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2009年投资规划综合复习提纲

所以买入一份期权，卖出0.7931*100=79股股票对冲风险。

②、当实际标准差37%，没有构造投资组合，买入一份看涨期权，当股票价格上涨一元或下跌一元时，该投资者的收益如何？

0.8456*100-69.52=12.04 0.7931*101-668.81=13.29

（13.29-12.04）*100=125（收益）

0.7931*99-668.81=11.71

（11.71-12.04）*100=-33.53（亏损）

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所以买入一份期权，卖出0.7931100=79股股票对冲风险。 ②、当实际标准差37%，没有构造投资组合，买入一份看涨期权，当股票价格上涨一元或下跌一元时，该投资者的收益如何？ 0.8456100-69.52=12.04 0.7931101-668.81=13.29 （13.29-12.04）100=125（收益） 0.793199-668.81=11.71 （11.71-12.04）100=-33.53（亏损） 33 1

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