《金融工程》教学大纲

2、二叉树模型在计算机发展初期比Black-Scholes模型计算起来复杂且费时，但随着快速大型计算机和标准计算程序的出现，这个问题得到了解决。

3、二叉树模型假定标的物价格变化呈二项式分布特征，而Black-Scholes模型假设价格呈标准对数正态分布。后者的假设更接近于现实。

第四节 期权交易策略

一、保护性看跌期权多头策略

1、实际举例 2、投资组合方案

3、保护性看跌期权多头策略的价值测算 4、案例分析

二、抛补性看涨期权空头策略

1、实际举例 2、投资组合方案

3、抛补性看涨期权空头策略的价值测算 4、案例分析 三、对敲性双头期权策略

1、实际举例 2、投资组合方案

3、对敲性双头期权策略的价值测算 4、案例分析 四、避险性双限期权策略

1、实际举例 2、投资组合方案

3、避险性双限期权策略的价值测算 4、案例分析 （三）教学方法与形式

本章的教学方法以课堂讲授为主，并结合案例教学法、图表分析法、课件演示法等进行辅助教学，以提高教学效果。 （四）教学时数

本章的教学时数为8课时。 三、考核方式

本课程的考核方式采取统一命题、闭卷考式方式。 四、教材选用

1、周复之编著，《金融工程》，清华大学出版社，2008年1月，第1版。 2、郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版社，2003年7月，第1版。 3、叶永刚主编，《金融工程概论》，武汉大学出版社，2000年5月，第1版。

4、基思·卡思伯森等著，张陶伟等译，《金融工程》，中国人民大学出版社，2004年7月，第1版。