决策树练习题

决策树练习题

3、公司拟建一预制构件厂，一个方案是建大厂，需投资300万元，建成后如销路好每年可获利100万元，如销路差，

每年要亏损20万元，该方案的使用期均为10年；另一个方案是建小厂，需投资170万元，建成后如销路好，每年可获利40万元，如销路差每年可获利30万元；若建小厂，则考虑在销路好的情况下三年以后再扩建，扩建投资130万元，可使用七年，每年盈利85万元。假设前3年销路好的概率是0.7，销路差的概率是0.3，后7年的销路情况完全取决于前3年；试用决策树法选择方案。

解：这个问题可以分前3年和后7年两期考虑，属于多级决策类型，如图所示。

前3年 销路好0.7 100ⅹ10 建大厂(300) 1销路差0.3 -20ⅹ10 30ⅹ10 销路差0.3 Ⅰ 2建小厂（170） 扩建(130) 3P=1 85ⅹ7 40ⅹ3 销路好0.7 Ⅱ 不扩建 4P=1 后7年 40ⅹ7 决策树图示

考虑资金的时间价值，各点益损期望值计算如下：

点①：净收益＝[100×(P/A，10％，10)×0.7+(-20)×（P/A，10％，10）×0.3]-300=93.35(万元) 点③：净收益＝85×(P/A，10％，7)×1.0-130=283.84(万元) 点④：净收益＝40×(P/A，10％，7)×1.0=194.74(万元)

可知决策点Ⅱ的决策结果为扩建，决策点Ⅱ的期望值为283.84+194.74＝478.58（万元）

点②:净收益＝（283.84+194.74）×0.7+40×(P/A，10％，3)×0.7+30×(P/A，10％，10)×0.3-170＝345.62（万

元）

由上可知，最合理的方案是先建小厂，如果销路好，再进行扩建。在本例中，有两个决策点Ⅰ和Ⅱ，在多级决策中，期望值计算先从最小的分枝决策开始，逐级决定取舍到决策能选定为止。

2、为了适应市场的变化，投资者又提出了第三个方案，即先小规模投资160万元，生产3年后，如果销路差，则不

再投资，继续生产7年；如果销路好，则再作决策是否再投资140万元扩建至大规模（总投资300万元），生产7年。前3年和后7年销售状态的概率见表16，大小规模投资的年损益值同习题58。试用决策树法选择最优方案。

表16 销售概率表

项目 销路差

前3年销售状态概率 好 0.7 差 0.3 后7年销售状态概率 好 0.9 差 0.1 解：（1）绘制决策树（见图19）

大规模 616 销路好（0.7）281.20 2销路差（0.3） 2 4 100ⅹ3 -140 销路好(0.9) 销路差(0.1) 50 销路好(0) 100ⅹ7 （-20）ⅹ7 100ⅹ7 5-300 销路差(1.0) 359.20 （-20）ⅹ7 (-20)ⅹ3

1 销路好(0.9) 476 100ⅹ7

8扩建 476 销路差(0.1)

（-20）ⅹ7 6 销路好（0.7）小规模 销路好(0.9) 392 100ⅹ7 359.20 60ⅹ3 -160 不扩建 9 销路差(0.1) 3（-20）ⅹ7

销路差（0.3） 销路好(0) 140 60ⅹ7

7销路差(1.0)

20ⅹ7 20ⅹ3

后7年

（2）计算各节点的期望收益值，并选择方案

节点④：[100×7×0.9+(-20) ×7×0.1]=616(万元) 节点⑤：[100×7×0+(-20) ×7×1.0]=-140(万元) 节点②：（616+100×3）×0.7+[(-140)+ (-20)×3]×0.3-300=281.20(万元) 节点⑧：[100×7×0.9+(-20) ×7×0.1]-140=476(万元) 节点⑨：（60×7×0.9+20×7×0.1）＝392（万元）

节点⑧的期望收益值为476万元，大于节点⑨的期望损失值392万元，故选择 扩建方案，“剪去”不扩建方案。因此，节点⑥的期望损益值取扩建方案的期望损益值476万元。 节点⑦：（60×7×0+20×7×1.0）＝140（万元）

节点③：[(476+60×3)×0.7+(140)+20×0.3]-160=359.20(万元)

节点③的期望损益值359.20万元，大于节点②的期望损益值281.20万元，故“剪去”大规模投资方案。 综上所述，投资者应该先进行小规模投资，3年后如果销售状态好则在扩建，否则不扩建。