高级计量经济学课后习题参考答案

（3）由（2）可知ESS?ESS? RSSTSS?ESSESS R???1?TSSTSSTSS2所以要比较R和R?，只需比较TSS和TSS?

22TSS????Zi?Z?2??????Yi?Xli???Y?Xl??222????Yi?Y???Xli?Xl??2?Yi?Y??Xli?Xl????22???Yi?Y?????Xli?Xl??2?Yi?Y??Xli?Xl????2??TSS???Xli?Xl??2?Yi?Y??Xli?Xl?????TSS?2(n?1)cov(Y,Xl)?(n?1)var(Xl)

所以，当var(X)?2cov(Y,X)时，TSS?大于TSS，则R??R；反之，R??R

美国1970-1995年个人可支配收入和个人储蓄的数据见课本102页表格。

由于美国1982年遭受了其和平时期最大的衰退，城市失业率达到了自1948年以来的最高水平%。试建立分段回归模型，并通过模型进一步验证美国在1970-1995年间储蓄-收入关系发生了一次结构变动。 解答：

建立模型为Y????X??D?X?2347.3???

X为t年的个人可其中Y为t年的个人储蓄，

22ll22t12t1ttttt当t?1982 支配收入，D??1,0,当t?1982t则E?Yt?1982?????X

t12tE?Ytt?1982????1?2347.3?1????2??1?Xt

Eviews代码： series d1=0 smpl 1982 1995 d1=1

smpl @all

ls sav c pdi d1*

?显着，所以美国在1970-1995年间储蓄-收入关系确实发生了一次结构变动 t?26?3??2.069

10.025在行风评比中消费者的投诉次数是评价行业服务质量的一个重要指标。一般而言，受到投诉的次数越多就说明服务质量越差。有关部门对电信、电力和铁路三个服务行业各抽取了四家单位，统计出消费者一年来对这12家企业的投诉次数，见课本表格。

试采用虚拟解释变量回归方法，分析三个行业的服务质量是否存在显着的差异。 解答：

本题中有三个定性变量，所以需要设置两个虚拟变量 Y????D??D??

i111i22ii其中Y为i企业在一年汇中受到的投诉次数，

iD1i?1,若i为电力企业0,otherwisei?，D12i?1,若i为铁路企业0,otherwise?

则E?Yi为电信企业??? E?Yi为电力企业????? E?Yi为铁路企业?????

i11i12

在5%的显着性水平上，?,?均不显着，所以电信行业和电力行业的服务质量不存在显着性差异，电信行业和铁路行业的服务质量

12也不存在显着性差异 若取Di1i?1,若i为电信企业0,otherwise11?，D2i?1,若i为电力企业0,otherwise?，则

则E?Yi为电信企业????? E?Yi为电力企业????? E?Yi为铁路企业???

i12i1

在5%的显着性水平上，?不显着，?显着，所以电力行业和铁路行业的服务质量存在显着差异，且电力行业的服务质量比铁路行业好。电信和铁路行业服务质量不存在显着差异。

虚拟变量的实质原则是什么？试以加法形式在家庭对某商品的消费需求函数

Y????X??

12i01ii中引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和家庭收入层次差异（高、低）对商品消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。 解答：

引入两个虚拟变量 Y????X??D??D??

i01i11i22ii