技术选股基本方法试验：技术分析指标

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实验目的：

通过本实验，使学生熟悉常用技术指标分析原理，并能利用常用技术指标研判价格走势，辅助选股。

实验内容

1、选取MACD、KDJ、RSI进行选股分析

1）在K线图窗口中同时显示MACD、KDJ和RSI指标分析线。

2）分别根据MACD、KDJ和RSI指标，找出不同股票的买进和卖出信号点和

超买与超卖区、黄金交叉与死亡交叉点。检验上述三个指标是否存在失灵现象，分析失灵原因。截取上述实例的图形并标注分析依据及投资操作建议；选取其中一只股票买入或卖出。

①MACD指标

MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。MACD指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。

MACD的应用法则：

（1）当DIF和DEA为正值时，DIF向上突破DEA，为买入信号，当DIF向下跌破DEA时，只能认为是回落，作获利了结。

（2）当DIF和DEA为负值时，DIF向下跌破DEA，为卖出信号，当DIF向上突破DEA时，只能认为是反弹，作原单的平仓。

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（3）股价出现两三个近期低点而DIF和DEA并未配合出现新的低点时，为（4）股价出现两三个近期高点而DIF和DEA并未配合出现新的高点时，为

买入信号。 卖出信号。

从上图中可以看出，5月22日，短期移动平均线向下跌破长期移动平均线，出现了死亡交叉点，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌，预示空头市场来临，股市将下跌，此时应卖出。6月5日，短期移动平均线向上突破长期移动平均线，出现了黄金交叉点，这个时候压力线被向上突破，表示股价将继续上涨，行情看好，可以买入。5月28日，DIF和DEA为负值且DIF向上穿破DEA，只能认为是反弹，作原单的平仓。5月31日，DIF和DEA为负值且DIF向下跌破DEA，此时为卖出信号，应该卖出。6月14日，DIF和DEA为正值且DIF向上突破DEA，此时为买入信号，应该考虑买入。我是在14日以3.56买入的，符合MACD的分析，该股在6月14日出现了涨停的状态。

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从上图中可以看出，在5月30日短期移动平均线穿过长期移动平均线，出

现了死亡交叉点，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌，预示空头市场来临，股市将下跌，此时是出场的最佳时机。5月27日，DIF和DEA为正值且DIF向上突破DEA，为买入信号。6月5日DIF和DEA为负值且DIF向上穿破DEA，只能认为是反弹，作原单的平仓。

②KDJ

随机指标KDJ一般是根据统计学的原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值（J=3K-2D），并绘成曲线图来研判股票走势。

KDJ的应用法则：

（1） K值在80以上，D值在70以上为超买的标准（此时J值为100）。 （2） K值在20以下，D值在30以下（此时J值为0）为超卖的标准。 （3） K值由小到大超过D值时，K值此时应从下往上突破D值，KD交叉为

买入信号。反之，K值从上向下跌破D值是为卖出信号。

（4） KD值于50%左右徘徊或交叉时无意义。 （5） 投机性太强大个股不适用。

由上图可知，5月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D

值，KD交叉为买入信号。在5月20日，出现超买区，K值在80以上，D值在70以上，为超买标准。5月24日出现超卖区间，K值在20以下，D值在30以下，为超卖标准。5月29日，出现超买区间。5月30日，K值此时从下往上跌破D值，KD交叉为卖出信号。5月31日，出现超卖标准。6月3日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。6月4日，出现超卖

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标准，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。6月7日，出现超买现象。6月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。6月17日，出现超买现象，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

③RSI

相对强弱指标RSI是根据一定时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析RSI应用法则：

（1）RSI的数值固定在0-100之间，当RSI数值大于80时，市场处于超买状态，是卖出信号；当RSI数值小于20时，市场处于超卖状态，是买入信号。

（2）当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机；当慢速RSI由上往下跌破快速RSI时，为卖出时机。

市场买卖的意向和实力，从而作出未来市场的走势的判断。

由上图可知，5月20日，RSI数值大于80时，市场处于超买状态，是卖出

信号，此时可以卖出。5月23日，RSI数值小于20，市场处于超卖状态，是买入信号，此时可以买入。5月27日，快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以考虑买入。6月14日，快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以买入。

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