计量经济学-李子奈--第七版-复习题(2)知识讲解

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T值 (7.518) (2.695) (3.214) R2=.0.990 F=246.240

要求：(1)对所求得的模型作显著性检验，在α=0.05时，你的结论是什么? (2)对各回归系数作显著性检验。 (α=0.05) (3)说明回归方程的经济意义。

(4)若2008年工业总产值为24502亿元，建筑业总产值为2980亿元，试求2008年财政收入的预测值。（计算结果保留两位小数） （α=0.05，F0.05(2,10)=4.1；F0.05(2,13)=3.8；t0.05(10)=1.812； t0.025(10)=2.228）

2．为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发展的主要因素。经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国内旅游人数X2，城镇居民人均旅游支出X3，农村居民人均旅游支出X4，并以公路里程X5和铁路里程X6作为相关基础设施的代表。为此设定了如下形式的计量经济模型：

其中 ：Yt——第t年我国旅游收入 （亿元）

X2——国内旅游人数（万人）

X3——城镇居民人均旅游支出 （元） X4——农村居民人均旅游支出 （元）

X5——公路里程（万公里） X6——铁路里程（万公里）

为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2003年的统计数据，经EVIEWS软件分析，得到如下结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/18/13 Time: 04:53 Sample: 1994 2003 Included observations: 10 Variable C X2 X3 X4 X5 X6 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression

Coefficient -274.3773 0.013088 5.438193 3.271773 12.98624 -563.1077 Std. Error 1316.690 0.012692 1.380395 0.944215 4.177929 321.2830 t-Statistic -0.208384 1.031172 3.939591 3.465073 3.108296 -1.752685 Prob. 0.8451 0.3607 0.0170 0.0257 0.0359 0.1545 985.0327 12.33479

Yt??1??2X2t??3X3t??4X4t??5X5t??6X6t?ut

0.995406 Mean dependent var 2539.200 0.989664 S.D. dependent var 100.1433 Akaike info criterion

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Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 40114.74 Schwarz criterion -55.67396 F-statistic 2.311565 Prob(F-statistic) 12.51634 173.3525 0.000092 请你根据上述结果回答以下问题： （1）写出我国旅游收入的估计模型。

（2）请你对该模型的变量显著性和模型显著性进行检验。

（3）该模型的可决系数和调整的可决系数分别是多少？由此可以说明什么问题?

(4)该模型可能存在什么问题？如何证实所存在的问题？ （11分）

（当α=0.05时,t0.025(4)=2.776；t0.025(10)=2.228；t0.05(4)=2.131；F0.05(4,4)=6.39）

3、已知回归模型E????N??，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项?的分布未知，其他所有假设都满足。

（1）从直观及经济角度解释?和?。

?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 ?和?（2）OLS估计量?（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。

4、对于人均存款（S，元）与人均收入（Y，元）之间的关系式St????Yt??t，使用某地区36年的年度数据经计算得到如下估计模型（括号内为相应回归参数估计值的标准差）：

??384.105?0.067YStt(151.105)(0.011)

??199.023 R2＝0.538 ?（1）?的经济解释是什么？

?和?的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果（2）

有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？

（3）对于拟合优度你有什么看法吗？

（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？

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(临界值:当?=0.01时,t0.005(36)位于2.750与2.704之间 t0.005(34) 位于2.750与2.704之间)

5、Ct?180?1.2Yt

其中，C 、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

要求回答：该模型是否正确？如果有错，指出错误之处，并说明理由。 6、根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

Y?556.6477?0.1198?X

（2.5199） （22.7229）

2 R＝0.9609， F＝516.3338，D.W＝0.3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（4）如果该模型存在一阶自相关，你认为应该采取什么方法对模型进行修正？

（D.W的临界值dL?1.24，dU?1.43） （11分）

7、根据四川省城镇居民1978年到2012年的人均消费支出（Y，元）与人均可支配收入(X，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS软件计算，得到如下回归分析结果。

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/17/13 Time: 10:06 Sample: 1978 2012

Included observations: 35 Variable C X R-squared

Coefficient 231.1511 0.760239 Std. Error 44.56555 0.005928 t-Statistic 5.186767 128.2430 Prob. 0.0000 0.0000 0.997997 Mean dependent var 4253.943

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Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.997937 S.D. dependent var 187.2797 Akaike info criterion 1157431. Schwarz criterion -231.7742 F-statistic 0.457673 Prob(F-statistic)

4123.066 13.35853 13.44741 16446.27 0.000000

要求：1）写出所估计的模型。 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验，

经过检验该估计模型存在什么问题？

3）如果证实该估计模型存在问题，如何进行修正？

检验临界值如下：

??0.05,t0.025(33)?2.0345,t0.05(33)?1.6924,t0.025(35)?2.0301,F0.05(1,33)?4.15,F0.05(2,33)?3.29

DL=,DU=

8、根据四川省21个市（州）的城镇居民2012年的人均消费支出（Y，元）与人均

可支配收入(X，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS软件计算，得到如下回归分析结果。

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/17/13 Time: 10:22 Sample: 1 21

Included observations: 21

Variable C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 1214.582 0.640575 Std. Error 1766.741 0.087663 t-Statistic 0.687470 7.307259 Prob. 0.5001 0.0000 1653.760 16.46346 16.56294 53.39604 0.000001 0.737555 Mean dependent var 14050.00 0.723742 S.D. dependent var 869.2210 Akaike info criterion 14355358 Schwarz criterion -170.8664 F-statistic 2.408009 Prob(F-statistic) 要求：1）写出所估计的模型。 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。 3）该估计模型可能存在什么问题？如果证实该估计模型存在问

题，应该采用什么方法进行修正？例举2种修正方法。

9、为了建立我国钢材产量的计量经济学模型，我们收集了1978－1997年我国钢材产量（Y，万吨）、生铁产量（X1，万吨）、发电量（X2，亿千瓦时）、固定资产投资（X3，亿元）、国内生产总值（X4，亿元）、铁路运输量（X5，万吨）的统计资料。然后用EVIEWS软件对数据进行回归分析，得到以下计算结果：

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