计量经济学-滞后模型复习题.doc

第六章分布滞后模型与自回归模型

一、单项选择题

1. 对于有限分布滞后模型

Y=a + 0X+0X +0X

I

+... + 0X +“

厂 2 /-2

厂 0 f 厂1 L1 厂 k i-k

t

在一定条件下，参数0，可近似用一个关于i的多项式表示（i=0, 1, 2, 阶数m必须满足（A ）。

k）,其中多项式的

A m k D m'k

2. 设无限分布滞后模型

X 二 Q + 0（）X/ +0]X/_] + /32Xt_2 +??? + “/

满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（A ）

0o 1-来 A. ]一2 B 來00 C 1_兄0 D不能确定

3. 在分布滞后模型Yt=a+p0Xt+p1Xt.1+p2Xt.2+...+ut中，短期影响乘数为（D ）.

卩\\ 0\\ A. 1_Q B.01 C. 1-&

D.0（）

4. 在自适应预期模烈和库伊克模烈中，假定原始模型的随机扰动项Ul满足古典线性 回归

模型的所冇假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量匕-】和谋差项少，下列说法正 确的有（D ）

A C“（Z_1，U：） = 0, Cov（u： ,i匚 J = 0

B.

Cov(Yt_x.ut) = 0, Cov{ut 上一])H 0

C.

町)H 0, Cov(u；,u；_J = o

D. Cov(Z_],町)工 0, Cm(町，町_J 工 0

经济变最的时间序列数据大多存在序列和关性，在分布滞后模型屮，这种序列和关性 5.

就转化为 (D )o

A. 异方差问题 C. 序列相关性问题

B.多重共线性问题 D.设定误差问题

对口回归模型进行估计时，假泄原始模型的随机扰动项均满足古典线性1叫归模型的所 6.

有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）

A. 库伊克模型 B.局部调整模型

C 口适应预期模型 D 口适应预期和局部调整混合模型

7. 对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（） A. B. C. D.

使用DW检验有效

使用DW检验时，DW值往往趋近于0 使用DW检验时，DW值往往趋近于2 使用DW检验时，DW值往往趙近于4

8. 关于口适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（C ） A. B. C.

它们都是山某种期望模型演变形成的 它们最终都是一阶白回归模型

它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而町直接OLS方法进行估计

D. 它们的经济背景不同

9. 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用徳宾h检验，下列命题正确的是（）

A. 徳宾h检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h检验适用任意阶的口凹归模型

C. 徳宾h统计量服从t分布

D. 徳宾h检验可以用于小样木问题

10. 库伊克模型不具有如下特点（D ）

A. 它要求原始模型为无限分布滞后模烈，且滞后系数按某一固定比例递减。

Y

度的保证了自由度

Y X

B. 以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量入一2，,从而最大限

C. 滞后一期的被解释变量乙T与Xq勺线性相关程度肯定小于XI，X_2,…的相关程

度，从而缓解了多重共线性的问题

D. 由于Cou（Y,_Z）= 0,

估计量是一致估计量

3匕\）=0,因此可使用OLS方法估计参数，参数

11. 局部调整模型不具有如下特点（D ）

A. 对应的原始模型屮被解释变暈为期望变量，它不可观测

B. 模型是一个一阶自回归模型

C. 模型中含有一个滞后被解释变量乙-】，但它与随机扰动项不相关

D. 模型的随机扰动项存在自相关

12. Koyck模型的特点是（B ）：

A.以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难

以确定的问题

B. 由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯上小于各个滞后解释变量Z间的相关程 度，

极大地缓解了多重共线

C. 山于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效 13.

假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y (亿元)和货币收入总额X (亿元) 的年

度资料，估计出库伊克模型如下：

Y, = -6.9057 + 0.2518X, +0.8136/^ r = (-1.6521) (5.7717)

2(12.9166)

R = 0.997 F = 4323 DIV = 1.216

则(C )

A. 分布滞后系数的衰减率为0.1864

B. 在显著性水平0 = 0.05下,DW检验临界值为'=1?3,由于d = \\.2\\6

C.

即期消费倾向为0.2518,表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。

D. 收入对消费的长期影响乘数为乙-1的估计系数0.8136。

二、简答题

1、 滞后变址模型的类型有哪些，写出它们的一般形式并说明解释变址系数的经济含义. 2、 什么是滞后现象，举例说明。

3、 对于有限分如滞后模型，模型估计有哪些困难，如何解决这些困难？

4、 对于无限分布滞后模型，为什么不能直接采用OLS估计参数？解决的一般方法是什么？ 5、 简述口适应预期模型建立的理论基础以及口适应预期假定的含义？

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