金融学复习题

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A．法定利率 B．市场利率 C．固定利率 A.商业票据 B.银行定期存款 C.股票 D.活期D．名义利率

5、下列属于基准利率的是（ ）。

A．伦敦银行间同业拆借利率 B．美国联邦基准利率

C．上海银行间同业拆借利率 D．中国银行的票据贴现利率 四、名词解释

市场利率 实际利率 基准利率 五、计算题

1、假定一笔3年期的存款10万元，年利率为5%，分别计算单利和复利计息方式下的本利和。 2、某公司债券面值100元，票面利率4%，若每季度计息一次，年终付息，按照复利计算其每年利息为多少？

3、某项目初期投资1000万，此后五年间，每年年末的现金流入为100万、200万、300万、400万、500万，假定每年贴现率为10%，求NPV，并判断是否接受该项目。

第六章 金融资产与价格 （不包括定价内容）

一、判断题

1、金融工具中的股票和债券，分别表明了交易双方的所有权和债权关系。

2、所有金融工具都有明确的价值。 3、通货是流动性最强的金融资产。

4、证券存托凭证属于证券与信托两种产品的结合。 5、所有的金融资产都是有期限的。

6、开放式基金的发行规模是随时可变的，投资者可以随时买进和赎回。

7、封闭式基金的发行规模是不变的，在封闭期内，投资者不能转让所持份额。

8、优先股股东也具有投票权和经营权等。 9、我国上市公司发行的股票是不记名股票。 10、只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。 二、单选题

1、金融工具的首要特征是（ ） A、法律性 B、流动性 C、收益性 D、风险性

2、下列属于优先股股东权利范围的是（ ）。 A.选举权 B.经营权C.收益权 D.表决权 3、下列金融工具中，没有偿还期的是（ ）。

存款

4、金融资产的发售人不履行还本付息的义务，所产生的风险为（ ）

A.市场风险 B.操作风险 C.道德风险 D.信用风险

5、无法通过投资组合分散的风险，被称为（ ） A.非系统风险 B.系统风险 C.政策风险 D.法律风险 三、多选题

1、金融工具的特征包括（ ）

A、法律性 B、流动性 C、收益性 D、风险性

2、下列属于合成类金融工具的是 ( )。 A.股指期货 B.证券存托凭证 C.住房抵押贷款债券 D.开放式基金 3、债权类金融资产包括以下 ( )。 A.票据 B.债券 C.股票 D.基金 四、名词解释

信用风险 非系统性风险 系统性风险

第七章 金融市场与功能结构

一、判断题

1、金融市场都是有形的市场，即都在固定的交易场所进行。

2、狭义的金融市场指的是包括直接融资和间接融资在内的所有金融投资活动。

3、金融市场的发展降低了金融交易的成本。 4、当前世界上最大的外汇交易中心是纽约。 5、一国汇率趋于升值，会吸引外资流入。 6、1年以内的短期资金市场又称为货币市场。 7、在参与金融市场运作的过程中，中央银行也是以营利为目的的。

8、如果市场价格已经充分反映了过去所有的信息，则称之为强式有效市场。

9、目前我国股票市场已经达到了强式有效市场。 10、广义资本市场的交易对象包括银行的中长期贷款、政府的中长期公债券、企业股票和债券。 二、单选题

1 、

按金融交易的期限划分，金融市场可分为（ ） A、初级市场和次级市场 B、直接金融市场和间接金融市场

C、货币市场和资本市场 D、现货市场、期货市场和期权市场

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2、短期金融工具交易市场又称为（ ） A、初级市场 B、货币市场 C、资本市场 D、次级市场

