交易部工作说明 - 图文

15.2.2查询步骤详细说明如下：

15.2.2.1客户分支：选择客户所在的分支号。若不输，系统默认为全部。 15.2.2.2客户类别：选择要查询的客户类别。

系统内设定1-市场部，2-网上部，3-机构部，4-未设定，5-公司，6-大连营业部，7-郑州，8-石家庄营业部，9-上海， a-企业部,b-莆田营业部，c-柳州营业部,d-唐山营业部。若不输，系统默认为全部。

15.2.2.3大户室号：选择客户所在的大户室号。若不输，系统默认为全部。 15.2.2.4起止资金帐号：选择要查询的客户资金帐号。

若是只查询一个客户的风险情况，那么在起始资金帐号和终止资金帐号中输入要查询的客户帐号就可，若是查询一个号段内的客户风险情况。例如一个居间号段内的客户持仓风险，即在起始资金帐号中输入要查询的资金号段的上限，在终止资金帐号中输入要查询的资金号段的下限。即可出现一个号段内的客户风险情况表。若不输，系统默认为全部。

15.2.2.5输入查询日期，格式为年月日。若不输，系统默认为当日。 15. 2.2.6今风险率：可以选择要显示的今日风险率范围。这个风险率是按照客户的保证金比例计算出的风险率，因此一般是便于统计风险率超过100%以上的客户情况的。

15.3.盘中风险管理

在强行平仓前最好和客户取得联系，这就要求各个业务部门的积极配合。 15.3.1实时风险监控

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在恒生期货综合管理平台中的监控窗口下打开实时风险监控进行查询：

实时风险监控主要是用于监控每个客户的实时客户风险率，交易所风险率，尽可能早的显示客户风险变动情况，做到早通知早预防，以达到降低风险的目的。

具体操作：

15.3.1.1如图所示，点击“客户分组”，点击要查询的部门客户的风险情况。也可以同时选择多个部门，系统显示多个部门客户的风险情况。有需要的话也可选择一个大户室下的客户进行查询，点击“大户室号”，点击要查询的大户室号。 15.3.1.2可以按“内部风险率”排序也可按“外部风险率”排序查询（内部风险率即客户风险率，外部风险率即交易所风险率）。 15.3.1.3按照设定的大于多少的“外部风险率”进行排序查询。一般客户风险率达到100%相当于交易所风险率的70%，因此，一般时会将外部风险率设定为大于70%进行查询。

15.3.1.4可设定“客户权益额”小于多少的客户查询其风险率，也可按“可用资金额”小于一个设定值来查询此范围内的客户实时风险情况。

15.3.1.5系统设定有手动刷新和自动刷新，要设定为自动刷新的话，系统刷新时间间隔至少大概要10秒钟。选择手动刷新的话可以根据需要手工刷新数据。一般多采用手动刷新以方便随时查看风险情况。

15.3.1.6在客户记录上双击会弹出客户的基本资料。 包括客户的资金信息，持仓信息，委托信息，成交信息等。

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如图：

15.3.2盘中的风险控制

15.3.2.1当盘中行情波动不大时，将超过风险率100%的客户再电话告知一

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遍，要明确客户是否有加资金的意向，有的话，可以在不超过交易所风险率的前提下适当留些时间等待客户补足帐面短缺的保证金。要随时查看客户的帐面资金情况，确认是否客户已有追加资金，以免在客户追加足保证金的情况下给客户平仓。

若是联系不到客户，及时告知相应的业务部门看能否以联系居间人或其他方式联系到客户。行情平稳下，即没有涨停板趋势下可以将盘中风险率控制在130%-140%以下即可。当然也要区别对待持有较大风险的品种合约和小品种合约，比如持有铜，黄金，燃料油合约的就要控制其风险率要比持有豆子，豆粕小品种合约的风险率要低，例如小品种合约的盘中风险控制在140%左右的话，那大品种合约就要控制在120%左右。因为一旦行情波动，大品种合约就是上下几百点的波动，波幅要远远大于一些小品种合约的波动。

由于外部市场客户结构的特殊性，尤其在交易所附近的业务部门，如大连营业部，上海部和郑州部，由于地理位置的特殊原因，好多客户以短线交易居多，这就要求我们控制住盘中的风险情况。在行情波动不大的情况下，多留意持有老仓的风险。

15.3.2.2当盘中行情波动大时，将超过风险率100%的客户名单及时告知业务部门，帮助及时通知客户风险。若出现极端行情时，即开盘立刻出现涨跌停的，甚至有可能会穿仓的情况下，可能在联系不到高风险客户的情况下就会强行平仓。这就要求对于事后有异议的客户，业务部门要帮助我们对客户进行沟通。

15.3.3盘尾的风险控制

15.3.3.1有可能日内价格波幅较大，会产生临近收市时的价位与全天的成交均价相去甚远的现象，由于期货市场是要按结算价进行逐日清算的，结算价是全天成交价的加权平均数，因此要考虑盘尾风险要以均价进行参考，如图，L0901的市价是6780，可均价是6875，两者相差有95点。所以为了避免风险率在收市后的急剧上升，要提醒这部分客户注意风险。以不要超出交易所风险率为原则。

15.3.3.2要注意风险高的客户是否是开通易盛交易系统的，一般易盛客户都是盘中保证金比例要略低于公司设定的保证金收取比例，这无异于放大了这部分客户的盘中持仓风险，对于这些客户一定要予以关注一旦尾市也就大概2：50左右还持有过重的仓位并超过交易所风险率的话，要和业务部门沟通，若是客户执意持仓没有减仓迹象的话，要在符合客户保证金比例下，控制客户风险，不能超出交易所的风险率。超出的部分予以强平。

另要注意的是开通盘中易盛交易软件的客户，其在易盛系统下的报单在恒生系统下无法撤单，这就存在对于尾市高风险率客户若有不符合市价的挂单的话，要提前打电话到交易所席位先行撤单，然后再进行挂单强平。

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