重点计量经济学

2015—2016学年第二学期计量经济学复习资料

1.单选题15小题，每题2分，共30分 2.判断题5小题，每题2分，共10分 3.名词解释2小题,每题5分，共10分 4.简答题 4小题，每题5分，共20分 5.计算题2小题，每题15分，共30分 注：请各位老师参考复习题纲，根据授课情况给学生安排复习；建议复习大纲不要发给学生。

第1章经济计量学的特征及研究范围

【考试内容及要求】

1. 理解计量经济学的定义及学科性质。 2. 了解计量经济学与其他学科之间的关系。 3. 掌握数据的类型，能区分截面数据和时间序列数据。 4. 掌握计量经济研究的方法步骤。

例1下面属于横截面数据的是__________。

A 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

第2章线性回归的基本思想：双变量模型

【考试内容及要求】

1.了解回归与线性回归的含义。

2.掌握总体回归函数和样本回归函数的含义及两者的区别与联系。 3.掌握随机误差项的性质。 4.掌握最小二乘法的定义、基本思想。 5.掌握OLS估计量的计算公式及数值估计性质。

例2 在总体回归直线

?）＝???X中，?表示__________。

E（Y011A 当X增加一个单位时，Y增加?1个单位 B 当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单位 C 当Y增加一个单位时，X增加?1个单位 D 当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单位 例3 设OLS法得到的样本回归直线为i是（）

????X?e，以下说法正确的Y??12iiA、

??YD、??0 C、Y?e?0 B、?eYiii?eXii?0

第3章双变量模型：假设检验

【考试内容及要求】

1.掌握古典回归模型的假定。 2.理解共线性、异方差的定义。

3.掌握OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估方程与标准差。 4.掌握回归模型假设检验的两种方法：置信区间法和显著性检验法。 5.掌握回归模型对拟合优度的测度：判定系数的定义及意义。 6.理解回归结果的分析及模式。 7.了解残差的正态性检验。 8.了解模型的预测分析。

例4用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i，在0.05的显著性水平下对

?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于__________。

A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28) 例5回归模型Yi??0??1Xi?ui中，关于检验H0：?1?0所用的统计量列说法正确的是__________。

2）A 服从?（ B 服从t（n?1 C 服从?（n?1 ）n?2）2????11?)Var(?1，下

D 服从t（n?2） ?e2例6 用一元线性回归模型进行区间预测时，随机误差项u的方差估计量应为（ ）

A．???2?2n?12

B．??2?2e?n?22

C．?e??n

D．??2e??n?3

例7 某研究者根据我国1990-2005年的数据，得到如下汽车需求函数：

μ?5807?3.24Xr2?0.22 YttSe= (------) ( 1.634)

其中，Yt表示私家车零售数量（千辆），Xt表示实际可支配收入（100亿元）。 注：估计结果中没有给出b1的标准差。 根据以上相关信息，试回答以下问题。 （1）对B2建立一个95%的置信区间。 （2）使用上面构造的置信区间检验假设：H0:（3）在H0:B2?0。

B2?0条件下，计算t值；在5%显著水平下，它是统计显著的吗？应该选择

双边t检验还是单边t检验？为什么？

例8 根据美国1970—1983年的数据，得到如下回归结果：

GNPt=?995.5183?8.7503M1t r2?0.9488 se?( ) ( 0.3214 ) t ?( -3.8258 ) ( )

?其中GNP是国民生产总值（10亿美元），M1是货币供给（10亿美元） 试问：（1）、填充括号内缺省的数值；

（2）、货币学家认为：货币供给对GNP有显著的正面影响，如何检验这个假设？ （3）负的截距有什么意义？

（4）假定2007年M1为7500亿美元，预测该年平均的GNP？

第4章多元回归：估计与假设检验

【考试内容及要求】

1. 了解多元线性回归模型的设定； 2. 掌握多元回归模型的若干假设； 3. 了解多元回归模型参数的估计；

4. 掌握估计多元回归模型的拟合优度：多元判定系数R2； 5. 掌握多元回归模型对偏回归系数进行假设检验；

6. 理解联合假设检验：B2=B3=0或者R2=0； 7.理解两个R2的含义及作用； 8. 掌握增加新的假设变量的标准和方法； 9. 了解受限的最小二乘。 例9 下面哪一表述是正确的 （ ）

