如何用EViews计量软件帮金融类论文建模分析

图4-7 VAR模型估计结果

然后对VAR模型的稳定性进行检验，直接用VAR的AR根图，来检验其是否满足稳定性，如果方程的所有根的倒数都在单位圆内，表明VAR系统是稳定的。

回到图4-6，左上角，View--Lag Structure—AR roots Graph,如图4-8、4-9所示。

图4-8

图4-9 LNMP、LNSS对VOL影响的AR根图

五、格兰杰因果关系检验

格兰杰因果关系检验也需要确定滞后阶数，一般需要做VAR模型用AIC或者SC准则确认的滞后阶数，上述VAR模型用AIC或者SC准则确认的滞后阶数，就可以用到这里来了，我们选择2阶（经验的数字就是理论常做的结果）。

首先，打开各变量的数据窗口，如图5-1所示：

图5-1 显示变量的数据

点击左上角View—Granger causality，选择滞后2阶，就是格兰杰因果关系检验，如图5-2、5-3所示：

图5-2

图5-3 格兰杰检验结果

左边是原假设，右边是P值，P值小于0.05则拒绝原假设。

六、脉冲响应

回到图4-3