银行流动性管理办法

（三）计算口径

核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。

总负债是资产负债表中负债总计的余额。 活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。 四、同业市场负债比例

（一）同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

（二）计算公式

同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100% 五、最大十户存款比例

（一）最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。 （二）计算公式

最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100% 六、最大十家同业融入比例

（一）最大十家同业融入比例是指商业银行通过同业拆借、同业存放和卖出回购款项等业务从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

（二）计算公式

最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%

七、超额备付金率

（一）超额备付金率是指商业银行的超额备付金与各项存款的比例。 （二）计算公式

超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金 超额备付金率=超额备付金/各项存款×100% 八、重要币种的流动性覆盖率

（一）重要币种的流动性覆盖率是指对某种重要币种单独计算的流动性覆盖率。

（二）计算公式 同流动性覆盖率。

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附件4

关于外资银行流动性风险相关指标的说明

一、外商独资银行、中外合资银行集团内跨境资金净流出比例

集团内跨境资金净流出比例为外商独资银行、中外合资银行与境外集团内机构交易的资产方净额与资本净额之比。

与境外集团内机构交易的资产方净额=存放境外集团内机构+拆放境外集团内机构+与境外集团内机构交易形成的其他资产余额-境外集团内机构存放-境外集团内机构拆放-与境外集团内机构交易形成的其他负债余额。

二、外国银行分行跨境资金净流出比例

跨境资金净流出比例为外国银行分行与境外机构交易的资产方净额与营运资金净额之比。

外国银行分行与境外机构交易的资产方净额=存放境外联行、附属机构及同业+拆放境外联行、附属机构及同业+与境外联行、附属机构及同业交易形成的其他资产余额-境外联行、附属机构及同业存放-境外联行、附属机构及同业拆放-与境外联行、附属机构及同业交易形成的其他负债余额。

营运资金净额＝营运资金余额+未分配利润-贷款损失准备尚未提足的部分。

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