计量经济学-滞后模型复习题.doc

6、 库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有那些共性和不同Z处？模型佔计会存在哪些

困难？如何解决？

7、检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用徳宾h检验而不用DW检验. 8、 为什么经济计量分析中通常要考虑“预期”因索的作用？自适应预期假定的基木思想是什么？ 9、 被解释变量对于一个或多个解释变量反应滞后的原因是什么?给出一些分布滞后模型的例子. 10、

在一个分布滞后模型里,只要増加的滞后项的t值根据t检验在统计上是显著的，则 继续

加入一个滞后项，并以此来确足滞后项的数量。这种策略有什么错误？ 11、

“由于在分布滞后模型中的连续滞后项之间很有可能是共线性的，在这样的模型屮 我们

不应该去担心任何个别滞后项系数的统计显著性，而应该考虑滞后系数加总作为一个整 体的统计显苦性”，请对此论断做出评论。

三、计算分析题

1、 已知某商场1983年至1998年库存商品额Y与销售额X的资料，假定Y与X的关 系服

从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon）法对模黑进行估计。

（1） 如果阿尔蒙（Almon）多项式的阶数取为m=2,试写出阿尔蒙多项式的表达式。 （2） 假设用OLS方法，已佔计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下：

Yt =-120.6278 +0.5314Z0z +0.8026Zk -0.3327Z2z

写出原分布滞后模型的估计式。

2、 根拯某国1979-1995年的货币存量、国民收入及长期利率的数据，用OLS法佔计出如 下

双对数型的货币需求函数：

A

\\nMl =1.5484 一0」0 411n& +0.6859 In｝； +0.5297 In t= （1.857） （-0.2807）

2（1.777） （2.631）

R =0.9379 F = 388 DW = 1.8801

其中，M为货币需求量，R为长期利率，Y为国民收入。

（1） 试检测上述模型的扰动项是否存在自相关;

（2） 如来将估计模型看成是对局部调整模型的估计结来，试计算调节系数力。

（3） 对模型的经济意义作111解释。

3、 利用某地区1978—2000年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元），建立 了分布滞后模型。用以下估计结果写出冋归分析报告，并对模烈进行简单的评价。

LS // Dependent Variable is Y Date: 01/03/01 Time: 19:49 Sample(adjusted): 1981 2000

Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob. c PDL01 -30.21455 0.349110 6.992136 0J57218 0.179363 ().150838 -4321109 0.0005 2.220551 0.0412 -2.061786 0.251605 0.0559 0.8045 PDL02 PDL03 -0.369807 0.037952

R-squared 0.985028 Mean dependent var 121.1690 Adjusted R-squared 0.982221 S.D. dependent var S?E. of regression

60677312

50.0力78

Akaike info criterion 3.974288

Lag Distribution of X i Coefficient Std. Error T-Statistic

| 1 1*

* | 一0^75687

1 0.34911 1 2

0.01725

0.21099 3.58732 0.15722 0.15738

2.22055 0.10963

* .1

1 3 -0.23870 0.20591 ? 1.15921

Sum of Lags 0.88454 0.02783 31.7849

Sum squared resid 713.3840 Log likelihood -64.12165 Durbin-Watson stat 1.080189

Schwarz criterion F-statistic 350.8873

4.173434

Prob(F-statistic) 0.000000

四、综合题

1、根据某地区1970J991年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元）。用OLS法 估计出如下模型：

Yt =-1 &8020 + 0.8381X( t = (-4.59)

(32.90)