2012-2013(1)期末计量试题A

一、单项选择题(本题共15分，每小题1.5分)

1、对模型yt??0??1x1t??2x2t?ut的参数进行t检验，假设x2t对yt没有影响，则检验的假设是（ ）。

A、?1??2?0 B、 ?1?0

C、?2?0

D、?1?0或?2?0

2、多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间的关系为（ ）。

A、R2?0 B、R2≥R2 C、R2?1?(1?R2)n?1 D、R2?1?(1?R2)n?k?1

n?k?1n?13、假设某人通过一容量为19的样本估计了消费模型Ct????Yt??t，得到如下结果：

??15?0.81YCttt(3.1)(18.7)2

如果给定显著性水平??0.05，构造?的置信区间为（ ）。 t?(17)?2.11， A、?0.81,t?(17)?S??? B、?0,0.81?t?(17)?S???

????22???? C、?0.81?t?(17)?S??,0? D、?0.81?t?(17)?S??,0.81?t?(17)?S???

????222????4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为?et2?800，样本容量为46，

?2为( )。 则随机误差项ut的方差估计量?A、33.33 B、40 C、38.09 D、20 5、在异方差性情况下，常用的参数估计方法是（ ）。

A、一阶差分法 B、广义差分法

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C、工具变量法 D、加权最小二乘法 6、通常对模型参数的线性约束条件进行检验的方法有( )。

A、?2检验 B、t检验 C、F检验 D、Granger检验 7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )。

A、0≤DW≤1 B、-1≤DW≤1 C、-2≤DW≤2 D、0≤DW≤4 8、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是（ ）。

A、x1?C、x1?1x2?0 B、x1ex2?0 21x2???0（v是随机误差项） D、x1?ex2?0 29、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）。

A、不确定，方差无限大 B、确定，方差无限大 C、不确定，方差最小 D、确定，方差最小 10、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ ）。

A、1个 B、2个 C、3个 D、4个

二、多项选择题(本题共10分，每小题2分;多选错选不分,少选得1分) 1、一般来说，计量经济模型检验的内容主要有( )。

A、经济意义检验 B、统计推断检验 C、计量经济学检验 D、B-G检验 E、对比检验 2、序列相关的DW检验法( )。

A、只适合于1阶自相关的检验 B、回归模型中必须含有常数项

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C、解释变量是非随机变量 D、解释变量可以为随机变量 E、数据无缺失项

3、下列方程中（ ），其变量呈线性，或系数呈线性。

A、Yi??0??iXi3??i B、Yi??0??1X1i??2X2i??i C、logYi??0??ilogXi??i D、Yi??0??1(?2Xi)??i E、Yi??0/(?iXi)??i

4、能够修正多重共线性的方法有（ ）。

A、增加样本容量 B、变量变换 C、广义差分法 D、逐步回归法 E、变换模型的形式 5、异方差产生的原因有（ ）。

A、模型中省略的解释变量 B、设定误差 C、测量误差 D、截面数据中总体各单位的差异 E、残差的均值为零 三、简答题(本题15分；共3小题)

1、多元线性回归模型经典假设的基本内容。(6分) 2、什么是自相关，自相关产生的后果。(5分) 3、工具变量选择应满足的条件。(4分)

四、计算分析题(本大题40分，共3小题；计算结果保留3位小数)

1、(14分) 为了确定对空调价格的影响因素，B.T.Katchford根据19个样本数据得到回归结果如下：

???68.26?0.023X?19.729X?7.653X Yt1t2t3tSe = (0.005) (8.992) (3.082)

R2?0.84

其中：Y表示空调的价格（美元）；X1t表示空调的BTU比率；X2t表

示能量效率；X3t表示功率设定数。请回答以下问题：

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(1)解释X1t、X2t和X3t系数的经济意义。 (2)该回归结果有意义吗？

(3)在显著性水平??0.05下，检验BTU比率对空调的价格有无影响。(t(15)?2.131；t(16)?2.12)

(4)你会接受零假设：三个解释变量在很大程度上解释了空调价格的变动吗？详细写出计算过程。(F(3,15)?3.29；F(3,16)?3.24)

2、 (14分)考虑下面的模型：

Yi??0??1Xi??2D2i??3D3i??i (A) Yi??0??1Xi??2D2i??3D3i??4(D2iXi)??5(D3iXi)??i (B)

?1,哈佛MBA 其中：Yi为MBA毕业生年收入；Xi为工龄；D2?? ；

0,其他??1,沃顿MBA 。 D3??其他?0,问：(1)预期的模型A各个系数的符号如何？ (2)模型A与模型B有何区别? (3)如何解释?2、?3?

(4)如果?2??3，则得出什么结论？

(5）如果?4、?5均是统计显著的，则选择模型A还是选择模型B？如果不是，则会犯哪类偏差或错误？

3、(12分)研究我国改革开放以来（1978—1997年）钢材供应量，根据理论与实际情况分析，影响我国钢材供应量Y（万吨）的主要因素有：原油产量X2（万吨），原煤产量X3（万吨），电力产量X4（亿千瓦小时），固定资产投资X5（亿元），国内生产总值X6（亿元）。现估计出如下模型，试根据该模型和有关资料求解以下问题：

??874.582?0.0087X?112.9319X?0.9716X?0.4292X?0.0954X Y23456t=（1.0876）（-0.1092）（0.8297）（5.5758）（6.1307）（-4.8807）

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