计量经济学习题第8章 分布滞后模型

第8章 分布滞后模型

一、单选

1、设无限分布滞后模型为Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2Xt-2 +……+ Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）

A、β0 ／λ B、β0 ／（1＋λ）C、β0 ／（1－λ） D、不确定

2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、多余解释变量 D、随机解释变量

3.在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut中，短期影响乘数为（） A、β1 ／（1-α） B、β1 C、β0 ／（1－α） D、β0 4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法

5.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（D） A.yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +……+ ut

B. yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +……+ bkyt-k + ut C. yt = a +b0xt + b1xt-1 +……+ ut

D. yt = a +b0xt + b1xt-1 ……+ bkxt-k + ut

?＝400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费7.消费函数模型CtCt+2的影响是：It增加一单位，Ct+2增加（）

A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）

A.koyck变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型

9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）

A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题

10.分布滞后模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（） A.32 B.33 C.34 D.38 二、多选

1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )

A、koyck变换模型 B、自适应预期模型C、部分调整模型 D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型

2. 对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD）

A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题

3．在模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，延期过渡性乘数是指（BCD） A. b0 B. b1 C. b2 D. b3 E. b0+ b1+ b2+ b3

4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD）

A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 三、名词解释

分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数 三、简答

1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 3．简述koyck模型的特点。 五、计算分析

1、考察以下分布滞后模型：

Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + β3X t-3 + ut

假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的

?i ( ?0＝0.3，??1 ＝0.51，??2 =0.1，试计算?样本求出了二阶多项式系数的估计值为：?i = 0, 1, 2, 3)

2、考察以下分布滞后模型：

Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + ut

假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得

?＝0.5+0.71z0t+0.25z1t-0.30z2t Yt式中，z0t＝

?x03t?i，z1t＝

?ix03t?i，z2t＝

?i032xt?i

（1） 求原模型中各参数值

（2） 估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数

3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2.

（1）建立分布滞后模型

（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为

?＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t Yt请写出分布滞后模型的估计式