安徽财经大学计量经济学 第五章练习题及参考解答

加权最小二乘法估计模型再检验：White检验

?= 799.8366 + 0.5573x （W1=1/ x^2.4313） Ytt（183.3327） （0.0617） t= (4.3628) (9.0348)

R2=0.7379， F=81.6279，nR2=14.3203，prob(nR2)=0.0025 ②权数为W2=1/ X^2的加权最小二乘法估计模型

加权最小二乘法估计模型再检验：White检验

?=-787.2847 + 0.5615x （W2=1/ X^2） Ytt（173.6964）（0.0557） t= (4.5325) (10.0747)

R2=0.7778， F=101.4992，nR2=11.3452，prob(nR2)=0.01 ③权数为W3=1/ abs(resid)的加权最小二乘法估计模型

加权最小二乘法估计模型再检验：White检验

?=272.7738+0.6965x （W3=1/ abs(resid)） Ytt（31.3490）（0.0081） t= (8.7012) (85.9985)

R2=0.9961， F=7395.735，nR2=16.5171，prob(nR2)=0.0009

④权数为W4=1/ resid^2的加权最小二乘法估计模型

加权最小二乘法估计模型再检验：White检验

?= 258.9243 + 0.7013x （W4=1/ resid^2） Ytt（8.4641）（0.0023） t= (30.5908) (310.1380)

R2=0.9997， F=96185.59，nR2=0.1174，prob(nR2)=0.9897

上述模型经加权最小二乘法估计的回归模型中，①②③模型nR2统计量的伴随概率即prob(nR2)均小于给定的显著性水平?=0.05，拒绝原假设，认为调