弗里德曼的《实证经济学方法论》：缘起、内容及再解读（转载）

来检验一个理论的假设是否具有现实性。我们关心利润最大化假设真的不具有现实性吗？

那些持利润最大化假设不具有现实性观点的批评者们，以为厂商不能掌握有关的需求和成本函数，不能准确计算边际成本和边际收益并使各项经济活动按照等边际原则进行，就否定了利润最大化假设的现实性。他们没有弄清楚，他们否定的只是厂商以特定的方式来实现其最大化利润的可能性，并没有否定利润最大化假设本身。他们全然不清楚，厂商是否坚持利润最大化与厂商以怎样的方式去实现其最大化的利润完全是两个问题。

正确的对于利润最大化假设的检验，不是去问厂商是否掌握有关的需求和成本函数，能否准确计算边际成本和边际收益并使各项经济活动按照等边际原则进行，而是去问如果厂商的产量比目前的产量高一点或低一点，相应的利润会不会降低。如果厂商做出肯定的回答，那么它实际上就是在追求利润最大化。利润最大化这一假设的一个重要含义，正是产量偏离均衡产量时利润一定会比产量为均衡产量时要低。行为动机与实现行为动机的方式不是一回事。关于行为动机的假设是不可观察的，我们不可以直接对其进行检验，必须通过检验从理论中推导出来的、可以被事实验证的含义来间接检验这样的假设。这种间接检验的原理在于，在由多个假设（绝大多数理论都包含多个假设）构成的理论中，如果某个假设之外的其它假设与局限条件是相符合的（由直接检验来给定），理论又是“内在一致性”的（由形式逻辑准则独立得到说明），并且理论的逻辑结论与经验事实也是一致的，那么我们就认为这个假设与局限条件也是符合的。如果我们用正确的方法对利润最大化假设实施检验的话，那么我们就会发现厂商的确在坚持利润最大化，利润最大化假设的确

当然，利润必须要是广义而言的利润（有记录的销售收入与所有者—经营者的工作中消费之和与支付给其他要素投入者的报酬之间的差额），而不能仅仅是有记录的利润（有记录的销售收入与支付给其他要素投入者的报酬之间的差额），因为所有者—经营者在企业内消费而不是在家庭中消费效率可能更高，这会使均衡中的企业的有记录的利润下降18[18]。还要强调的是，如果不是直接用于解释、预测经济现象和行为，那么使用最大化有记录的利润的假设仍然是可以的。新古典厂商最大化的就是有记录的利润。现实中厂商当然未必真的仅仅最大化有记录的利润，但这无损于新古典利润最大化模型的有用性，因为我们只需在该模型基础上将所有者—经营者的工作中消费加入进来，就可以有效解释、预测现实世界的经济现象和行为了（谢作诗，2001）。这正是新古典厂商理论在发挥其“参照系”和理论“基准”的作用了。还是那句话：作为“参照系”和理论“基准”的经济模型，其假设可以不具有现实性，也一定不会都是现实的。作为直接解释、预测经济现象和行为的经济模型，其假设必须具有现实性，必须符合现实世界的约束条件；完全符合是不可能的，但是不可以过于偏离了现实。

6. 结束语

我们对本文主要观点做一个概括性的总结以作为本文结束语。这些观点，有的是弗里德曼《实证》一文的直接观点，更多的则是我们在《实证》一文的基础上延伸而推导得到的。

第一，理论的本质是形式体系，并且是由公理假设、逻辑推导、逻辑结论三位一体有机构成的形式体系。理论只要符合“内在一致性”即可，是不需要一定地具有经验含义的。我们可以给形式化的理论体系赋予经验含义，但是它们不是因为有经验含义而成其为理论，而是因为它们本身是形式体系而成其为理论。

第二，仅仅就作为形式体系的一般性理论而言，假设的确不重要；只要满足独立性、相容性和完备性即可，是不需要多做要求的。但是要使理论具有解释和预测能力，假设就是重要的了，是不可以“任意”做出的。这也是说，对实证科学来说，理论的假设是不可以“任意”做出的。

第三，实证科学是不可以“任意”做假设的。不过，这并不意味着其假设就一定要具有现实性。对于作为“参照系”和理论“基准”的经济学模型来说，其假设可以与现实不相符，也一定与现实不相符，至少不会都与现实相符合，我们根本就不应该要求其理论假设具有现实性。对于直接解释、预测经济现象和行为的经济模型来说，就要求理论的前提假设与现实世界相符合了；完全符合是不可能的，要做到的是理论假设不能过于偏离现实。但是什么是不过于偏离现实，要依据问题的性质而定，并没有简单的规则可以遵循。

具有现实性。

第四，“外在一致性”概念必须是在把理论作为公理假设、逻辑推导、逻辑结论的有机整体来对待的框架下才是有意义的，而不能是简单地指理论的逻辑结论与经验事实相一致。如果理论的公理假设与局限条件相符合，理论的逻辑结论又与经验事实相一致，那么该理论就具有“外在一致性”。在这样的概念框架下，“外在一致性”概念并不能够多告诉我们什么，不过是说理论的公理假设与现实的约束条件相一致，而理论同时具备“内在一致性”罢了。

