高级计量经济学课后习题参考答案

若取D1i??1,若i为电信企业，D?1,若i为电力企业，则

2i0,otherwise0,otherwise?则EYii为电信企业??1??1

??E?Yii为电力企业???1??2 E?Yii为铁路企业???1

在5%的显著性水平上，?1不显著，?2显著，所以电力行业和铁路行业的服务质量存在显著差异，且电力行业的服务质量比铁路行业好。电信和铁路行业服务质量不存在显著差异。

3.6虚拟变量的实质原则是什么？试以加法形式在家庭对某商品的消费需求函数

Yi??0??1Xi??i

中引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和家庭收入层次差异（高、低）对商品消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。 解答：

引入两个虚拟变量

Yi??0??1Xi??1D1i??2D2i??i

其中D1??0,若为淡季，D?0,低收入家庭

21,若为旺季1,高收入家庭?所以淡季低收入家庭对商品的消费需求为

Yi??0??1Xi??i

淡季高收入家庭对商品的消费需求为

Yi???0??2???1Xi??i

旺季低收入家庭对商品的消费需求为

Yi???0??1???1Xi??i

旺季高收入家庭对商品的消费需求为

Yi???0??1??2???1Xi??i

以加法形式引入虚拟变量：即以相加的形式将虚拟变量引入模型。加法形式引入虚拟变量可以考察截距的不同；斜率的不同则可通过以乘法方式引入虚拟变量来实现。 3.9设消费函数的形式为

C????Y???

其中，Y是收入，C是消费，?,?,?是待定参数。观测到某地区总消费和收入的数据见课本表格。

（1） 当??1时，估计模型并解释其经济意义。

（2） 以??1时所得到的参数估计量作为初始值，采用高斯-牛顿迭代方法回归模型参数。 解答：

（1） 当??1时，消费函数形式为C????Y??

??11.15?0.899Y，样本回归方程为C说明每增加1元收入，消费就会增加0.899元。另外，

我们注意到常数项在5%的水平上是不显著的。

（2） 以（11.14574，0.898534，1）作为初始值， 采用高斯-牛顿迭代得到样本回归方程为

??187.899?0.246Y1.156 CEviews代码为： ls cons c y coef(3) b

param b(1) 11.14574 b(2) 0.898534 b(3) 1 在 Eviews 主菜单，Quick/Estimate Equation…，弹出Equation Estimation 窗口，在Specification 中输入方程cons=b(1)+b(2)*(y^b(3))

4.2对某种商品的销售量Y进行调查，得到居民可支配收入X1，其他消费品平均价格指数X2的数据见课本145页。

（1）若以X1、X2为解释变量，问是否存在多重共线性？ （2）你认为比较合适的模型是什么？ 解答：

以X1、X2为解释变量，回归得到