计量经济学课件第六章 自相关 - 图文

et

t

图:

et

的分布

如果 et 随着 t 的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是 几个正的 et后面跟着几个负的，则表明随机误差项 ut 存 在正自相关。 37

二、DW检验法

DW 检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特 森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方 法。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶 自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建 立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算 机软件都可以计算出DW 值。

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随机误差项的一阶自回归形式为：

ut = ?ut -1 + vt

为了检验序列的相关性，构造的原假设是：

H0 : ????0

为了检验上述假设，构造DW统计量首先要求出 回归估计式的残差 et定义DW统计量为 ：

(et - et -1 ) 2

DW =

n

?

t =2

et2

n

?

t =1

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?e + ?e

2 t

n n

2 t -1

- 2??et et -1

t =2

n

DW =

t =2

t =2

n

（由??e ≈ ??e ≈ ??e ）

2 t

2 t -1

2 t

t =2

t =2

t =1

n n n

?e

t =1

2 t

????

n

???????et et -1 ?? ???1- t =2n?≈2

2?? ?????????et ?? ????????t =1 ??

＝（ －?）21 ?

?e e

?

（由??≈

t =2 n

n

t t -1

）

2 t

?e

t =1

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