证券投资基金投资管理制度

基金投资管理制度

投资决策委员会 风险控制办公会 资 投 领 产 资 汇 导 配 授 报 投 置 权 工 资 作 团 队 基 投 金 分管领导 资 上 风 合 报 控 险 规 方 制 异 评 研究性 案 风 交 常 估 部风审 险 易 交 、 险管监察查 监 易 控 理 组 稽核 控 报 制 投资管理部 部 告

中基 研 决策 基 投资 央 指令 金 指令 交 传达 事 究 支持 金 部 经 易 务 研究 理 运作 室 交易 部 需求 反馈 核对

第十五条 投资决策委员会

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究总监以及公司根据实际需要确定的其他投资相关人员组成。

投资总监担任投资决策委员会执行委员，在投委会授权权限范围内实施投资计划，超出其权限范围的投资计划提交投资决策委员会审批。 投资决策委员会的主要职责为： （1） 制定基金投资程序及权限设置；

（2） 根据基金的《基金合同》确定基金的投资理念、投资原则以及投资限制；

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第十六条 基金投资管理制度

（3） 讨论基金经理定期出具的《投资策略报告》以及研究部的研究策略报告，审定各基金资产的配置方案，包括基金资产在不同市场、股票、债券、现金之间的配置比例；基金资产在重点市场、行业、产业、板块之间的分配比例及融资规模，并根据市场形势对资产配置方案进行调整；

（4） 批准各基金的可投资证券备选库和核心证券库的建立及调整； （5） 制定基金投资授权方案，对分管领导、基金经理作出投资授权，对超出投资权限的投资项目做出决定； （6） 评价基金经理的工作绩效；

（7） 定期对研究部风险管理组提交的基金投资风险评估和投资绩效分析报告进行讨论，并执行适当的策略、程序和方法尽量减轻投资风险。

投资总监

投资总监负责公司具体投资管理技术业务，其主要职责是：

（1） 执行投资管理流程、环节和事宜，保证基金的投资行为合法合规；

（2） 担任投资决策委员会执行委员，负责召开例行之投资决策委员会会议；

（3） 协助制定公司发展短、中、长期投资政策、策略和计划； （4） 执行投资组合管理团队的投资决策流程，包括资产配置、行业和公司选择、风险分析和管理；

（5） 落实各基金的资产配置按期达到投资决策委员会所制定的目标；

（6） 在控制投资风险的情况下，努力使公司所管理的基金达到并保持业内一流的业绩；

（7） 参与制定公司产品开发计划，并对产品开发提出建设性意见； （8） 与基金的重要客户保持经常的沟通和联系，向客户阐明公司的投资理论和策略，以及良好的风险控制能力； （9） 协助支持新产品的发行。

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第十七条 基金经理

基金经理是公司投资管理体系中最重要的一个环节，具体负责基金的

第十八条 日常营运和管理。其主要职责为：

（1） 在投资决策委员会的授权范围内，负责所管理基金的日常投资运作；

（2） 拟定所管理基金的投资策略报告，报投资决策委员会审批； （3） 负责制定和执行基金投资组合方案。对超出基金经理权限的投资上报投资总监和投资决策委员会批准； （4） 负责制定并下达日常交易指令；

（5） 定期对投资组合方案的执行情况以及业绩表现进行总结，并向投资总监汇报；

（6） 负责对所管理基金的运作进行阶段性总结，参与撰写基金中报、年报等公开报告；

（7） 开放式基金经理负责基金流动性的直接管理并积极与基金重要客户沟通及参与路演。

基金经理下设基金经理助理，协助基金经理工作。

研究部

研究部是公司投资管理体系中重要的投资决策支持部门，主要职责是：

（1） 负责组织对宏观经济形势和市场走势进行研究，出具研究策略报告，为投资决策委员会制定基金投资目标、投资策略和资产配置方案提供依据；

（2） 负责外部研究资源和信息的收集和整理工作，与外部研究机构建立良好的合作关系，为基金投资建立起强大的研究平台和信息资料库；

（3） 负责开展行业和上市公司研究，主要负责建立和维护各基金的可投资证券备选库和核心证券库；

（4） 负责对关注行业内的重点上市公司进行实地调研，为基金的重仓品种提供研究报告和建议；

（5） 对研究部推荐形成的投资项目进行跟踪调研；

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（6） 对固定收益证券、金融衍生产品等进行专项研究，提出相应的研究报告和投资建议；

（7） 及时完成基金经理委托的专题研究项目； （8） 及时完成公司交付的其他研究任务。

第十九条 交易室

交易室负责公司所有基金投资计划的具体执行和内部控制。公司采取

第二十条 集中交易模式，所有基金投资的交易均通过交易室完成。中央交易室对基金经理发出的不符合有关法律法规及公司投资管理制度规定的交易指令，有权暂停执行并立即向投资总监和监察稽核部报告。 交易室的主要职责是：

（1） 严格执行基金经理下达的交易指令； （2） 对基金交易情况实施一线实时监控和汇报； （3） 向基金经理及时反馈交易执行情况；

（4） 保管各种交易记录、单证等原始凭证以及有关文件、资料、报表和其他材料；

（5） 发现交易或市场异常及时汇报；

（6） 严格遵守国家法律法规和内部制度的相关规定。

基金事务部及财务综合部

基金事务部及财务综合部是公司从事交易清算、基金清算、会计核算以及开放式基金注册登记的业务部门。 基金事务部和财务综合部具体负责以下工作；

（1） 根据公司确定的租用交易席位的券商名单，具体办理开户事宜； （2） 负责基金交易的资金调拨、交易清算等工作； （3） 负责基金会计工作；

（4） 负责基金的开户、申购、赎回、登记和基金清算等工作； （5） 及时向公司相关部门反映注册登记和基金清算中出现的问题； （6） 负责编制基金的各项定期报告，提供基金临时报告所要求的相 关内容；

（7） 负责编制定期的基金客户对账单；

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