银行压力测试管理办法

策改进建议。

压力测试跟踪评估应形成反馈报告，报送至牵头部门及所涉相关部门。

第四章 压力测试频率

第十六条 （频率分类）压力测试的频率应与压力测试目标、压力因素的性质以及风险管理能力相适应。可分为定期和不定期两种压力测试。

（一）定期压力测试

针对不同风险类别和资产组合类型，应定期开展压力测试： （1）信用风险压力测试频率：宏观经济压力测试至少一年一次。随着数据和系统的不断完备，也可对不同行业、地区或其他类别的资产组合进行定期信用风险压力测试。

（2）市场风险压力测试频率：非交易性市场风险压力测试至少一季度一次；交易性市场风险压力测试至少一月一次，某些市场敏感程度高的资产组合应适当提高压力测试频率。

（3）流动性风险压力测试频率：全行流动性风险压力测试至少一年一次。

（二）不定期压力测试

除上述定期压力测试外，也可根据行内高管层、监管机构的要求以及内外部环境的变化，开展不定期压力测试。不定期压力测试是临时性或应急性的。不定期压力测试的主题可包括但不限于以下几种情况：

（1）信用风险压力测试：应根据国家宏观经济调控、宏观经济出现重大滑坡等假设情景开展信用风险压力测试。应根据金融市场波动或其他压力因素的变动等假设情景开展不定期交易对手和发行体信用风险压力测试。

（2）市场风险压力测试：应根据金融市场出现大幅波动、货币政策发生重大调整等假设情景开展不定期市场风险压力测试。

（3）操作风险压力测试：应根据发生重大内部或外部欺诈、重大自然灾害等假设情景开展不定期压力测试。

（4）流动性风险压力测试：应根据央行大幅调整存款准备金率、恶性事件引发银行名誉风险导致银行挤兑等假设情景开展不定期压力测试。

第五章 压力测试文档要求

第十七条 （保存要求）为便于信息归集和调阅分析，牵头部门应将压力测试过程中收集或产生的数据、文档等资料应加以规范化保存。保存内容应当包括但不限于：压力因素选择过程、情景设计过程、假设条件、数据来源、原始数据集、建模数据集、中间处理过程、测试结果、压力测试报告、重要参考资料等。

第十八条 （存档要求）在形成最终压力测试报告后，牵头部门应指定专人将压力测试报告、决策层对测试结果的审定和决策文件、压力测试跟踪评估报告等资料整理存档。

第十九条 （保密要求）压力测试过程中形成的压力测试数

据、相关文档与资料属于中国XX银行商业秘密，未经允许，原则上不得对外披露。

第六章 附 则

第二十条 本办法由中国XX银行总行负责解释和修订。 第二十一条 本办法自印发之日起实施。 附件：1. 中国XX银行压力测试报告路线图

2. 报告路线图说明

3. 专业术语解释

附件1：

XX银行压力测试报告路线图

附件2：

报告路线图说明

为明确、规范我行压力测试报告的上报路径，明晰岗位职责，制定了《中国XX银行压力测试工作报告路线图》，现将路线图说明如下：

图中①：压力测试团队完成测试后，形成工作报告，将报告上报主管部门进行讨论；

图中②：经过主管部门讨论并认可的报告，上报给高管层；

图中③：高管层根据实际情况向董事会进行汇报（一级分行为主管行领导向行长汇报）；

图中④：报主管部门、风险管理部进行备案； 图中⑤：经过主管部门讨论并认可的报告，对相关业务部门传阅；

图中⑥：高管层就应对措施进行审定；

图中⑦：高管层根据实际情况向董事会进行汇报（一级分行为主管行领导向行长进行汇报）；

图中⑧：各业务部门落实应对措施；

图中虚线：流转中根据需要返回压力测试团队进行修改； :认可压力测试报告内容或同意将其上报；