《金融风险管理》习题集(2014.3)

[金融风险管理习题集]

武汉理工大学经济学院

第四章 金融风险预警

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.金融风险估测 2.金融风险评价

3.金融风险监测与预警系统 4.预警信号系统 5.金融风险评价

二、选择题（每题2分，共20分）

6.构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素.风险事故和（ ）。 A.风险发生的地点；B.风险发生的时间；C.损失；D.获利的可能。

7.按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（ ）。

A.企业风险和国家风险；B.静态风险和动态风险；C.主观风险和客观风险；D.基本风险和特定风险。

8.财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（ ）。 A 风险评价阶段；B.风险管理阶段；C.风险感知阶段；D.风险分析阶段。

9.以下哪个不属于系统风险指标体系（ ）。

A.信用风险；B.市场风险；C.经营风险；D.流动性风险。

10.能反映银行随时支付的准备能力，低于支付值说明支付能力不足，且属于流动性关键指标的是（ ）。

A.备付金比例；B.资产流动性比例；C.存贷比例；D.资本充足率。

11.经营风险在指标体系中的风险权重为（ ）。 A.40%；B.30%；C.20%；D.15%。

12.各项资金损失率用于衡量银行资财风险的大小，其预警值为（ ）。 A.大于等于5%；B 小于等于15%；C 大于等于10%；D 大于等于3%。

13.我们把金融风险划分为六个等级，其中对轻警风险的赋值为（ ）。 A.16；B.8；C.2；D.0。

14.系统性金融风险不包括以下哪一项（ ）。

A.利率风险；B.经营风险；C.国际收支风险；D.货币风险。

15.通货膨胀指标有很多，以下不属于通货膨胀指标的是（ ）。

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A.综合物价指数；B.居民消费物价指数；C.先行指标；D.承受度指标。

三、简答题（每题6分，共24分）

16.金融风险管理包括哪几个部分。 17.简述金融风险的监测和预警机制。 18.什么是系统性风险，包含哪些内容。 19.什么是外汇风险？

四、计算题（8分+8分+9分，共25分）

20.某金融机构本期应收未收利息18万元，本期应计入利息100万元，该行已展期贷款余额为250万元，各项贷款余额为1500万元，请根据非系统性风险监测与预警信号系统 ，计算相关指标，并对该金融机构信用风险提供有关信号指示。

21.某银行存放中央银行款项526万元，库存现金500万元，各项存款余额共计12000万元，该行流动性资产为500万元，流动性负债为2000万元，请根据非系统性风险监测与预警信号系统 ，计算相关指标，并对该金融机构信用风险提供有关信号指示。

22.1993年我国商品零售物价涨幅为13.2%，消费率为58.5%，生产资料出厂价格涨幅33.7%，投资率为43.5%，1997年我国商品零售物价涨幅为0.8%，消费率为58.4%，生产资料出厂价格涨幅-0.3%，投资率为33.8%，请分别计算1993年和1996年综合物价指数，并简要分析，对各年进行通货膨胀风险预警。

五、论述题：（22分）

23.谈谈建立我国的金融预警系统的意义。

（命题：金融1002班 杨启帆 魏超）

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第五章 金融风险的管理方法

一、名词解释(每题3分，共15分)

1.金融风险管理 2.风险转移 3.远期利率协议 4.金融期货 5.利率互换

二、选择题(每题1分，共9分)

6.对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期约的在于（ ）。

A.市场上有较长期的期货合约：B.期货合约面值小；C.期货合约标准化程；D.期货合约每日盯市，因此信用风险小。

7.2*5的远期利率协议多头等价于下列哪些即期市场的头寸（ ）。 A.未来两个月借入资金来为5个月的投资融资；B未来两个月后借入贷款的一半，剩下的一半5个月后借入；C未来五个月借入资金来为2个月的投资融资；D. 未来两个月借入资金来为3个月的投资融资。

8.“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”生动形象地表述了（ ）的特点和作用。

A.分散风险；B.投资组合；C.内部风险策略；D.风险转移。

9.诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.默顿认为，现代金融理论发展的三大支柱不包括哪一项（ ）。

A.资金的时间价值；B.资产定价；C.风险管理；D.金融市场。

10.名义贷款或存款开始日成为（ ）。 A.交易日；B.交割日；C.基准日；D.到期日。

11.股票指数期货的优点不包括（ ）。

A.交易成本较小；B.建立空头头寸比较容易；C.投资者无需投入大量资金即可参与市场的变动；D.投资者需要直接购买股票对股票市场进行投资。

12.外汇市场的远期交易期限不包括（ ）。 A.一月期；B.二月期；C.六月期；D.九月期。

13.企业是否采用风险自留的策略是主要考虑的因素不包括（ ）。 A.经营范围；B.财务实力；C.名义利率；D.预测损失的能力。

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14.能够通过资产组合降低的风险是（ ）。

A.系统风险；B.非系统风险；C.内部风险；D.外部风险。

三、简答题(每题5分，共10分)

15.列举金融风险的工程管理工具。 16.简述金融风险管理的方法。

四、计算题(每题10分，共40分)

17.某年3月10日美国A公司与加拿大B公司签定合同，向B公司出口价值400万加元的农产品，3个月后收款，A公司财务经理预测加元兑美元汇率下跌，为规避汇率风险，A公司在CME-IMM做空头套期保值。加元期货合约的规模为10万加元。外汇市场行情如下：

现货市场价格 期货市场价格：

3月10日CAD/USD=0.8339 CAD1=USD0.8340 6月10日CAD/USD=0.8310 CAD1=USD0.8301

求：(1)分析计算该笔出口业务在3个月内面临的外汇风险；(2)利用外汇期货交易进行套期保值；(3)分析综合结果。

18.市场提供给A.B两公司的借款利率如下表：

A公司 B公司 固定利率 10.00% 11.20% 浮动利率 六个月期LIBOR+0.30% 六个月期LIBOR+1.00% 假定双方各分享一半的互换利益，则其流程图为：

9.95%固定利率 A公司 LIBOR的浮动利率 10%的固定利率 LIBOR+1%浮动利率 B公司

（1)判断A.B两公司借款利率的比较优势； （2)互换利益及分享（假设各分享一半）； （3)A.B两公司实际借款利率；

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