《计量经济学》上机实验答案 过程 步骤

2(2)检验异方差：①怀特检验：nr2?10.57??0.05(2)?5.99，模型存在异方差；

②戈德菲尔德——匡特检验：将样本x数据排序，n=60,c?n/4?15，取c=16，从中间去掉16个数据，确定子样1(1-22)，求出RSS.4138；确定子样2(39-60)，求出1?630RSS2?2495.840，计算出F?RSS22495.84??3.959，给定显著性水平??0.05，RSS1630.4138查F0.05(20,20)?2.12，得：F?F?，所以模型存在异方差。

（3）在方程窗口，取w?1/abs(resid)，得回归结果：

?t?10.1511?0.6334278yxt

s = (0.434533) (0.002085) t = (23.36098) (303.7639)

R2?0.999995 S.E=0.956155 DW=1.22969 F=12908997

用怀特检验判断：

2。 nr2?0.425945??0.05(2)?5.99，模型已不存在异方差（从p值也容易得出此结论）

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实验内容与数据7：某地区1978—1998年国内生产总值与出口总额的数据资料见表7，其中x表示国内生产总值（人民币亿元），y表示出口总额（人民币亿元）。做下列工作：

（1）试建立一元线性回归模型：yt?b0?b1xt?ut

（2）模型是否存在一阶段自相关？如果存在，请选择适当的方法加以消除。

表7 某地区1978—1998年国内生产总值与出口总额的数据资料 obs x y obs x y 1978 3624.100 134.8000 1989 16917.80 1470.00O 1979 4038.200 139.7000 1990 18598.40 1766.700 1980 4517.800 167.6000 1991 2l662.50 1956.000 1981 4860.300 211.7000 1992 26651.90 2985.800 1982 5301.800 271.2000 1993 34560.50 3827.100 1983 5957.400 367.6000 1994 46670.00 4676.300 1984 7206.700 413.8000 1995 57494.90 5284.800 1985 8989.100 438.3000 1996 66850.50 10421.800 1986 10201.40 580.5000 1997 73142.70 12451.800 1987 11954.50 808.9000 1998 78017.80 15231.700 1988 14922.30 1082.100 参考答案：（1）回归结果

（2）自相关检验：由DW=1.106992，给定显著性水平??0.05查Durbin-Watson统计表，n=21,k=1，得下限临界值dL?1.221和上限临界值dU?1.420，因为

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DW=1.106992?dL?1.221，根据判断区域可知，这时随机误差项存在一阶正自相关。

（3）自相关的修正：用科克伦—奥克特（Cochrane—Orcutt）迭代法，在命令窗口直接键入：LS y c x AR(1) 得如下回归结果

从表中可以看出，这时DW=1.633755，查n=20,k=1,??0.05的DW统计量表，得633755?4-dU=2.586，这表明，模型已不存在自相关。此dL?1.201,dU?1.414?DW=1. 时，回归方程为

?t??664.7522?0.161603yxt

t = (-0.845549) (8.094503)

R2?0.910711 DW=1.633755

[ AR(1) = 0.442943 ]

t = (1.608235)

也可以利用对数线性回归修正自相关，回归结果如下

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从上表5.5.6可以看出，这时DW=2.13078，查n=20,k=1,??0.05的DW统计量表，得

dL?1.201,dU?1.414?DW=2.13078?4-dU=2.586，这表明，模型已不存在自相关。从

LM(1)=2.46 LM(2)=5.78也可以看出，模型已不存在1阶、2阶自相关。此时，回归方程为

?t?479.7931?0.017195lnylnxt

t = (0.025507) (1.617511)

R2?0.991903 DW=2.13708 LM(1)=2.46 LM(2)=5.78 R2?0.990950F=1041.219

实验内容与数据8：表8给出了美国1971-1986年期间的年数据。

表8 美国1971～1986年有关数据

年度 y x1 x2 x3 x4 4.89 4.55 7.38 x5 79367 82153 85064 86794 85846 88752 92017 96048 1971 10227 112.0 121.3 776.8 1972 10872 111.0 125.3 839.6 1973 11350 111.1 133.1 949.8 1974 8775 117.5 147.7 1038.4 8.61 1975 8539 127.6 161.2 1142.8 6.16 1976 9994 135.7 170.5 1252.6 5.22 1977 11046 142.9 181.5 1379.3 5.50 1978 11164 153.8 195.3 1551.2 7.78 1979 10559 166.0 217.7 1729.3 10.25 98824 1980 8979 179.3 247.0 1918.0 11.28 99303 1981 8535 190.2 272.3 2127.6 13.73 100397 1982 7980 197.6 286.6 2261.4 11.20 99526

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