3、长期金融工具交易市场又称为（ ） A、货币市场 B、资本市场 C、初级市场 D、次级市场 4、下列属于短期资金市场的是（ ）。

A、债券市场 B、资本市场 C、票据市场 D、股票市场

5、交易协议在2个交易日内进行交割的市场称为（ ）

A、现货市场 B、期货市场 C、远期市场 D、期权市场 三、多选题

1、当前世界上三大外汇交易中心是指（ ） A、纽约 B、伦敦 C、东京 D、香港

2、狭义的资本市场包括 ( )。

A.中长期债券市场 B.国库券市场 C.股票市场 D.中长期银行贷款市场

3、在金融市场中，主要的资金筹资主体包括 ( )。

A.政府 B.中央银行 C.企业 D.居民 4、关于货币市场，下列描述正确的是（ ） A、风险低 B、期限在1年以内 C、具有批发性特点 D、流动性强

5、根据金融市场的有效性程度，可以分为（ ）

A、弱式有效市场 B、半强式有效市场 C、强式有效市场 D、无效市场 四、名词解释

货币市场 资本市场 有效市场 五、简答题

1、简述金融市场的一般功能。

2、简述法玛关于“有效市场假说”的基本思想。

第八章 货币市场

一、判断题

1、货币市场交易的主要是期限较长的金融资产，总体期限都在1年以上。

2、同业拆借是信用拆借，不需要担保，因此市场准入条件很严格。

3、在同业拆借市场，交易量最大的品种是隔夜拆借。

4、在同业拆借市场，我国各金融机构可拆入资金

的最长期限都是1年。

5、同业拆借利率是货币市场的基准利率，被视为市场利率变化的风向标。

6、回购协议实质上是以证券为抵/质押而进行的一笔短期资金融通。

7、我国国库券的发行人是中国人民银行。 8、国库券通常平价发行，票面利率比较低。 9、我国的商业汇票签发必须有真实的贸易背景。 10、中央银行票据的实质就是短期国债。 11、我国今后将逐步加大央行票据的发行量。 12、大额可转让定期存单具有不记名、金额大、利率较高、期限短的特点。

