计量经济学大作业

图5—3 中国货币流通量二元模型残差分布图

上图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 ②Goldfeld-Quant检验

A.解释变量排序（SORT X）并分成两部分（分别有1到8共8个样本和13到20共8个样本）：

B. 利用样本1建立回归模型1，其残差平方和为RSS1?1175874。 C. 利用样本2建立回归模型2，其残差平方和为RSS2?3183763。

/1175874?2.707572D. 计算F统计量：F?RSS2/RSS1?3183763

取??0.05时，查F分布表得F0.05(20?2,20?2)?2.15,F?2.707572?2.15，所以存在异方差性。

③White检验

A. 建立回归模型：输入命令：LS Y C P X，如图5—4所示：

图5—4 中国货币流通量二元模型回归结果图

B. 在方程窗口上点击View\\Residual\\Test\\White Heteroskedastcity，检验结果如图5—5所示：

图5—5 White检验结果

其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平??0.05，由于

?0.052(2)?5.99?nR2?15.19512,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察

相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性，这里的0.0006<0.0096，即认为存在异方差。

④Park检验

A.建立回归模型（结果如图5—4所示）。 B.生成新变量序列：GENR LNE2 = log(RESID^2)

GENR LNX = log(x)

GENR LNP = log(p)

C.建立新残差序列对解释变量的回归模型：

输入命令：LS LNE2 C LNX LNP，如图5—6所示：

图5—6 Park检验回归模型

从上图所示的回归结果中可以看出，LNX、LNP的系数估计值不为0且能通过显著性检验，即随机误差项的方差与解释变量存在较强的相关关系，即认为存在异方差性。

⑤Gleiser检验（Gleiser检验与Park检验原理相同） A. 建立回归模型（结果如图5—4所示）。

B. 生成新变量序列：GENR E=ABS(RESID)

C. 分别建立新残差序列（E）对各解释变量（X,X^2, X^(-1)）的回归模型： 输入命令：LS E C X P

图5—7 残差序列对解释变量X的回归模型

a.E?2.9431?1.54E?05X?0.0051P

(1.2543) (1.042346) （-0.64075）

R2?0.266726,F?3.091842输入命令：LS E C X^2 P

图5—8 残差序列对解释变量X^2的回归模型

b.E?1.45392?6.90E?12X2?0.00121P (0.94223) (0.620789) （0.368832）

R2?0.237155,F?2.642496输入命令：LS E C X^(-1) P

图5—9 残差序列对解释变量X^(-1)的回归模型

?37699.32X?1?0.002011P c.E?1.756784 (0.883157) (-0.607152) （0.912466）

R2?0.236419,F?2.631763由上述各回归结果可知，各回归模型中解释变量的系数估计值显著不为0且均能通过显著性检验，所以认为存在异方差性。并且方程a所示的回归方程中R2和F最大由此可知a方案是最好的。

（3） 调整异方差性 ① 确定权数变量

根据Park检验，可以得出ei2的一般形式为：

lnei?10.4035?8.85296lnxi?16.39433lnpi 生成权数变量：GENR W1=1/X^(-8.85296)

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