第22章 向量自回归和误差 - 图文

二、由VAR产生脉冲响应函数为了得到脉冲响应函数，先建立一个VAR模型，然后在VAR工具栏中选择View/ImpulseResponse…或者在工具栏选择Impulse，并得到下面的对话框，有两个菜单：Display和ImpulseDefinition25(一)Display菜单提供下列选项：1.DisplayFormat(显示形式)选择以图或表来显示结果。如果选择CombinedGraphs则ResponseStandardError选项是灰色，标准误差不被显示。而且应注意：输出表的格式是以响应变量的顺序显示，而不是脉冲变量。2.DisplayInformation(显示信息)输入希望产生冲击的变量（Impulses）和希望观察其脉冲响应的变量（Responses）。可以输入内生变量的名称，也可以输入变量的对应的序数，例如：如果VAR模型以GDP，M1，CPI的形式定义，则既可以以：GDPCPIM1的形式输入，也可以以：132的形式输入。输入变量的顺序仅仅影响结果的显示。还应定义一个确定响应函数轨迹期间的正整数。为了显示累计的响应，需要单击AccumulateResponse选项。对于稳定的VAR模型，脉冲响应函数应趋向于0，且累计响应应趋向于某些非0常数。263.ResponseStandardError（脉冲响应标准误差）提供计算脉冲响应标准误差的选项。解析的或MonteCarlo标准误差对一些Impulse选项和误差修正模型（VEC）一般不一定有效。若选择了MonteCarlo，还需在下面的编辑框确定合适的循环次数。(二)ImpulseDefinition菜单提供了转换脉冲的选项：2728