《计量经济学》教学大纲（2004年）

《计量经济学》教学大纲

（2004年春季学期）

⒈ 课程

计量经济学

课号：10114513 学分：3

课程性质：教育部经济学科教学指导委员会规定核心课程

内容简介：本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以中级水平为主，适当引入高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。课程将详细介绍经典的单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论方法，同时将时间序列计量经济学模型的理论方法作为重点内容之一；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济模型为主。在应用软件中，课程将以介绍Eviews为主。本课程包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，按照其中的“较高要求”作为教学要求，并在内容上有所超出。 ⒉ 教师

主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512，电话：62789793， E-mail: lizinai@mail.tsinghua.edu.cn 讲授经121、122、15课堂

联讲教师：潘文卿，办公地点：经管楼南539，电话：62772541， E-mail: panwq@em.tsinghua.edu.cn 讲授经11、13、14课堂

特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课 助教：孙云，电话：62778492

E-mail: suny2.03@em.tsinghua.edu.cn

⒊ 课程说明

⑴ 教学目的

经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。（祥见“计量经济学教学基本要求”）

⑵ 先修课程

中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计

⑶ 教材及参考书 教材：

《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《计量经济学（修订版）》，李子奈 潘文卿，高等教育出版社将出版，网络下载电子版书稿 参考书：

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《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001

《Introductory Econometrics: A Modern Approach》(second edition), Jeffrey M. Wooldridge, Thomson, South-Western, 2003 《计量经济学》（第3版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，1999年 《经济计量学》（第4版），张保法著，经济科学出版社，2000年1月 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年

《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 2000

《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition), Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997 其它见参考书目

⑷ 课堂资料下载

内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。 路径：院内：网上邻居→整个网络→Mislab→Ntserver→Lizn 院外：\\\\166.111.96.50→Lizn

⑸ 教学讨论区

学院主页→分类讨论区→计量经济学讨论区 进入帐号：s004，口令：9476

⑹ 答疑时间

每周二晚上7：00-10：00，经济管理学院北327

⑺ 课程内容及学时安排

（总课时：48学时，课内外周学时：3/6）

第一章 绪论 3学时 第二章 单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 3学时 第三章 单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 3学时 第四章 单方程计量经济学模型：放宽基本假设的模型 6学时 第五章 单方程计量经济学模型：专门问题 6学时 第六章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时 第七章 单方程计量经济学应用模型 6学时 第八章 宏观计量经济学模型 3学时 第九章 时间序列计量经济学模型 9学时

⑻ 课程成绩

综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考试： 70分

考试方式： 开卷考试，在期末考期内统一安排

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⒋ 关于学习方法的说明

⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；

⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习；

⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。

⒌ 附：课程教案目录

《计量经济学》（教案）目录

第一章 绪论

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 §2.1 回归分析概述

§2.2 一元线性回归模型的参数估计 §2.3 一元线性回归模型的统计检验

§2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题 §2.5 实例：时间序列问题

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 §3.1 多元线性回归模型

§3.2 多元线性回归模型的参数估计 §3.3 多元线性回归模型的统计检验 §3.4 多元线性回归模型的预测

§3.5 可以化为线性的多元非线性回归模型 §3.6 受约束回归

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 §4.1 异方差性 §4.2 序列相关性 §4.3 多重共线性

§4.4 随机解释变量问题

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 §5.1 虚拟变量模型 §5.2 滞后变量模型 §5.3 模型设定偏误问题

§5.4 从传统建模理论到约化建模理论

第六章 经典联立方程计量经济学模型：理论与方法 §6.1 联立方程计量经济学模型的提出

§6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 §6.3 联立方程计量经济学模型的识别

§6.4 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 §6.5 联立方程计量经济学模型的系统估计方法 §6.6 联立方程计量经济学模型方法选择和模型检验

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第七章 单方程计量经济学应用模型 §7.1 生产函数模型 §7.2 需求函数模型 §7.3 消费函数模型 §7.4 投资函数模型

第八章 宏观计量经济模型 第九章 时间序列计量经济学模型 §9.1 数据的平稳性及其检验 §9.2 随机时间序列分析模型 §9.3 协整与误差修正模型

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