SSE - HKSE - ITPInterface - CV102 - 20141008

上海证券交易所技术文档

港股通

市场参与者接口规格说明书

（1.02版） （港股交易）

上海证券交易所

二○一四年十月

发布说明

本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所港股通系统的接口规格。 本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 文档变更20131014： 1、 初稿。

文档变更20140318：

1、 删除修改单，增加港股基础信息接口。 文档变更20140324：

1、 修改港股基础信息接口结构。 文档变更20140326：

1、 修改港股基础信息，增加可交易标识。 文档变更20140405：

1、 增加转发的最小价差文件格式。 文档变更20140425： 1、 增加实时行情。 文档变更20140425：

1、 增加额度信息，增加实时行情接口规格。增加自动撤单。 文档变更20140519： 1、 修订实时行情接口。 文档变更20140523

1、 补充reff04文件接口说明。 2、 删除reff04中汇率。 3、 补充转发独立的汇率文件。

4、 补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。 5、 补充说明申报结算代码用于预留。 文档变更20140618

1、 删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状

态。补充关于港股行情的说明。

文档变更20140618

1、 增加盘后成交单据文件。

2、 交易盘实时状态增加港股通交易日状态。

3、 交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。 文档变更20140714

1、 修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通

交易盘实时状态trdses04.txt接口。

2、 港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。 3、 补充说明港股通不支持FOK订单。 文档变更20140728

1、 补充行情接口mktdt04.txt部分字段集合竞价时段内价量字段的描述，补充各字段与MMDH商业行情

对应的说明供参考。

2、 根据港交所要求修改成交单据tjss04XXXXX.txt “说明”字段描述，增加字段长度。 文档变更20140813

1、 根据港交所要求修改成交单据tjss04XXXXX.txt “说明2” “说明3”字段内容。 2、 新增加余额对账文件接口，以便于支持拆分合并业务。

3、 因rptget文件名长度限制，更改压缩后的成交单据、余额对账文件名。 文档变更20140930

1、 根据港交所要求修改成交单据tjss04XXXXX.txt 说明字段内容。

2、 补充行情汉字编码说明。补充说明余额对账文件的使用，补充说明额度相关字段。

服务电话：021-4009003600

通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：http://www.sse.com.cn/ ? 新交易系统专区

目录

1 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 ............................................... 5 2 港股交易业务消息规范........................................................................................ 6 2.1 .......... 港股交易业务STEP消息流程图 .............................................................. 6 2.2 .......... 申报消息 ................................................................................................ 6 2.3 .......... 申报撤单消息 ......................................................................................... 8 2.4 .......... 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 .................................................... 9 2.5 .......... 申报撤单失败响应消息 ......................................................................... 10 2.6 .......... 执行报告消息 ....................................................................................... 11 3 过户数据接口hghXXXXX.dbf .......................................................................... 13 4 港股通余额对账文件hold04XXXXX.txt ........................................................... 15 5 港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt ............................................................. 16 6 港股实时行情mktdt04.txt ................................................................................ 18 6.1 .......... 结构描述 .............................................................................................. 19 6.2 .......... 格式定义 .............................................................................................. 20 附表：市场状态取值说明 ...................................................................................... 24 7 港股通交易盘实时状态trdses04.txt ................................................................. 25 7.1 .......... 格式定义 .............................................................................................. 25 8 港股基础信息reff04MMDD.txt ......................................................................... 29 9 港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt ............................................................ 32 10 最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） ............................................................. 33 11 后记

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