银行流动性风险压力测试报告-共6页

X银行流动性风险压力测试报告 X监分局：

为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：

一、压力测试基本情况

X银行自 2019年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以ⅩⅩ年 12 月20日数据作为基数，测试当年压力指

标。

（一）压力测试范围与假设

本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为ⅩⅩ年12月20日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。

（二）压力测试状况

1、测试数据情况 按照 1104 口径，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存贷比例为75.54%，超额备付率为2.74％，流动性比例为46% ，核心负债比为53%。

2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下90日内到期的流动资产为439413万元，90日内到期的流动性负债为728858万元，流动性缺口为-289445万元，流动性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种建设下存在严重的流动性风险。

假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在ⅩⅩ年12月20日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期的流动负债为728858-201900=528858万元，因此此时的流动性缺口为-89445万元，流动性缺口率为-16.91%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严

重的流动性风险。

假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正常条件下），90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期的流动负债为728858*50%=364429万元（按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债，即稳定性负债，只有另外50%为波动性负债），因此此时的流动性缺口为74984万元，流动性缺口率为17.06%大于-10%的检测值。

（三）总体流动性状况分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日， 全行各项存款854581万元， 较年初增加42342万元；各项贷款645589万元，较年初增加115846万元；存贷比例为75..54％. 按照测算表测算情况看，本月到期定期存款减少，年末存款会有较大增长，由于考核等原因存在，年内3月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导