证券从业资格考试-证券投资基金模拟题三

1 基金二

基金押题二

一、 单项选择题

1 在债券投资组合的现金流量匹配策略中，为了达到现金流与债务的匹配, 必须投入（）必要现金量的资金

A .高于 B . 低于或等于 C. 低于 D.等于 答案：A 第 368 页

2 资本资产定价模型主要应用不包括（）

A 资产估值 B.资金成本预算 C.资源配置 D.风险估值 答案：D 第 290 页

3 当技术分析无效时，市场至少符合（）。

Ａ． 半强势有效市场假设 B . 弱势有效市场假设 C . 强势有效市场假设 D . 无效市场假设

答案：B 第 335 页

4 货币市场基金的投资应当符合（）。

A 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金总资产的 10﹪ B.投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的 30﹪ C.买断式回购融入基础证券的剩余期限不得超过 365 天

D.投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 397 天 答案：B 第 245 页

5 债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。 A . 高于某个特定的指数收益 B . 与市场平均收益相同 C . 与某个特定的指数收益相同 D . 高于市场平均收益

答案：C 第 364 页

6 股票的基本分析是建立在（）的前提下。

A .否定弱势有效市场 B .否定半强势有效市场 C . 否定强势有效市场 D . 肯定强势有效市场 答案：B 第 338 页

7 一般来说，ETF 的特点不包括（）。

A.招募说明书中明确规定了相关的担保条款 A. 被动操作的指数基金 A.实物申购、赎回机制

B.一级市场与二级市场并存的交易制度 答案：A 第 49 页

8 以下投资策略中，属于积极债券组合管理条例的是（）。 A .指数策略 B.现金流匹配策略 C .应急免疫策略 D . 免疫策略 答案：C 第 358-364 页

9 基金托管协议是基金托管人是明确基金管理人与（）各自职责及相关业务内容的协议 A .基金公司 B . 基金持有人 C 基金份额持有人 D 基金监管机构 答案：B 第 206 页

1

2 基金二

10 （）证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。 A .20 世纪 70 年代以后 B 20 世纪 80 年代以后 C 20 世纪 90 年代以后 D 20 世纪 60 年代以后 答案：B 第 12 页

11QDII 基金的净值在估值日（）后内披露。 A .2 天 B .2 个工作日 C 3 天 D 3 个工作日 答案：B 第 172 页

12 以下关于行为金融理论的描述，正确的是（）。 A .投资者总可以通过掌握更多的信息获利

B 委托理财、随大流、追涨杀跌等行为都是投资者为避免后会心态的典型决策方式 C 投资者由于受信息处理能力、信息不完全的限制以及心理偏差的影响， 不可能立即对全部公开信息做出反应，因此 市场是弱势有效市场 D 投资者由于心理因素，会对新信息过度反应或反应不足，导致证券格 价格的错定，投资者同样无法获利

答案：B 第 303，304 页 13 证券投资基金起源于（）

A 英国 B 美国 C 荷兰 D 德国 答案：A 第 11 页

14 基金托管协议是明确基金管理人于（）各自职责及相关业务内容的协议。 A 基金托管人 B 基金注册登记机构 C 基金销售代理人 D 基金份额持有人 答案：A 第 206 页

15 基金销售机构申请代销业务资格的最低注册资本要求是（）万元 A 50000 万 B 40000 万 C 20000 万 D 30000 万 答案：D 第 147 页

16 组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（）。 A 确定证券投资政策 B 进行证券投资分析 C 进行个别证券选择 D 投资组合的修正 答案：C 第 263 页

17 司型基金的最高权力机构是（）

A 会员大会 B 股东大会 C 投资决策机构 D 监察稽核机构 答案：B 第 8 页

18 从事开放式基金代销业务的商业银行接受（）的委托从事基金份额认购、申请和赎回 等业务

A 基金管理公司 B 基金托管人 C 机构客户 D 基金份额持有人 答案：A 第 6 页

19 关于证券投资基金收益，下列说法不增却的是（）

A 指积极活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益 B 包括因股票、基金投资等获得的股利收益、以及衍生工具投资生产的相关损益

C 包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入 D 包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益

答案：C 第 184 页

20 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格”的职责应该由（）承担

2

A 基金管理人 B 基金托管人 C 基金份额持有人 D 证监会 答案：B 第 111 页

3 基金二

21 衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（） A 现金比例变化法 B 成功概率法 C 二次项法 D M2 测度 答案：D 第 386 页

