小二乘估计量WLS

广义最小二乘估计量 GLS P127

IV 工具变量法 P148

~β?(Z?X)?1Z?Y

?1?X?11Z???Z1?????Xk11X12Z2Xk2????1?X1n??Zn???Xkn??称为工具变量矩阵

29、联立方程IV,ILS,2SLS这几种方法的参数估计矩阵表达式 及适用

IV 狭义的工具变量法（IV，Instrumental Variables） 工具变量法只适用于恰好识别的结构方程的估计

ILS 间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares)

间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。

参数估计矩阵表达式：P210

?0????????X???0?ILS?Y0?1X0??X?Y12SLS 二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares) 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法

步骤及表达式：P211-P212 ?1?0??????? ????YXYXYX?????000000Y1? ??0?2SLS?

30、回归模型中引入虚变量的作用？有两个转折点的虚变量回归模型

作用：许多经济变量是可以定量度量的，但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，引入“虚拟变量” 将它们“量化”， 从而反映这些因素的影响，并提高模型的精度。

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