瀵瑰垱涓氭澘缁勫悎鎶曡祫鍜岄�庨櫓瀵瑰啿鏂瑰紡鐨勭爺绌� - 鐧惧害鏂囧簱

2015全国大学生金融建模与量化之星模拟交易大赛论文

5.参考文献

[1]CMlambo,NBiekpe.ThintradingonAfricanstockmarkets:Implicationsformarketefficiencytesting[J].InvestmentAnalystsJournal,2005,3461:

[2]LiPan,YaTang,JianguoXu.Weeklymomentumbyreturnintervalranking[J].Pacific-BasinFinanceJournal,2013,211:

[3]NusretCakici,SinanTan.Size,value,andmomentumindevelopedcountryequityreturns:Macroeconomicandliquidityexposures[J].JournalofInternationalMoneyandFinance,2014,:

[4]AhmadRaza,BenR.Marshall,NuttawatVisaltanachoti.IsThereMomentumorReversalinWeeklyCurrencyReturns?[J].JournalofInternationalMoneyandFinance,2014,:

[5]V.P.Torchigin,A.V.Torchigin.ThemomentumofanelectromagneticwaveinsideadielectricderivedfromtheSnellrefractionlaw[J].AnnalsofPhysics,2014,351:

[6]陈蓉,陈焕华,郑振龙.动量效应的行为金融学解释[J].系统工程理论与实践,2014,03:613-622.

[7]高秋明,胡聪慧,燕翔.中国A股市场动量效应的特征和形成机理研究[J].财经研究,2014,02:97-107.

[8]何为.中国中小板动量效应及反转效应实证研究[D].西南财经大学,2014. [9]文华.发展中国家股票市场的动量效应[J].国际金融研究,2010,08:86-95. [10]蒋士杰.中国股市行业动量效应及其投资策略研究[D].复旦大学,2012. [11]柴菁敏.中国股市超短期动量效应和反转效应的实证研究[D].西南财经大学,2012.

[12]吴将政.传统风险补偿因子能解释动量效应吗？[D].西南财经大学,2013.

18