22 目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入、由（）在基金派发 利息时，代扣代缴 20﹪的个人所得税。

A 上市公司发行证券的企业 B 基金管理公司 C 中央结算公司 D 基金托管银行 答案：A 第 189 页

23 根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易是，应该报送给（） A 中国证监会 B 证券交易所 C 证券公司 D 商业银行 答案：A 第 226 页

24 证券投资基金具有优先金融机构和促进经济增长的作用，这种作用是通过()实现的 A 组合投资、分散风险 B 扩大直接融资比例 C 对所投资证券进行的深入研究与分析

D 对保险基金提供专业的投资服务和投资于货币市场 答案：B 第 21，22 页

25 金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（），并应当归入基金财产。 A 10﹪ B 15﹪ C 20﹪ D 25﹪ 答案：D 第 64 页

26 用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是（） A 算术平均收益率 B 几何平均收益率 C 年化收益率 D 时间加权收益率 答案：A 第 376 页

27 我国，目前对个人投资者从基金分配中获得股票的股息、红利收人 以及企业债的利息收入由上市公司和发行债券的企业在向基金派发 股息、红利、利息时代扣代缴应纳税所得额的（）个人所得税。

A 10﹪ B 20﹪ C 30﹪ D 40﹪ 答案：B 第 188 页

28 根据目前我国基金登记业务的通常做法，除 QDII 基金外，投资人申购 基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在 （）日（含改日）后有权赎回该部分基金份额。

A T, T+1 B T+1 T+2 C T+2 T+3 D T+3 T+4 答案：B 第 65 页

29 在投资人认购 1000000 份 ETF 基金份额，认购价格为 1.00 元／份， 认购费率为 1﹪，投资人需要准备（）元现金。

A 1100000 B 1010000 C 1001000 D 1000100 答案：B 第 58 页

30 一般地讲，资产配置的步骤中不包括（）

A 明确投资目标和限制因素 B 明确资本市场的期望值

C 明确资产组合中包括哪几类资产 D 明确这些资产如何影响收益 答案： D 第 308 页

31 以下关于基金销售服务机构的表述，不正确的是（）

A 可以通过人员推广、广告促销、营业推广、公共关系等进行促销

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4 基金二

B 基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，费率大约为 0.5﹪ C 基金管理公司可以进行直销

D 专业投资人员可以为客户提供个性化理财服务 答案：B 第 141，175 页

32 下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（） A LOF B ETF C 货币基金 D 封闭式基金 答案：B 第 50 页

33 中国证监会自受理基金管理公司设立之日起（）个月内，以审慎监 管原则依法审查，做出批准或不批准的决定。

A 12 B 6 C 3 D 1 答案：B 第 227 页

34 能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标的是（） A 特雷诺指数 B 夏普指数 C 詹森指数 D 以上均不是 答案：B 第 384 页

35 我国《证券投资基金法》于（）开始实施。 A 2003 年 6 月 1 日 B 2003 年 7 月 1 日

C 2004 年 6 月 1 日 D 2004 年 7 月 1 日 答案：C 第 18 页

36 经验表明，虽然规模较小的公司的股票回报率从长期看较高，但波动较频繁。 为规避风险，基金管理人在选择股票时通常将小公司战略与大公司战略相结 合，形成了所谓的（）。

A 小型资本股票战略 B 中型资本股票战略 C 大型资本股票战略 D 混合型资本股票战略 答案：D 第 330 页

37 封闭式基金份额净值由（）进行公告 A 基金托管人 B 上市的证券交易所

C 基金管理人 D 基金管理人协同基金托管人 答案：C 第 199 页

38 相对于发达国家，我国基金监管所特有的目标是（） A 保护投资者的利益 B 保证市场的公平、效率和透明 C 降低系统风险 D 推动基金业的规范发展

答案： D 第 220 页

39 货币市场基金的收益（）计提。

A 每月 B 每周 C 每日 D 分红日 答案：C 第 43 页

40 基金管理人在代销网点通过宣传手册与潜在客户进行交流沟通属于基金 促销手段中的（）手段。

A 人员推广 B 广告促销 C 营业推广 D 公共关系 答案：C 第 142 页

41 据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率但都（）。

A 20﹪-40﹪ B 40﹪-70﹪ C 70﹪-90﹪ D 90﹪以上 答案： C 第 305,306 页

42 半强势有效的股票市场中，某新技术公司正在进行一种新型芯片的检验， 这项工作可以大幅度提高工作效率，在公司公开宣布实施这项技术之前，

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