（完整word版）计量经济学题库(1)（word文档良心出品）

一、名词解释

1.样本回归函数 2. 偏回归系数 3.可决系数 4.异方差 5.虚拟变量陷阱 6.普通最小二乘法 7.多重共线性 8.广义差分法 9.计量经济学 10.自相关 11.拟合系数 12.高斯-马尔科夫定理 13. 残差平方和 14. 过原点回归 15.总体回归函数

二、判断题

1．线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 ( )

2．只要解释变量个数大于1，调整可决系数的值一定比多重可决系数小，且可能为负值。 ( )

3. 经验表明采用时间序列数据为样本的计量经济学问题，容易产生自相关性。( )

4．总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。( ) 5．存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。( )

6．在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性( ) 7．多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。( )

8．G-Q检验能够检验样本容量较大的各种类型的异方差性。( )

9．D.W值在0至4之间，数值越大说明正相关程度越大，数值越小说明负相关程度越大。( ) 10．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。( )

11．R2的值越高，模型对数据拟合的越好，但什么是高，并没有绝对的标准，要根据具体问题而定。 ( )

12．随机扰动项和残差是一回事。( )

13．解释变量间只要存在多重共线性，就一定需要处理多重共线性。( ) 14．可以通过残差对滞后一期残差做散点图来检验模型中的自相关问题。( ) 15．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。( )

16. 随机误差项ui与残差项ei是一回事。( )

17. 在回归分析中，一般假定被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。( )

18. Yi=β1+β2Xi是简单线性回归模型的一般形式。 ( )

19. F检验的目的是判断所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。( ) 20. 当异方差和自相关出现时，常用的t检验和F检验失效 。( )

21. 当模型的解释变量包括因变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。( ) 22. 多重共线性本质上并不是一个问题，如果样本观测数据足够多，多重共线性是可以消除的 ( ) 23. 违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( ) 24. 在多元线性回归模型中，解释变量的系数又称为偏回归系数，它反映的是在其他条件不变的情形下，解释变量每增加一个单位，被解释变量的平均变动单位。 ( ) 25. 加权最小二乘法，是一个典型的目标美好却不具有可操作性的方法。 ( ) 26. 随机误差项ui与残差项ei是一回事。 ( )

27. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 ( ) 28. 在实际中，一元回归没什么用，因为被解释变量的行为不可能仅由一个解释变量来解。 ( ) 29. 当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 ( ) 30. 在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 ( ) 31. 在杜宾-沃森（DW）检验法中，我们假定随机扰动项的方差是常数。 ( ) 32. 当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 ( ) 33. 即使在有严重多重共线性的模型中，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 ( )

34. 变量的两两高度相关并不表示模型一定存在多重共线性问题。 ( ) 35. 当模型的解释变量包括被解释变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。( )

三、单项选择题

1. 经济计量分析工作的基本工作步骤是（ ）

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型 D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型

2．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）

A．横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据

3. 普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是 ( ) 。

A. E(ui)=0 B. E(Xi)= 0 C. E(uiuj)=0 (i≠j) D. uj～ N(0. σ2 ) 4. 对于经典线性回归模型，0LS估计量不具备的性质是（ ） A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性

??=(X'Y)?1X'Y?Yi??5. 线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，，所以?是（ ）。

A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量

??356?1.5XY6. 产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：，这说明（ ）

A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点

D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

??7．根据一个n=30的样本估计Yi??0??1Xi?ei后计算得d=1.4，已知在95%

d?1.49的置信度下，dL?1.35，U，则认为原模型（ ）

A．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关

C．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 8．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度

Y1X???1??2?XXX,9．在运用模型变换法修正异方差时,如果模型变换形式是X则异方差的具体形式Var(u)是下列形式中的哪一种?( )

22222?log(X) ?X?X?XA. B. B. D. 10．对于原模型

YtYt??0??1Xt??t，广义差分模型是指（ ）

Xtf(Xt)?A．B．D．

f(Xt)??01f(Xt)??1?tf(Xt)

?Yt??1?Xt???t C．

?Yt??0??1?Xt???t

Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)

11. 经济计量分析工作的基本工作步骤是（ ）

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型 D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型

12．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）

A．横截面数据 B.时间序列数据

C.修匀数据 D.原始数据

lnYi??0??1lnX1i??2lnX2i??i?13. 在双对数线性模型中，参数1的含义是（ ）。

A.Y关于X1的增长量 B.Y关于X1的发展速度 C.Y关于X1的边际倾向 D.Y关于X1的弹性

14. 已知某一元线性回归模型，采用10个样本，使用OLS回归后得到可决系数为0.81，则其解释变量与被解释变量之间的相关系数为（ ）。

A.0.9 B. 0.6561

??=(X'Y)?1X'Y?Yi???15. 线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，，所以

C. 0.081 D. 0.09

是（ ）。

A. 确定性变量 B.非随机变量 C. 随机变量 D.常量

??356?1.5XY16. 产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：，这说明（ ）

A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 17．某商品需求计量模型

Yi??0??1Xi??i，其中Y为需求量，X为价格。为

了考虑 “季节”（春、夏、秋、冬）因素的影响，则应引入的虚拟变量个数为（ ）。

A.3 B.4 C.2 D.5

18．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 19．下列哪种方法不能用来检验异方差（ ）。

A. Goldfeld-Quandt检验 B.怀特检验

C.残差平方对解释变量的散点图 D.方差膨胀因子法

20．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）

???Vt?t???t?1??2?t?1?????VttA． B.

????t?1?Vt?t??Vt??2Vt?1????tC. D. 21.以Yi表示实际观测值， ?Yi示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回?1+β?2Xi满足( ) 归直线?Yi=β

A. ∑(Yi??Yi)=0 B. ∑(Yi??Y)2=0 ?i)=0 D. ∑(Y?i?Y?)=0 C. ∑(Yi?Y

22.计量经济模型的基本应用领域有( ) A. 结构分析 、经济预测、政策评价 B. 弹性分析、乘数分析、政策模拟

C. 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

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