计量经济学试卷01

计量经济学 综合练习题（1）

一、建立模型

试指出目前建立中国宏观计量经济模型时，下列经济变量应由哪些变量来解释，简要说明理由；如果是线性关系，确定每个解释变量待估计参数的正负号（不需估计模型）。

1.工业增加值； 2.居民消费总额；

二、证明推导

设Y为产出，L为劳动投入，K为资本投入， 均为时间变量t的函数，并且 Y=f(K,L,t)。

三、简述下面问题

1.为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？ 2.为什么样本决定系数R2可以用于衡量拟合优度? 3.建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些？ 4.计量经济学有哪些主要应用领域？

5.什么是异方差？什么数据估计模型容易产生异方差？如何解决异方差？叙述异方差性戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quandt）检验的步骤。

四、检验评价模型

已知某国工业生产函数：lnY?t?0.1724?0.62lnK?0.52lnL ,并且已知: 标准差S(?j) (0.031) (0.10) R2=0.968 D.W=1.46 n=30 其中，Y为产出，L为劳动投入，K为资本投入，n为样本容量。

1.对模型变量进行显著性检验（t0.025=2.05）； 2.对模型总体进行显著性检验 (F0.05=3.25)；

3.5%水平下,dL=1.28 du=1.57,判断该模型是否具有自相关； 4.求要素产出弹性；

5.判断该生产函数的规模报酬并综合评价该模型(根据以上结果和已知条件)。

五、 经济变量X ,Y ,满足下述形式模型

Y=?0+?1X1 +?2X12+u

1.如何估计上述非线性模型?

2.如果u项是自相关的,写出自相关的基本解决方法。

六、分析模型

已知,估计得到消费函数：

?Ct?0.6932Yt?0.1416At?0.14Pt 并且，

Yt 、At 、Pt 间的相关系数分别为：rYA?0.98rYP??0.43rAP??0.27

其中，Ct 消费, Yt 收入,At 财产，Pt 价格水平。

根据以上信息，解释为什么财产At 的系数在消费模型中为负值?并提出解决办法。

七、 考察下述简单的Keynesian宏观经济模型:

Ct =?1Yt+ut It=?1Yt+? 2Yt-1+vt Yt=Ct +It +Gt

式中,Ct ---消费,It ---投资,Yt ---收入, Gt ---政府支出 ，ut 、vt为随机项。

1.确定联立方程模型的内生变量、外生变量、前定变量。

2.求Yt-1对It 的直接影响系数和间接影响系数。

3.确定每个结构方程的识别状态。

八、论述

指出传统的计量经济学模型在70年代经济动荡面前失灵的原因，并简述协整理论的重要意义和动态计量经济学模型的基本思路。