基金期货投资操作备忘录

3、甲方向丙方营业部提出开立期货交易编码申请，丙方营业部向相关期货交易所申请开立的相关期货市场的交易编码，并于产品运作前3个交易日内书面通知甲、乙双方期货保证金账户信息及本计划资产期货交易编码。

4、未经乙方书面同意，甲方不得变更本基金资产的期货结算账户和期货保证金账户；未经甲、乙双方共同书面同意，丙方不得单方面受理甲方或乙方关于变更期货保证金账户对应的期货结算账户的申请、不得办理期货保证金账户下挂其他非乙方开立的期货结算账户。因一方未严格按照本备忘录执行可能给基金财产或其他方造成的损失，由该方全部承担。

5、丙方负责完成基金资产期货交易的清算交收工作，交由丙方负责清算交收的资产（包括但不限于期货保证金账户及期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，乙方不承担保管责任。

6、期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款的准确性承担责任。

7、丙方对期货保证金账户内的权益不支付利息。法律法规另有规定或市场惯例发生变化时，当事各方再另行协商。

8、丙方应确保本基金资产期货保证金账户内保证金的存管安全，由于丙方过错导致的本基金财产损失及给甲、乙双方造成的损失，由丙方承担相关责任。非因丙方原因引致的，丙方负有协助追讨的义务。

9、如本基金相关期货账户、保证金账户被有权机关采取司法查询、冻结或扣划措施的，甲、丙双方均应及时告知乙方。

10、如本基金增加其他投资品种的,在交易前，甲方需联合乙方、丙方就相关交易进行系统测试（包括托管估值系统及管理人或其外包机构估值系统），经甲、乙方共同出具测试通过函件后，丙方方能为本基金开通相关投资标的的交易权限。

第四章 资金划拨

1、乙方接受甲方的资金调拨指令，乙方根据备忘录的约定审核无误后可通

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过银行端银期转账和非银期转账（手工入金）方式办理委托资产期货保证金账户的入金业务，出金业务由乙方、丙方按照甲方的资金调拨指令完成资金划拨，资金调拨指令应包含期货结算账户信息。

甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定的流程完成期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间的资金汇划工作：

“银期转账”开通后，本基金的出、入金由乙方依据甲方指令通过“银期转账”系统完成。

“银期转账”系统未开通或因故无法正常操作时，应使用非银期转账（手工）方式入金：入金时由乙方依据甲方指令办理期货结算账户与丙方期货公司客户保证金账户之间的资金汇划工作,甲方应不晚于当日13：30之前向乙方出具划款指令，乙方在接收甲方书面入金指令并根据备忘录约定审核无误后，以同行转账的方式将资金转入丙方期货公司客户保证金账户，并通知甲方，由甲方通知丙方查收。乙方通过非登记指定的结算账户或跨行转账办理入金的，丙方将资金原路退回。丙方在确认收到划入的资金后办理资金划入甲方对应期货账户，并通知甲方和乙方。出金时由丙方依据甲方出具的《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》办理期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间的资金汇划工作。本委托资产需要T日办理手工出金时，甲方应在T日14：00前以传真方式向丙方出具《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》,丙方办理完成出金后，丙方应通知甲方和乙方，并与乙方确认资金是否已到达计划托管账户。

2、甲方应向乙方及丙方提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知乙方及丙方有权发送指令的人员名单，注明相应的权限及授权期限。甲方发给乙方及丙方的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。对于被授权人发出的指令，甲方不得否认其效力。甲方、乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。

甲方撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日向乙方及丙方发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知乙方及丙方，乙方及丙方收到变更通知当日通过双方认可的方式向甲方确认。被授权人变更通知，自甲方收到乙方及丙方确认时开始生效。甲方在此后三日内将被授权

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人变更通知的正本送交乙方及丙方。

3、指令的发送、确认及执行等比照基金托管协议的相关规定办理。甲方应提前2个工作小时向乙方发送准确无误的划款指令，并进行电话确认。乙方不承担因指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时划出所造成的损失。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。

4、 本基金资产需要T日办理非银期转账（手工）出金时，甲方应在T日14：00前向丙方出具划款指令，丙方应在收到指令后2个小时之内执行完毕。

5、丙方的银期转账业务办理时间为：入金为期货交易日的8:30至15:30，20:40-2:30，出金为期货交易日的9:20-15:30。

因特别原因，本基金资产确需在T日15：00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方或丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方和丙方不承担由此造成的损失。

6、 丙方应对基金资产期货交易账户设定充足的出金额度，并及时调整，以满足甲方的出金要求。若因出金超限,造成转账延迟失败的情况,乙方不承担任何责任。

第五章 期货交易

1、正常情况下，甲方以电子化方式为本基金资产下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定以及相关基金合同的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，丙方应及时通知乙方。

2、在电子化交易方式出现故障时，甲方可使用电话报单方式下达交易指令，丙方对交易指令下达全过程进行录音，并及时准确地执行甲方的交易指令。如丙

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方未能正确执行甲方交易指令而造成基金资产损失，由丙方承担相应的责任。若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。

3、本备忘录下的基金资产所涉及的全部期货交易均应通过丙方的交易通道进行。

第六章 交易相关费用

1、丙方对本基金资产期货交易收取交易、交割的手续费标准（含期货交易所收取的相关费用）具体详见附件7。具体标准由甲方和丙方另行约定后，由丙方以书面形式发送甲方和乙方。上述期货交易的相关费用由本基金资产承担。

2、如遇期货交易所对期货的交易、交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及丙方以书面方式（见附件6）于变更标准生效前2日告知乙方。就本条所述之丙方对本基金期货交易收取的交易、申报及交割手续费，乙方根据丙方提供的中国期货市场监控中心格式数据确认的实际结算费用金额进行相应的会计处理。

3、按照现行相关监管法规，参与期货交易不需缴纳上述费用之外的税费。如遇法规调整，甲方及丙方须以最新法规要求另行协商缴纳形式，并以书面方式告知乙方。乙方最终将根据丙方提供的中国期货市场监控中心格式数据确认的费用进行相应的会计处理。

4、甲、乙双方明确，期货交易的相关费用以丙方发送的计算结果数据为准，丙方应对其发送数据的准确性、真实性、完整性负责，乙方不承担复核确认职责。如甲方发现数据错误，应立即通知乙方。由于丙方向乙方传输的数据错误或延误等原因造成的损失，乙方不承担任何责任。

第七章 结算数据传输

1、在首次使用期货结算账户和期货保证金账户进行结算前3个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件1－附件3的业务联

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