中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2006-2010)编制报告

2) 采用第2及以后保单年度数据

行业重疾表编制在保证样本量充足的基础上，需考虑第1保单年度等待期（也称“免责期”）影响，以及核保选择效应的影响。这些影响均会使第1保单年度的发生率与之后保单年度呈现出较大差异。为体现更接近受保人群实际情况的重疾发生率，此次编制不包括第1保单年度经验数据。

表1.4.2 第1保单年度样本比例表

性别 男 女 总计

剔除前暴露数 24,614,721 26,479,687 51,094,408

剔除后暴露数 22,725,702 24,709,553 47,435,255

首年业务占比

8% 7% 7%

3) 采用标准体数据

在行业重疾表项目收集的样本数据中，次标体保单件数暴露数占比为1.6%。行业重疾表编制采用标准体样本数据作为数据基础。

表1.4.3 次标准体样本比例表

性别 男 女 总计

剔除首年暴露数

22,725,702 24,709,553 47,435,255

标准体占比

98.3% 98.5% 98.4%

次标体占比

1.7% 1.5% 1.6%

4) 采用0-65岁年龄段数据

在行业重疾表样本数据中，0-65岁的样本量比较充分，65岁以上的高年龄样本量不到1%。因此，采用0-65岁样本作为行业重疾表粗发生率的计算基础，并对高年龄重疾发生率进行合理外推。

表1.4.4 65岁以上样本比例表

性别 男 女 总计

剔除首年及次标体暴露数

22,339,365 24,338,910 46,676,291

0-64岁占比

99.5% 99.4% 99.4%

65岁以上占比

0.5% 0.6% 0.6%

1.4.3 6种重大疾病行业重疾表编表方法

行业重疾表的编制首先完成包含6种重大疾病的0-105岁发生率表（以下简称“6病种表”）的编制以及恶性肿瘤、急性心肌梗塞和脑中风后遗症3种重大疾病分病种的0-65岁发生率表。编制的具体步骤分为粗发生率计算（0-65岁）、风险附加、趋势调整、数据修匀、高年龄段重疾发生率外推、评估用表调整等6个步骤。 1) 1）粗发生率计算（0-65岁）：

以参与编表的数据为基础，计算分病种分年龄分性别的0-65岁粗发生率，得到ix

（0）

，即：

2) 2）风险附加

考虑到粗发生率的随机波动风险，根据粗发生率ix

（0）

及相应的暴

露数，计算95%臵信度下的分年龄分性别粗发生率臵信区间。因绝大部分年龄的臵信区间上限小于50%的粗发生率，为使风险附加水平更合理，

我们采用臵信区间上限与50%的粗发生率ix的较小值作为风险附加因子，得到ix ，即：

(1)

(0)

3) 3） 趋势调整

此次行业重疾表编制的观察期为2006年1月1日至2010年12月31日。基于此观察期的经验数据计算得到的粗发生率ix反映了观察期平均时点（2008年6月30日）的重大疾病发生率水平。从平均观察时点到编表完成时点，每一病种发生率在这6年间的变化，通过趋势调整反映，得到ix 。各病种趋势调整因子为：

表1.4.5 各病种趋势因子表

重疾病种

恶性肿瘤 急性心肌梗塞 脑中风后遗症 重大器官移植术或造血干

细胞移植术 冠状动脉搭桥术 终、末期肾病

男性 0%-1.5% 0%-5% 0%-3% 1% 0%-1% 0%-1.5%

女性 1%-2.5% 0%-5% 0%-2% 1% 0%-1% 0%-1.5%

(2)

(0)

4) 4）数据修匀

关于死亡率和重疾发生率等发生率表的修匀，有3种普遍采用的修匀方法，分别为移动平均修匀、Whittaker、样条（Cubic Splines）方法。

选择修匀方法主要关注两个方面，即拟合度和光滑度。拟合度反应了使用的原始发生率信息量的大小，使用越多的原始信息，修匀的结果越接近原始发生率，修匀模型的拟合效果越好。我们可以通过适应性（fitness）这个指标来进行衡量，即修匀结果与原始数据的离差平方和。光滑度考察的是模型的曲线平滑性效果，即发生率随年龄的变化呈现平滑的变化，增长或降低的速率存在平稳的变化。

根据测试，样条法和Whittaker法的拟合效果较好（适应性统计量较低）、曲线更平滑。在实务操作中，我们采用样条方法对趋势调整后的发生率进行修匀。

将0-65岁分病种发生率按年龄加总，再采用样条方法进行修匀，得到ix表。

同时，对于0-65岁恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症发生率，采用样条方法进行修匀，得到单一病种修匀后的发生率。此3张表为3种重大疾病分年龄分性别的0-65岁发生率表，即此次编制的三张参考表。

5) 5）65岁以上重疾发生率外推

此次编表数据在65岁以上的样本量比较缺乏，高年龄段重疾发生率的确定主要参考相关文献中关于一般人口重大疾病发生率及其发展趋势的研究结果，并根据疾病定义和受保人群特点进行适当调整，得到6病种发生率参考表（简称“参考表”）。

(3)