风险控制指标计算公式及其解读

主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表

风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 盈利性 人民币流动性比例：Ｇ２２ 《中华人流动性比例是指商业银行一个月内流动性 风险 流动性 到期的流动比例 性资产与流动性负债的比率 月到期的流动负债*100% Ｂ］×１００％ 行流动性本外币合计流动性比例：Ｇ２比例不得２ ［１1１０Ｃ］／Ｇ２２ 低于25% ［２1８Ｃ］×１００％ 流动资产/ 一个1１０Ｂ］／Ｇ２２ ［２1８定, 商业银流动性越好。 流动性比例= 一个月到期的［１1１０Ａ］／Ｇ２２ ［２民共和国1８Ａ］×１００％ 商业银行外币流动性比例：Ｇ２２ ［１法》明确规的重要指标之一。正常情况下, 该指标数值越高, 商业银行短期(一个月内) 流动性比例是在资产负债比例管理框架下, 商业银行衡量流动性风险程度

主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表

风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 流动性覆盖率和净稳定资金比例流动性覆盖率(LCR) 是银行优质流流动性 风险 流动性 动性资产储覆盖率 备除以未来30 日的资金净流出量。 30 日内资金净流出*100% ０1７５×Ｇ２５ ￠?［￠",1２1１Ａ］）］×１００％（分母中，资金流入可计入部分以资金流出的７５％为上限） 性资产/ 未来Ｎ（Ｇ２５ ￠?［￠",1２1２Ａ］， 100%。 流动性覆盖率(LCR) = 流动情况表Ｇ２５ Ｇ２５ ￠?［￠",1１1Ａ］／［Ｇ２５ ￠?［￠",1２1１Ａ］－ＭＩ该指标监管标准值应不低于该指标主要反映短期(未来30 天内) 特定压力情景下(体现在对资产和负债项目赋予不同的折算率),银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。引入流动性覆盖率作为监管指标, 旨在衡量机构在监管当局所设定的流动性严重压力情景下, 是否能够将无障碍变现的优质流动性资产保持在一个合理的水平, 通过将这些资产变现以满足30 天内的流动性需求。一般认为, 如果足以支撑30 天时间, 届时管理层和监管当局能有足够的时间采取适当的行动, 使这家银行的问题得到有效处置。 净稳定资金比例是计算银行一年以净稳定 内可用的稳资金比例 定资金与业务所需的稳定资金之比。 业务所需的稳定资金*100% ２５ ￠", ［￠",1２1Ｃ］×１０性或有需求状况, 所需及可用的长期稳定资金的数量。 ０％ 用的稳定资金/ Ｇ２５ ￠", ［￠",1１1Ｃ］／Ｇ100% 根据资产的流动性状况和其表外承诺及负债导致的流动净稳定资金比例(NSFR) = 可流动性覆盖率和净稳定资金比例通过对各类资金来源及资金运用项给予不同的折扣系情况表Ｇ２５ 该指标监管标准值大于等于数, 来设定特定的流动性压力, 以衡量一家机构一年内

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