计量经济学复习试题

?的方差，并证明其方差最小十三、设一元线性回归模型Yi????Xi?ui，试推导参数?性。

十四1900-1999年美国总人口Yt（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，

（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。 十五、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。

Yt????t?0.6?t?1?0.2?t?2

十六、判断如下ARMA过程是否是平稳过程

xt?0.2?0.8xt?1?0.2xt?2??t?0.1?t?1。

十七、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型

?Ct??1??2Yt??3Tt??1t(消费函数）?(投资函数）?It??0??1Yt?1??2t ?T????Y??(税收函数）01t3t?t?(恒等式）?Yt?Ct?It?Gt其中：C＝消费额，I=投资额，T＝税收额，Y＝国民收入额，G＝政府支出额 若已知消费C、投资I、税收T和收入Y等四个变量为内生变量。

(1)判别消费函数和投资方程的可识别性。

(2)请选用一种恰当方法对投资方程进行参数估计。（20分）

十八、考虑下面的MA(2)，xt??t?0.2?t?1?0.1?t?2，?T?0.02,?T?1?0.01,?T?2?0.02

利用这些数据进行1一步预测，2一步预测和3一步预测。

十九、考虑如下一个AR(2)模型：x1??1xt?1??2xt?2??t

请回答以下问题：(1) 用滞后算子表示该模型；(2)计算?0,?1,?2

二十、给出白噪声过程、随机游走过程和单位根过程的含义。 二十一、解释固定效应模型、随机效应模型与变系数模型的区别。 二十二、导出固定效应模型的参数估计。