计量经济学模拟考试题第1套(含答案)

二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

（1） 在n=16，??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为

dL?1.106,dU?1.371，试判断模型中是否存在自相关；

?，并利用广义差分变换写出（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数?无自相关的广义差分模型。

??27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）

R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531

2i?1162001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100

解：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

?=0.66，所以广义差分表达式为 （2）由DW=0.68，计算得? yt?.66yt?1?0.34?1??2(xt?0.66xt?1)?ut?0.66xt?1