计量经济学截面数据异方差检验

散点图不为斜率为零的直线，初步判断为有异方差。 （2）Park检验

建立辅助回归模型：ln(ei)=lnσ+αlnX1+βlnX2+§ 即：Y=C+αlogX1+βlogX2+§ 通过OLS可得：

2

2

t检验中，α的Prob=0.8972>0.05,β的Prob=0.6698>0.05,所以α和β在置信度?=0.05是不显著的，模型具有同方差性。 （3）G-Q检验

将10个样本观察值按观察值按X1的大小进行排序，将序列中间的2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与与较大的相同的两个子样本，每个字样本样本容量均为4。对每个子样本分别进行OLS回归，结果如下： ?1—4样本OLS回归结果：

残差平方和RSS1=132.3349 ?7-10样本OLS回归结果：

残差平方和RSS2=629.6072

RSS2/RSS1=629.6072/132.3349=4.7577

建

ei

2

立辅助回归模型：

=C+α1X1+α2X2+α3X12+α4X22+α5X1X2

通过OLS可得：可决系数R2=0.712045,X0.052(h)=X0.052(5)=11.07 nR2=7.12045<11.07,表明模型具有同方差性。 5、模型预测检验

参数95%置信区间估计：C的置信区间为：（531.602,721.417）

?1的置信区间为：（-17.353，-2.228） ?2的置信区间为：（0.015，0.042）

模型预测：当X1=50，X2=20000，Y=709.3408 Y 的预测区间为

Yft?2?^^21(Xf?X)?n?xi2

=（704.319，714.362）