第五，理论评价的恰当标准只能是“内在一致性”，而不是“外在一致性”，理论对、正确，错、不正确的含义必须回到“内在一致性”标准上来。某种意义上，我们的确可以通过“外在一致性”来检验理论，但是这种检验是通过“外在一致性”间接地验证理论的“内在一致性”，进而验证理论本身。一般来说，在可控实验的情况下这种间接检验才是可能的，在不可控实验的情况下，这种间接检验就困难得多。

第六，理论可以被证实，或者被证伪。证实决不仅仅是理论的逻辑结论与经验事实相一致，证伪也不仅仅是理论的逻辑结论与经验事实不一致。必须要把理论看成是由公理假设、逻辑推导和逻辑结论三个部分构成的有机整体，必须要在这个概念框架下来谈论理论之检验问题。如果局限条件与公理假设相符合，经验事实又与理论的逻辑结论相一致，那么经验事就实证实了理论。如果局限条件与公理假设相符合，但是经验事实却与理论的逻辑结论不一致，那么经验事实就证伪了理论。一旦理论被证实，就不存在被证伪的可能了；一旦理论被证伪，就不存在被证实的可能了，不可以说理论既存在被证实的可能性，又存在被证伪的可能性。更为一般的情况是，经验事实与理论的逻辑结论不一致，但这是由于局限条件与理论的公理假设不相符合的缘故，这并不表明经验事实就证伪了理论，只能说理论不适用于这个（类）现象罢了。也有可能，经验事实与理论的逻辑结论

相一致，但是局限条件却与理论的公理假设不相符合。这不过是巧合罢了，是不能真正证实理论的。

第七，通常意义上的理论检验，因为只是简单地以理论的逻辑结论与经验事实是否相一致作评价标准，所以是不能对理论提供真正检验的，只能从否定的角度表明特定的理论是不是适合于解释、预测特定的现象和行为。这种“检验”只是、也只能是起到对理论进行区分和筛选的作用——从众多理论中区分和选择出实用的、能够有效解释观察到的现象和有效预测未观察到的现象的理论，分离出那些不实用的、不能够有效解释观察到的现象和有效预测未观察到的现象的理论。这是理论选择问题，不是理论评估问题。我们可以利用“外在一致性”来进行理论检验，但这一般是难于做到的。不过理论本身是不需要一定通过经验来证明其正确性的，理论正确与否完全由“内在一致性”来规定，形式逻辑准可以对此给出说明。在经验上，我们真正需要解决的不是理论评估问题，而是理论选择问题。通常意义上的理论检验虽然不能对理论提供真正的检验，但却可以有效解决理论选择问题。

第八，厂商是否追求利润最大化与厂商以怎样的方式实现其最大化的利润不是一回事。前者是对行为主体行为动机的刻画，后者是对行为主体实现其行为动机的方式的刻画。如果我们用正确的方法对利润最大化假设实施检验的话，那么我们就会发现厂商的确在坚持利润最大化，利润最大化假设的确具有现实性。如果我们正确地看待模型的划分和作用的话，那么我们就能够正确地认识一个不具有现实性的利润最大化模型的应有功能和作用了。

谨以此文纪念伟大的米尔顿·弗里德曼先生。

参考文献

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19[④] 在《实证》一文中，弗里德曼强调的是成功预测的简单标准。不过正如卡尔德维尔

（Caldwell, 1980）所指出的，在实际中弗里德曼本人已经超越了成功预测的简单标准，他的货币理论运用理性选择阐释货币需求，本身就反映出解释是内在于理论之中的。的确，有不少人认为理论的解释功能与预测功能不可兼得。他们的例子是达尔文的进化论。认为该理论对生物进化做出了很好的解释，但不能很好地预测下一个物种的出现。不过在我们看来，解释的核心在于指出既定现象和行为背后的约束条件，而预测的核心则在于指出给定约束条件会有怎样的现象和行为发生。由于决定现实世界行为和现象的约束条件一般是不同于决定未来世界现象和行为的约束条件，因此表面来看能够做出好的解释的理论确实未必能够做出好的预测。但是既然解释和预测本质上都是建立约束条件与现象和行为之间的因果联系，因此如果能够对既有现象和行为提供好的解释，那么以这样的理论为参照，加入新的约束条件必然能够做出好的预测。这涉及怎样看待理论和怎样运用理论，是本文要讨论的中心问题之一。如果我们正确地处理了这两个问题，那么在更为一般的意义上解释和预测二者就是互补的而不是替代的。我们倒要问的是：有什么不能对生物进化做出好的解释的理论能够对下一个物种的出现做出好的预测吗？

20[⑤] 参注1。

21[⑥] 不重要，不是说就可以随意地做假设。从纯形式的角度来考察，还需要公理假设满

足独立性、相容性，还需要最终构建成的理论体系满足完备性。这并不是件容易的事情。欧几里德公理体系出来之后不久，阿基米德（Archimedes）就看出它缺少严格表述长度、面积和体积的测量理论，于是补充了度量公理。后来，帕须（Pasch）又看出欧氏系统还缺少对于顺序的规定，