计量经济学习题集

5、下列说法不正确的是（ ） A、异方差是一种随机误差现象 B、异方差产生的原因有设定误差 C、检验异方差的方法有加权是小二乘法 D、修正异方差的方法有加权最小二乘法

6、在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（ ）

A、广义差分法 B、工具变量法 C、逐步回归法 D、加权最小二乘法 7、ARCH检验方法主要用于检验（ ）

A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性

8、线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象( ) A、Cov(μ2

i,μj)=0 B、Var(μi)=σ C、Cov(Xi,μi)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0 9、 White检验方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 10、 Glejser检验方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性

11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题

12、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ A.0 B.1 C.2 D.4 13、下列说法正确的是（ ）

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象

C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 14、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后

C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性

15、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A．使用DW检验有效

17

）） B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4 16、在DW检验中，不能判定的区域是（ ）

A. 0﹤d﹤dl, 4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. dl ﹤d﹤du, 4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对 17、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）

A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 18、普通最小二乘法是（ ）的一个特例

A.广义差分法 B. 加权最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 19、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

A yt??1??2xt?ut B yt?1??1??2xt?1?ut?1 C ?yt???1???2xt??ut

D yt??yt?1??1(1??)??2(xt??xt?1)?ut??ut?1 20、DW是用于检验（ ）的

A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差

21、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩（ ） A. 大于k B.小于k C.等于k D.等于k+1

22、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ） A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性

23、如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于（ ）时则可认为存在着较严重的多重共线性。

A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.0.8

24、方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIFj（ ）时，说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。 A.小于5 B.大于1

18

C.小于1 D.大于10

?的方差将是原来的25、对于模型yi??0??1x1i??2x2i?ui，与r23等于0相比，当r23等于0.5时，?3（ ）

A.2倍 B.1.5倍 C.1.33倍 D.1.25倍 26、无多重共线性是指数据矩阵的秩（ ） A.小于k B.等于k C.大于k D.等于k+1

27、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在（ ） A.线性关系 B.非线性关系 C.自相关 D.异方差

28、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生（ ） A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.序列相关 29、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ ） A.增大 B.减小 C.无穷大 D.无穷小

30、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ ） A.增大 B.减小 C.无穷大 D.无穷小

31、不完全多重共线性下，对参数区间估计时，置信区间趋于（ ） A.变大 B.变小 C.不变 D.难以估计 32、较高的简单相关系数是多重共线性存在的（ ） A.必要条件 B.充分条件 C.充要条件 D.并非条件

33、方差扩大因子VIF2

j是由辅助回归的可决系数Rj计算而得，R2

j越大，方差扩大因子VIFj就（A.越大 B.越小 C.不变 D.无关

34、解释变量间的多重共线性越弱，方差扩大因子VIFj就越接近于（ ） A.1 B.2 C.0 D.10 35、多重共线性是一个（ ）

A.样本特性 B.总体特性

19

） C.模型特性 D.以上皆不对

36、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数?近似等于（ ） A.-0.5 C.0.5

37、戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（ ） A.异方差 C.序列相关

38、德宾一瓦森统计量的取值范围为( )

A.-1≤DW≤1 B.0≤DW≤4 C.0≤DW≤2 D.1≤DW≤4

39、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中K为常数，则表明模型

中存在( )

A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差

40、假定某企业的生产决策是由模型Yt=β0+β1Xt+μt描述的(其中Yt为产量，Xt为价格)，又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在( ) A. 异方差问题 B. 随机解释变量问题 C. 多重共线性问题 D. 序列相关问题

41. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子( )

A. 大于1 B. 小于1 C. 大于5 D. 小于5 42.在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DW

A. 存在负自相关 B. 存在正自相关 C. 不存在自相关 D. 不能确定是否存在自相关

43. 随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( )。 A. 无偏，一致估计 B. 有偏，一致估计 C. 无偏，不一致估计 D. 有偏，不一致估计

44.若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，非有效的 C．无偏的，有效的

B．有偏的，非有效的 D．有偏的，有效的

B.多重共线性 D.设定误差 B.0 D.1

?

20