2011年基金第三套仿真题及答案

4. 基金产品设计中，主要信息输入为()。ABC

A：客户需求信息 B：投资运作信息 C：产品市场信息 D：基金管理人信息 5. 债券风险的种类包括（）。ABCD

A：利率风险、再投资风险 B：流动性风险、经营风险 C：购买力风险、汇率风险 D：赎回风险

6. 道氏理论是技术分析的鼻祖，目前世界资本市场应用最广泛的（）都是源于

道氏理论的思想。ABCD A：道一琼斯工业指数 B：标准普尔500指数 C：金融时报指数 D：日经指数

7. 货币市场基金不得投资的金融工具包括（）。BCD

A：现金 B：股票

C：可转换债券

D：信用等级在AAA级以下的企业债券

8. 基金管理公司申请境内机构投资者应当具备的条件，不正确的是（）。BC

A：申请人的财务稳健，资信良好 B：净资产不少于1亿元

C：经营证券投资基金管理业务达3年以上

D：在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产 9. 可用以买卖封闭式基金的账户有（）。ABCD

A：沪基金账户 B：深基金账户 C：深证券账户 D：沪证券账户

10. 依据有关规定，属于基金合同中不可缺少的内容有（）。ABCD

A：基金托管人的住所 B：基金收益分配原则 C：基金财产的投资方向 D：争议解决方式

11. 下列有关资本市场线的叙述，正确的是（）。AC

A：资本市场线是有效投资组合的集合 B：资本市场线与证券市场线相同

C：资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系 D：资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数 12. 关于基金分类的意义，以下说法正确的是（）。ABC

A：使得基金业绩比较更客观公正 B：有助于实施更有效的分类监管

C：有助于投资者做出选择

D：基金资产评估是基金评级的基础

13. 下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（）。BD

A：市场中存在错误定价的股票 B：是有效市场的最佳选择 C：管理的目标是超越市场

D：消积型管理假设认为投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均水平的收益

14. 下列关于混合型基金，说法正确的是（）。ABCD

A：混合型基金风险低于股票基金，预期收益高于债券基金

B：可以分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金 C：偏股型基金股票的配置比例在50-70% D：股债平衡型基金股票的配置比例在40-60% 15. 不属于基金托管人内部控制的内容是（）。AB

A：资金控制 B：组织制度 C：信息沟通 D：风险评估

16. 股利贴现模型中的预期现金流量包括（）。AC

A：预期的股利支付 B：当前的股利支付

C：未来某时股票的预期售价 D：未来某时股票的预期收益

17. 下列关于基金半年度报告中基金净值增长率披露的表述，正确的有（）。BC

A：半年度报告披露净值增长率列表的时间段与年度报告是相同的 B：半年度报告披露净值增长率列表的时间段与年度报告有所不同 C：半年度报告无需披露近3年每年的净值增长率 D：半年度报告需要披露近3年每年的净值增长率 18. 按照披露时间段不同，货币市场基金收益公告包括（）。ABC

A：封闭期的收益公告 B：开放日的收益公告 C：节假日的收益公告 D：特殊时期的收益公告

19. 关于现金替代下列说法正确的是（）。ACD

A：分为禁止现金替代、可以现金替代和必须现金替代

B：可以现金替代指在赎回份额时，允许使用现金作为全部或者部分该成分证券的替代

C：现金替代溢价又称为现金替代保证

D：必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成分证券必须使用现金作为替代

20. CPPI投资策略的投资步骤会涉及到（）。ABC

A：设定投资组合的价值底线

B：计算投资组合现时净值超过价值底线的数额 C：按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例

D：对组合进行修正

21. 封闭式基金交易的特点有（）。BCD

A：基金份额在基金合同期限内可以变动 B：基金份额在基金合同期限内固定不变

C：基金份额可以在依法设立的证券交易所交易 D：基金份额持有人不得申请赎回 E：

22. 关于债券基金的久期，下列说法正确的是（）。ABCD

A：久期越长，利率风险越高

B：久期可以准确反映利率微小波动对债券的影响

C：久期越长，基金净值波动幅度越大（对应同等利率变化情况下）

D：债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平

23. 基金资金的清算依据交易场所的不同可以分为()。BCD

A：中国证券登记结算公司清算 B：全国银行间市场资金清算 C：交易所交易资金清算 D：场外资金清算

24. 概括地讲，人们愿意采用组合投资的方式进行投资，其原因包括（）。AD

A：降低投资风险 B：降低系统性风险 C：提高市场的有效性 D：投资收益最大化

25. 以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（）。ABCD

A：分为市场准入监管和日常持续性监管

B：商业银行在取得托管资格后，其基金托管业务活动主要受中国证监会的监管

C：中国证监会主要通过审阅托管银行定期报送的报告以及对托管银行进行不定期的现场检查等方式，实现对托管银行的日常监管 D：需要对基金托管部门的内部控制进行监督 26. 关于证券投资基金利润的说法，正确的是（）。ABCD

A：基金利润是基金在一定会计期间的经营成果

B：基金收入来源主要包括利息收入、投资收益以及其他收入

C：基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益 D：基金收入是基金在运作过程中所产生的各种收入 27. 关于基金管理公司独立董事的说法，正确的有（）。ACD

A：独立董事不在公司任职

B：必须不少于3人且不少于董事会成员的1/

C：独立董事必须承担保护基金投资者权益的特殊监督责任 D：一定比例的独立董事有利于在制度上制衡大股东的力量 28. 目前，我国证券投资基金具有（）的作用。BCD

A：有利于抑制通货膨胀 B：有利于证券市场的稳定

C：优化金融结构，促进经济增长

D：拓宽中小投资者的投资渠道

29. 运用基金分组比较法可能遇到的问题有（）。ACD

A：仅关注基金在同组中的表现，偏离绩效衡量的根本目的 B：不如全域比较有意义

C：同组基金之间的风险水平可能差异很大 D：要做到公平分组很困难

30. 中国证监会主要通过下列哪些方式实现基金监管（）。CD

A：现场检查 B：非现场检查 C：日常持续监管 D：市场准入监管

31. 证券投资基金市场营销与有形产品营销相比，其特殊性体现在（）。ABCD

A：持续性 B：专业性 C：适用性 D：服务性

32. 根据有关规定，一般来说，基金份额持有人的权利包括（）。ACD

A：对公开披露信息的知情权 B：对基金经营的决策权 C：对基金份额的转让权 D：对基金收益的享有权

33. 设立基金管理公司，应当具备以下（）条件，并经国务院证券监督管理机构

批准。BC

A：注册资本不低于二亿元人民币 B：注册资本不低于一亿元人民币

C：主要股东注册资本不低于三亿元人民币 D：资本充足率符合有关规定

34. 下列关于基金年度报告的表述正确的有（）。CD

A：基金托管人是基金年度报告的编制者和披露义务人

B：目前基金年度报告采用在管理人网站上披露正文作为披露的唯一方式 C：基金年度报告是基金存续期信息披露中信息量最大的文件 D：年度报告包括基金投资组合报告

35. 计算基金证券选择贡献需已知的变量包括（）。ACD

A：该类资产的实际投资比例

B：该类资产事先确定的正常的投资比例 C：该类资产所对应的基准指数的收益率 D：该类资产的实际投资收益率

36. 基金管理公司内部控制机制包括如下层次（）。ABCD

A：总经理及监察稽核部的监督控制 B：部门各主管的检查监督

C：审计委员会和督察长的监察、控制和指导 D：员工自律

37. 投资组合保险策略假定（）。BD

A：投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降