13、再贴现是指银行以贴现购得的未到期票据，向其他商业银行所作的票据转让。

14、我国在2013年开始，重新允许商业银行向企业和个人发行大额可转让存单。

15、欧洲货币市场是指在欧洲各国的短期资金融通场所。 二、单选题

1、同业拆借市场是指（ ）之间进行短期资金融通的场所。

A、企业 B、居民 C、金融机构 D、投资者

2、以下金融机构，同业拆入资金最长仅为7天的是（ ）

A、政策性银行 B、证券公司 C、保险公司 D、城市信用社

3 、在出售证券时与购买者约定到期以约定价格买

回证券的方式称为（ ） A、证券发行 B、证券承销 C、期货交易 D、回购协议

4、大部分商业票据以（ ）发行。

A、平价发行 B、贴现发行 C、溢价发行 D、面值

5、银行承诺在一定期限内，向企业提供一定数额贷款，被称为（ ）。

A、贷款承诺 B、贷款保证 C、贷款担保 D、贷款协定

6、银行在票据未到期时将企业持有的票据买进的做法叫（ ）。

A、票据交换 B、票据承兑 C、票据结算 D、票据贴现

7、商业银行把票据转让给中央银行的做法称为（ ）。

7

A、贴现 B、转贴现 C、再贴现 1 、某回购协议中，企业 A以国债作为抵押，融入D、再贷款

8、中央银行向商业银行发行的短期债务凭证，被称为（ ）。

A、国库券 B、央行贷款 C、央行票据 D、国债

9、外国公司在美国发行以美元标价的债券，称之为（ ）。

A、扬基债券 B、熊猫债券 C、武士债券 D、猛犬债券

10、关于大额可转让定期存单，描述不正确的是（ ）。

A、由商业银行发行 B、存单记名，但可以转让

C、金额较大 D、期限多为6个月以内 三、多选题

1、下列属于货币市场的特征有（ ）

A.期限短 B.流动性强C.安全性高 D.交易额大

2、下列属于货币市场的有（ ）

A.票据市场 B.大额可转让存单市场 C.回购市场 D.国库券市场

3、我国回购协议中，作为抵/质押的金融工具主要有（ ）

A.股票 B.国库券 C.中长期国债 D.中央银行票据

4、关于中央银行票据，下列描述正确的是（ ） A、由中央银行发行的债务凭证 B、目的是为了筹集资金

C、到期央行要还本付息 D、可作为公开市场操作的工具

5、下列关于欧洲货币市场，描述正确的是（ ） A、最早为欧洲美元市场 B、是指在发行国境外流通的货币

C、利率相对较低 D、政府管制非常宽松 四、名词解释

同业拆借市场 回购协议 一级交易商 中央银行票据

大额可转让定期存单 欧洲货币市场 五、简答题

1、简述货币市场的功能。 六、计算题

1000万资金。60天到期后，按约定回购价1010万赎回国债。求年回购利率？

2、假设一张30天国库券的面值为100元，你以99.5的价格买入该国库券，并持有到期。求该国库券的年收益率？

第九章 资本市场

一、判断题

1、资本市场交易的主要是期限较长的金融资产，总体期限都在1年以上。

2、企业在资本市场上筹资的目的主要是满足日常周转资金需求。

3、私募发行时，不必要向社会公众公开内部信息。 4、代理发行机构先买下全部待发行证券，再转卖出去的方式称为代销。

5、证券交易的基本原则是价格优先，时间优先。 6、分析宏观政策变动与证券市场走势的关系，属于技术分析。

7、分析公司经营状况来判断证券价格走势，属于基本面分析。

8、证券价格中包含了所有历史信息和当前公开的信息，为强式有效市场。

9、在半强式有效市场中，技术分析是无效的。 10、在强式有效市场中，基本面分析和技术分析都是无效的。 二、单选题

1、证券发行市场又被称为（ ）。

A.一级市场 B.二级市场 C.流通市场 D.转让市场

2、按照证券发行对象的不同，可以分为（ ）。 A.平价发行和贴现发行 B.代销发行和包销发行

C.私募发行和公募发行 D.直接发行和间接发行

3、仅向少数特定投资者发行证券的方式，被称为（ ）。

A.公募发行 B.私募发行 C.直接发行 D.间接发行

4、现有股东可按其持有股份的比例认购股份的方式，称为（ ）。

A.首次发行 B.增发 C.配股 D.拆股 5、以下不属于证券交易的显性成本的是（ ）。 A.手续费 B.信息成本 C.税费 D.通

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信费

6、向不特定对象广泛发行证券的方式，称为（ ）。 D.间接发行

7、在我国股票市场中，开盘价的产生方式是（ ）。 A.昨日的收盘价 B.第一笔委托报价 C.集合竞价 D.连续竞价

8、在证券交易所内进行的有组织交易，称为（ ）。 1、期货交易是标准化的远期交易。

2、期货合约是标准化合约，其唯一的变量是标的3、绝大多数的期货交割是以通过做相反的交易实现对冲结算的。

4、衍生工具为交易者提供的最主要功能是价格发现。

5、期货交易者发生亏损时，如果不能在规定的时A.公募发行 B.私募发行 C.直接发行 商品的品种。

A.场外交易 B.场内交易 C.柜台交易 间内补足保证金，结算所有权将交易者的期货合约

D.无形市场

9、以下哪种情况，证券价格将上升（ ）。 A.经济衰退 B.货币供应量上升 C.市场利率上升 D.税率的提高

10、一般来说，处于（ ）的股票价格会大幅波动。

A.初创阶段 B.成长阶段 C.成熟阶段 D.衰退阶段 三、多选题

1、关于资本市场的特点，包括（ ）

A.期限在1年以上 B.目的是满足投资性资金需要

C.收益较高但不确定 D.风险较大 2、关于私募发行的描述，正确的是（ ） A.手续简单 B.发行成本高

C.流动性较强 D.不必公开内部信息 3、关于直接发行的优点，正确的是（ ） A.手续简便 B.发行费用低

C.筹资速度快 D.提高发行人知名度 4、证券投资分析的方法，主要有（ ）两种。 A.趋势分析 B.基本面分析 C.技术分析 D.波段分析

5、技术分析的理论基础包括（ ）三大假设。 A.市场行为包含一切信息 B.价格沿趋势波动

C.历史会重复 D.市场是强式有效的 四、名词解释

私募发行 公募发行 五、简答题 1、简述资本市场的特点和功能。

第十章 衍生工具市场

一、判断题

平仓了结。

6、认购权证属看涨权证，认沽权证属看跌权证。 7、美式期权不必在到期日执行，可以提前或推迟。 8、金融期货价格与现货价格是走向一致并逐渐趋合的

9、期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的，

而他可能遭受的损失却是无限的。

10、在金融期货交易和金融期权交易中，交易双方都必须开立保证金账户。 二、单选题

1、（ ）是被赋予了股票转换权的公司债券。 A.股票期货 B.可转换债券 C.股票期权 D.权证

2、率先推出外汇期货交易，标志着外汇期货的正式产生的交易所是（ ）。

A、纽约证券交易所 B、芝加哥期货交易所 C、伦敦证券交易所 D、法兰克福证券交易所

3、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金就可以签约，这是（ ）。

A．跨期性 B．风险性 C．杠杆性 D．投机性

4、金融衍生工具产生的最基本原因是（ ）。 A．跨期交易 B．规避风险 C．杠杆效应 D．投机套利

5、看涨期权的买方具有在约定期限内按（ ）价格买入一定数量金融资产的权利。

A．市场价格 B．买入价格 C．卖出价格 D．协定价格

6、以下衍生工具中，风险——收益不对称的是 （ ） 。

A．远期 B．期货 C．期权 D．互换

7、在期权到期日行使的期权是（ ）

A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权