高级计量经济学课后习题参考答案

（1）原模型为Y?????X6tii?0t?i??t

施加线性算术滞后?????6?1??i???,i?0,1,L,6 则原模型可化为

iYt???????6?1??i???Xt?i??ti?06??????7?i?Xt?i??ti?06 （1）

i0施加有远端约束的Almon一次多项式滞后???i?0,1,L,6

所以?????i??i?7??，i?0,1,L,6 则原模型可化为

i011??1i，

Yt?????i?7??1Xt?i??ti?06????1??i?7?Xt?i??ti?06 （2）

比较方程（1）和（2），可见两个模型是一致的 （2）ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,1) (3) ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,2) （4）ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,3) （5）（6）（7）关于F统计量分子自由度的说明。

（1）5阶滞后消费收入模型：

施加Almon三次多项式约束?????i??i??i，i?0,1,L,5 ls ln(y) c pdl(ln(x),5,3) （2）

23i0123所以 （3）

施加近终端约束??????????0 ls ln(y) c pdl(ln(x),5,3,1)

(4)根据带近终端约束的回归残差平方和以及不带近终端约束的回归残差平方和，构建F统计量，分子自由度为1 （5）如习题（5）、（6）、（7）

（1）对lnC????lnC??lnY??进行回归

利用所得残差计算??，再结合回归得到的var????构建Durbin h统计量

在原假设下，h渐近服从N?0,1?

若h?Z，则拒绝无一阶序列相关的原假设。否则，不能拒绝原假设

（2）Breusch-Godfrey检验

Breusch-Godfrey检验是将OLS的残差e对于e和包括滞后的因变量行回归。

所以对p阶序列相关进行检验，应构建回归模型： 构建统计量TR:?

（2）对于过度识别的模型，可采用2SLS法进行

?10123t01t?1tt1?2tt?1

22p估计

tsls cons-g c y1 @ c y1(-1) g tsls i c y1 y1(-1) @ c y1(-1) g