约定购回式证券交易及登记结算业务办法（2012年修订最新版）

第二十条 约定购回式证券交易的购回期限不超过一年。

第二十一条 约定购回式证券交易的交易时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

第二十二条 约定购回式证券交易中初始交易和购回交易的标的证券品种、数量、成交金额、购回期限等要素，由证券公司与客户协商确定。

第二节 委托、申报与成交确认

第二十三条 客户进行每笔约定购回式证券交易前，须与证券公司以书面或者电子方式签署本次交易的《交易协议书》，列明本次交易的初始交易和购回交易的要素。

第二十四条 证券公司根据《交易协议书》提交双方的交易申报，由上交所交易系统进行确认成交，并发送成交回报。

第二十五条 初始交易的申报要素包括：初始交易代码、合同编号、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、初始交易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成交金额、购回交易成交金额等。

成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、初始交易代码、合同编号、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、初始交易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成交金额、购回交易成交金额等。

第二十六条 购回交易的申报要素包括：购回交易代码、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券

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账号、初始交易日、初始交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量、购回交易成交金额等。

成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、购回交易代码、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号、初始交易日、初始交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量、购回交易成交金额等。

第二十七条 购回日标的证券停牌的，不影响购回交易的进行。

第三节 提前购回与延期购回

第二十八条 《客户协议》应当约定提前购回和延期购回的条件，以及上述情形下购回交易成交金额的调整方式。

第二十九条 《客户协议》应当约定客户可以向证券公司申请提前购回，法律法规、中国证监会行政规章、上交所业务规则禁止的除外。证券公司除《客户协议》约定的情形外不得主动要求客户提前购回。

第三十条 约定购回式证券交易延期后总的购回期限一般不超过一年。

第五章 结算

第一节 账户设置、清算及证券与资金划付 第三十一条 证券公司开展约定购回式证券交易应当在中国结算上海分公司开立专用证券账户。

专用证券账户除用于开展约定购回式证券交易外，不得用于其他形式证券交易。

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第三十二条 证券公司向中国结算上海分公司申请开立专用证券账户时，除按照《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》的规定提交相关材料外，还需提交以下申请材料：

（一）开户申请书；

（二）中国结算上海分公司要求的其他材料。 第三十三条 证券公司参与约定购回式证券交易，由中国结算上海分公司每日对该证券公司当日全部约定购回式证券交易（包括初始交易、购回交易）进行逐笔全额清算，并于次一交易日根据清算结果在证券公司已开立的用于非净额结算业务的自营和客户专用资金交收账户（以证券公司法人自身名义开立）之间进行资金划付，在证券公司专用证券账户和客户证券账户之间进行证券划付。

第三十四条 客户参与约定购回式证券交易，需使用其在指定交易的证券公司已开立的客户资金账户办理客户与证券公司之间约定购回式证券交易的资金明细清算，并记载客户资金余额。

证券公司与客户之间的资金明细清算由证券公司自行负责，通过记增记减客户资金账户完成。

证券公司与客户之间由于资金明细清算产生的法律纠纷与中国结算及其上海分公司无关。

第三十五条 交易日（以下简称“T日”）日终，中国结算上海分公司依据上交所有效成交数据，对当日达成的约定购回式证券交易（包括初始交易和购回交易）进行逐笔全额清算，计算次一交易日（以下简称为“T+1日”）证券公司每笔

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交易的证券和资金应收应付额，形成当日清算结果发送给证券公司。

其中，对于初始交易，证券公司自营专用资金交收账户资金应付额=成交金额+相关费用，专用证券账户证券应收额=成交数量；证券公司客户专用资金交收账户资金应收额=成交金额-相关费用，客户证券账户证券应付额=成交数量。

对于购回交易，证券公司自营专用资金交收账户资金应收额=成交金额-相关费用，专用证券账户证券应付额=成交数量；证券公司客户专用资金交收账户资金应付额=成交金额+相关费用，客户证券账户证券应收额=成交数量。

第三十六条 T+1日16：00，中国结算上海分公司依据T日清算结果，按照成交顺序逐笔办理相关证券与资金划付。

第三十七条 证券公司自营或客户专用资金交收账户应付资金不足，或者证券公司专用证券账户或客户证券账户应付证券不足的，中国结算上海分公司不办理相关的证券和资金划付，相关责任方依据《客户协议》的约定协商解决后续处理事宜，中国结算及其上海分公司不承担任何法律责任。

中国结算上海分公司对单笔交易不进行部分划付处理。

第二节 标的证券权益处理

第三十八条 待购回期间，证券公司持有标的证券并存放于专用证券账户，证券公司与客户之间应当约定证券公司不得通过交易或非交易方式转让标的证券、办理标的证券质押。

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