1nA、线性回归模型Yi??0??1Xi??i的零均值假设是指??i?0

ni?1B、对模型Yi??0??1X1i??2X2i??i进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是H0:?0??1??2?0

C、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 例10 根据美国1965年第1季度至1983年第4季度的数据（n=76），詹姆斯和埃斯马尔得到下面的回归方程，用以解释美国的个人消费支出（PCE）：

???10.96?0.93X??2.09XYt2t3tt? (-3.33) (249.06) (-3.09) R2?0.9996 F=83753.7其中，Yt＝个人消费支出（10亿美元）；X2＝（税后）可支配收入（10亿美元）；X3＝银行支付利率（%）。

请回答以下问题：

例11 为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:

???58.9?0.20X?0.10XYt1t2t

2se = (0.0092) (0.084) R2=0.96 R =0.96

其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。

（1） 解释截距项，及X1和X2系数的意义；

（2） Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分； （3） 对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果； （4） 对参数进行显著性检验,并解释检验结果。

第5章回归模型的函数形式

【考试内容及要求】

1. 理解弹性系数和斜率系数的定义与区别；

2. 掌握不同函数形式的结果分析； 3. 掌握标准化变量回归的意义及方法。 例12 模型lnYi?ln?0??1lnXi?ui中，?1的实际含义是（ ）

A X关于Y的弹性 B Y关于X的弹性 C X关于Y的边际倾向 D Y关于X的边际倾向

例13 如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动（?X）时，Y有一个固定地相对量（?Y/Y）变动，则适宜配合的回归模型是（ ）

A Yi??0??1Xi?ui

B lnYi??0??1Xi?ui C Yi??0??11?ui Xi D lnYi??0??1lnXi?ui

例14 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lnYi?2.00?0.75lnXi每增加1％，人均消费支出将增加（ ）。

A．2％ B．0.2％ C．0.75％ D．7.5％ 例15 某学者根据11年的观察值，得到如下回归模型：

模型A: Yt?3.62?0.5643Xt

，这表明人均收入

?se?(0.1216)(0.1140)模型B:lnYt?0.87?0.3520lnr2?0.6628

?Xt

r2?0.7448

se?(0.0152)(0.0494)其中，Y是每人每天消费咖啡的杯数，X是咖啡的价格（美元/磅）。 请根据上面提供的相关信息回答以下问题： （1）解释这两个模型的斜率系数。

（2）已知Y?2.43,X?1.11。根据这些值估计模型A的价格弹性。

（3）求模型B的价格弹性。

（4）从估计的弹性看，能够说咖啡的需求对价格是缺乏弹性的？

（5）“由于模型B的r值比模型A的大，所以模型B比A好。”这句话对吗？为什么？

第7章模型选择：标准与检验

【考试内容及要求】

1. 掌握“好的”模型具有的性质； 2. 理解设定误差的类型及原因；

3. 掌握遗漏相关解释变量带来的后果；4. 了解包含不相关解释变量带来的后果 5. 了解不正确的函数形式带来的影响；6. 了解度量误差带来的影响； 7. 掌握设定误差的诊断方法：MWD检验。

例16 若模型中遗漏相关变量X3，则下列说法不正确的是（）

A、若遗漏相关变量X3与模型中的变量X2相关，则估计值是有偏的； B、置信区间法和假设检验过程仍可靠；

C、遗漏变量的模型的误差方差是真实误差方差的有偏估计量； D、遗漏变量模型的估计值是不一致的

第8章多重共线性：解释变量相关会有什么后果

【考试内容及要求】

1.理解多重共线性的概念 2.掌握多重共线性产生的后果。

3.了解多重共线性的诊断方法。 4.了解多重共线性的补救措施。 例17 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在 （）

A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、随机解释变量

例18 完全多重共线性下参数估计量（ ）

A、唯一 B、有无穷多解 C、不存在 D、有效

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