计量经济学期末试题及答案（2008年6月）

计量经济学期末试题及答案 （2008年6月，开卷，满分70分）

⒈（15分，每小题3分）多元线性回归模型：

Yi??0??1X1i??2X2i??????kXki??i ?i~N(0,?) i?1,2?,n

2模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量Xk，构成一个新模型

Yi??0??1X1i??2X2i??????k?1Xk?1i??i

试回答：

⑴ 如果Xk与其它解释变量完全独立，用OLS分别估计原模型和新模型，?0,?1,?,?k?1的估计结果是否变化？为什么？

不会发生变化，因为由于Xk与其他解释变量独立，去掉Xk的正规方程组与新模型一致。 ⑵ 如果Xk与其它解释变量线性相关，用OLS分别估计原模型和新模型，?0,?1,?,?k?1的估计结果是否变化？为什么？ 会，因为由于发生变化。

⑶ 如果Xk是确定性变量，写出新模型中?i的分布。 ?i~N??i??kXk,?2Xk与其他解释变量不独立，去掉

Xk的正规方程组与新模型不一致，估计量

?

⑷ 如果Xk是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的?i是否服从正态分布？为什么？ 是，

?i服从正太分布，减去一个服从正态分布的随机变量仍然服从正态分布。

⑸ 如果Xk是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？ 若原模型存在异方差，则新模型也存在异方差，若原模型不存在异方差，新模型不存在异方差。

⒉（12分，每小题4分）多元线性回归模型：

Yi??0??1X1i??2X2i??????kXki??i ?i~N(0,?) i?1,2?,n

2现有n组样本观测值，其中a?Yi?b（i?1,2?,n），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a小于b的范围内随机抽取。

⑴ 用OLS分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？ 等价。OLS只要样本观测值相同，无论被解释变量是否受到限制，其估计量相同。

1

⑵ 用ML分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？

不等价，对于ML，当被解释变量受到限制时，抽取同一个样本的概率发生了变化，因而似然函数发生变化，估计结果也发生变化。

⑶ 用ML分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。 情况三的似然函数值>情况二的似然函数值>情况一的似然函数值。 ⒊（9分，每小题3分）下列联立方程模型是一个完备的结构式模型：

?y1t??0??1y2t??2y3t??3y5t??1t? ?y2t??0??1y1t??2y4t??2t?y????y??y??011t26t3t?3t⑴ 指出每个结构方程和该联立方程模型的识别状态。

恰好识别 过度识别 过度识别

⑵ 指出分别采用OLS和2SLS估计第一个方程的优点和缺点。

OLS：优点：实际操作性强，最小均方差性。缺点：有偏，方差大，不利用方程之间的相关信息。

2SLS：利用方程之间的相关信息。缺点：不易实际操作。

⑶ 如果采用2SLS估计第二个方程，分别写出第1阶段和第2阶段所估计的模型形式。 第一阶段：

y1t??1y4t??2y5t??3y6t????0??1t,y4t)??1?(1,y???2???????

y2t第二阶段：

⒋（10分，每题2.5分）以某地区的农村居民人均年消费Ct为被解释变量，以人均年家庭经营纯收入Yt（可视为持久收入）和人均年其它收入Yt（可视为瞬时收入）为解释变量，

Yt、Yt都是I(1)建立农村居民消费模型，以1978年至2007年数据为样本。经过检验，Ct、

ptpt序列。最后建立的ECM模型为：

?Ct????1?Yt??2?Yt??1?Ct?1??2?Yt?1??3?Yt?1??ecmptptt?1??t

⑴ 回答：ECM模型中为什么引入?Ct?1、?Yt?1、?Yt?1？ 满足白噪声，消除序列相关性。

⑵ 写出反映Ct、Yt、Yt之间协整关系的协整方程的理论形式。 ?t?Ct????Yt??Yt

ptptpt 2

⑶ 写出反映Ct、Yt、Yt之间长期均衡关系的长期均衡方程的理论形式。

mgt?1hptptCt????Yt??Yt?pt?Ci?1??Yi?1??Yi?1tt

⑷ 写出ecmecmt?1的表达式。

ptt?1?Ct?1????Yt?1??Yt?1

⒌（24分，每题6分）回答以下问题：

⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。试回答：①该问题的主要错误在哪里？②试建立一个你认为正确的模型。 遗漏显著变量：收入。 增加收入解释变量

⑵ 在一篇研究农村建设用地流转中的农民收入问题的论文中，经过分析认为，影响农民的土地流转收入的因素包括3组（集体组织内部治理、农村集体建设用地市场、国家土地管制政策）共13个解释变量，为了定量分析它们之间的关系，作者直接建立了13个一元回归模型。试回答：①论文的建模思路是否正确？为什么？②在什么情况下论文的模型参数估计结果仍然是可用的？为什么？

否，这13个解释变量之间具有很强的相关性。

只有当各个解释变量互相独立时，才可以建立13个一元回归模型。

⑶ 在一篇研究居民收入差距与经济增长之间关系的论文中，作者分析了居民收入差距将直接影响固定资本投资和人力资本投资，而固定资本投资和人力资本投资直接影响经济增长，于是建立了一个定量分析模型，以GDP增长率为被解释变量，居民收入差距及其平方项、固定资本投资增长率和人力资本投资增长率同时作为解释变量。试回答：①该模型的解释变量选择是否正确？为什么？②如果认为不正确，应该如何建立该问题的计量经济学模型？（只需说明思路）

居民收入差距直接影响固定资本投资和人力资本投资，因此解释变量之间具有共线性。 应建立联立方程模型。

⑷ 某人为了研究城市的环境问题，选择了国内100个城市10年的数据为样本，以环境质量综合指数为被解释变量，以城市规模、人口密度、产业结构、能源结构等连续变量为解释变量，建立Panel Data模型。经过检验，模型为固定影响变截距模型，采用LSDV方法进行模型估计。然后，作者将港口虚拟变量D引入模型（D=1为港口，D=0为非港口），希望分析港口因素是否对环境质量产生影响，采用LSDV方法进行模型估计，显示为“Near singular matrix”，无法估计。试回答：①该问题是否真的出现完全共线性？②港口虚拟变量的引入是否必要？为什么？

不是。 固定影响变截距模型中本身含有虚拟变量的设置，因此港口虚拟变量的引入重复，没有必要。

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